Эконометрика: обсудим баланс ТС. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Это все я понял.
А вы поняли мой вопрос - зачем нужно "детрендирование" для анализа результатов ТС за определенный период? Есть график баланса - ЗАЧЕМ делать "детрендирование"????????????? Для чего?
Чтобы получить статистику. Об этом ведь топик. Попытка оценить баланс через статистику.
Чтобы получить статистику. Об этом ведь топик. Попытка оценить баланс через статистику.
а какую статистику о ТС может дать кривая баланса после детрендирования?
а какую статистику о ТС может дать кривая баланса после детрендирования?
Почитайте с начала топика. Все приведено в графиках и цифрах.
я знаю только два метода оценки эффективности ТС за определенный период - прирост капитала (априори выше "безрисковой" ставки) и прирост капитала скорректированный на уровень риска
я знаю только два метода оценки эффективности ТС за определенный период - прирост капитала (априори выше "безрисковой" ставки) и прирост капитала скорректированный на уровень риска
Ну, их больше, в тестере например. Я ставлю ограниченную задачу. Сформулировал в начале. Мне кажется, что так никто не смотрел на баланс счета. Может будет что- то интересное.
Ну, их больше, в тестере например. Я ставлю ограниченную задачу. Сформулировал в начале. Мне кажется, что так никто не смотрел на баланс счета. Может будет что- то интересное. Разберусь, почему не работает программа на большой выборке и продолжу.
А вы понимаете что этот вывод вы делаете не из статистики временного ряда, а из анализа кривой баланса? - "Торговые решения можно принимать при отклонении от сглаживания на 14 пипсов".
То есть вы сначала проводите сделки, потом получаете ряд баланса и сглаживание и потом принимаете торговое решение??? Вы принимаете торговое решение по отношению к кривой баланса?????? Вы ее торгуете???????
А вы понимаете что этот вывод вы делаете не из статистики временного ряда, а из анализа кривой баланса? - "Торговые решения можно принимать при отклонении от сглаживания на 14 пипсов".
То есть вы сначала проводите сделки, потом получаете ряд баланса и сглаживание и потом принимаете торговое решение???
Да, нет. Набираю статистику и устанавливают параметры ТС. ТР и SL довольно очевидны, а вот 14 пипсов - не очевидно. Просто есть цифра, а как использовать вопрос.
Это все я понял.
А вы поняли мой вопрос - зачем нужно "детрендирование" для анализа результатов ТС за определенный период? Есть график баланса - ЗАЧЕМ делать "детрендирование"????????????? Для чего?
анализируя остатки после детрендирования faa фактически проверяет что тренд в кривой баланса есть. Т.е. то что это не стохастический тренд (т.е. случайный как например на СБ), а детерминированный. Только я не совсем понял почему используется какое-то сложное детрендирование, а не линейное. Ведь базовая модель - это сохранение МО, что и есть модель линейного тренда. Т.е. идеальный баланс - это прямая под углом соответствующим МО. Эконометристы, чтобы проверить модель на соответсвие анализируют остатки (или ошибки ещё называют) - т.е. разница между модельным занчением и реальным. Только если этот остаток имеет нормальное распределение с мо=0, проходит гипотеза, что наша модель соотвествует. Т.е. в балансе есть детерминировнный тренд - устойчивое мо. А в целом, модель эквити робастной системы есть модель СБ с положительным сносом.
Большинство этот анализ проводит более просто. Некоторые чисто визуально смотрят, чтобы кривая баланса была "хорошей" и всем нравится кривая баланса в виде прямой в небо)) Смотрят чтобы небыло глубоких просадок, что при анализе остатков обычно выливается в "тяжелый хвост" в отрицательной зоне, что является признаком отсутствия нормальности в остатках. Т.е. этот эконометрический анализ может быть замён более простыми экспертными методами и показателями - такими как PF, ФВ и максдд. Но их применение зависит от некоторых нюансов и строго неформализовано, что не подходит для теоретических наук.
анализируя остатки после детрендирования faa фактически проверяет что тренд в кривой баланса есть. Т.е. то что это не стохастический тренд (т.е. случайный как например на СБ), а детерминированный. Только я не совсем понял почему используется какое-то сложное детрендирование, а не линейное. Ведь базовая модель - это сохранение МО, что и есть модель линейного тренда. Т.е. идеальный баланс - это прямая под углом соответствующим МО. Эконометристы, чтобы проверить модель на соответсвие анализируют остатки (или ошибки ещё называют) - т.е. разница между модельным занчением и реальным. Только если этот остаток имеет нормальное распределение с мо=0, проходит гипотеза, что наша модель соотвествует. Т.е. в балансе есть детерминировнный тренд - устойчивое мо. А в целом, модель эквити робастной системы есть модель СБ с положительным сносом.
Большинство этот анализ проводит более просто. Некоторые чисто визуально смотрят, чтобы кривая баланса была "хорошей" и всем нравится кривая баланса в виде прямой в небо)) Смотрят чтобы небыло глубоких просадок, что при анализе остатков обычно выливается в "тяжелый хвост" в отрицательной зоне, что является признаком отсутствия нормальности в остатках. Т.е. этот эконометрический анализ может быть замён более простыми экспертными методами и показателями - такими как PF, ФВ и максдд. Но их применение зависит от некоторых нюансов и строго неформализовано, что не подходит для теоретических наук.
Мужики, ну серьезно, ну хватит уже! Ну сколько можно издеваться над статистикой и теорвером! Ну прекращайте! Это уже даже не смешно!
Ну есть же общепринятая в мировых масштабах классика всех времен и народов - детерминированная и стохастическая составляющая ряда.
Ну какие, в опу, "детерминированный" и "стохастический" тренды??? Откуда этот бред?
Нравится называть, например, прямую "детерминированным трендом" - ладно. Но "стохастический тренд" - это уже "твердая мягкость"......
СБ = "стохастический тренд" - это же бред какой-то......