Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 223
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Джокер нашел свою системку, после того, как сделал фильтр по мотивам этой ветки (разница модулей приращений). Разница модулей приращений, насколько я понимаю, показывает сужение волатильности и на последних сделках виден канал, который сужается (у меня канал строится по 2 сигмам)
Вот все три сделки
Давайте сразу поправлю - разница модулей приращений к системе не имеет отношения, но на практике также рабочий инструмент.
Разница модулей приращений всего-лишь частный случай проявления парадокса Пенни, где в комбинациях из двукомбинаторных спинов есть комбинации, в которых Вы всегда имеете вероятность выигрыша и проигрыша соответственно 75% и 25%. ( Ссылку на симулятор пенни я давал в этой ветке. Вот она: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html ). Вероятность выигрыша на СБ в 75% - это просто огромное вероятностное преимущество.
Почему нельзя применить пенни в этом случае, хотя очень хочется?! Даже синтетическая торговля имеющая казалось бы известные цели сопротивления и поддержки спредов, не дает гарантии доходов и ограничивает убытки в заданных пределах.
Тем кто увлекается комбинаторикой - прямая дорога в бинарных опционы, там это будет работать.
Давайте сразу поправлю - разница модулей приращений к системе не имеет отношения, но на практике также рабочий инструмент.
Разница модулей приращений всего-лишь частный случай проявления парадокса Пенни, где в комбинациях из двукомбинаторных спинов есть комбинации, в которых Вы всегда имеете вероятность выигрыша и проигрыша соответственно 75% и 25%. ( Ссылку на симулятор пенни я давал в этой ветке. Вот она: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html ). Вероятность выигрыша на СБ в 75% - это просто огромное вероятностное преимущество.
Почему нельзя применить пенни в этом случае, хотя очень хочется?! Даже синтетическая торговля имеющая казалось бы известные цели сопротивления и поддержки спредов, не дает гарантии доходов и ограничивает убытки в заданных пределах.
Тем кто увлекается комбинаторикой - прямая дорога в бинарных опционы, там это будет работать.
Про парадокс Пени, как его понимаю. 0-орел, 1 -решка. Есть комбинация, к примеру, 000, если я поставлю на 100, то с большой долей вероятности (87,5%), моя комбинация выпадет ПЕРВОЙ. И это вполне понятно, т.к. если с первых трех раз не выпадет 000, а вероятность этого только 12,5%, то выиграет моя комбинация. Но нам же надо угадать ПОСЛЕДУЮЩИЕ комбинации. Парадокс Пени дает понять, что некоторые комбинации имеют преимущество "выпасть первыми" перед другими, может быть парадокс и в другую сторону работает? Не знаю, но думаю вряд ли.
Хотя, вчера сделал фильтр, по описанию, которое привел Used, в этой ветке и отладил его, еще пока не пробовал, времени не хватает, но во время отладки посмотрел немного на его работу. В большинстве случаев ничего интересного, но в некоторые моменты он показывал вероятность движения в одну из сторон на уровнях 65-80%, правда реализацию преимущества не смотрел, отлаживал, не до этого было, но это вопрос времени. ))
По торговле в канале для меня вопрос остался в "Коинтеграцию можно произвести визуально, используя переворачивание валют на графике относительного движения, выбрасыванием всех, кто не вписывается в канал, который мы стремимся получить." (Сopyrigth Joker), т.е. в выборе "правильных" инструментов по Joker'у.
Про парадокс Пени, как его понимаю. 0-орел, 1 -решка. Есть комбинация, к примеру, 000, если я поставлю на 100, то с большой долей вероятности (87,5%), моя комбинация выпадет ПЕРВОЙ. И это вполне понятно, т.к. если с первых трех раз не выпадет 000, а вероятность этого только 12,5%, то выиграет моя комбинация. Но нам же надо угадать ПОСЛЕДУЮЩИЕ комбинации. Парадокс Пени дает понять, что некоторые комбинации имеют преимущество "выпасть первыми" перед другими, может быть парадокс и в другую сторону работает? Не знаю, но думаю вряд ли.
Хотя, вчера сделал фильтр, по описанию, которое привел Used, в этой ветке и отладил его, еще пока не пробовал, времени не хватает, но во время отладки посмотрел немного на его работу. В большинстве случаев ничего интересного, но в некоторые моменты он показывал вероятность движения в одну из сторон на уровнях 65-80%, правда реализацию преимущества не смотрел, отлаживал, не до этого было, но это вопрос времени. ))
По торговле в канале для меня вопрос остался в "Коинтеграцию можно произвести визуально, используя переворачивание валют на графике относительного движения, выбрасыванием всех, кто не вписывается в канал, который мы стремимся получить." (Сopyrigth Joker), т.е. в выборе "правильных" инструментов по Joker'у.
не усложняйте:
Для комбинаций HH выигрышная комбинация будет TH ( с вероятностью 75% )
Для комбинаций TT выигрышная комбинация будет HT ( с той же вероятностью 75% )
Как это используется на практике? - Да очень просто: на СБ если мы встречаем комбинацию HH, то следующая сделка - T... . Ну и наоборот: если встречается на СБ комбинация TT, то следующая сделка - H... При количестве выпадения спинов стремящимся к бесконечности, эта теория стопроцентно работает. С практической точки зрения скажу только что рефинансирование при таком способе торговли даже бинарниками крайне нежелательно. Но постоянное движение выигрышной кривой в нужном направлении в этом случае гарантировано.
Впрочем к практической спред-торговле и к этой ветке это не имеет почти никакого отношения, в большинстве исключительно для бинарников. Хотя двойное тестирование нижнего или верхнего канала спреда также означает вероятный разворот ( с той же вероятностью - 75% ). Но я это на практике не использую.
Давайте сразу поправлю - разница модулей приращений к системе не имеет отношения...
А как же это
...
Паттерны здесь это состояние рынка в прошлом (предыдущие состояния инструментов спреда относительно друг-друга: a>b или a<b. В коде советника переводится это дело в 01111010101 ).
...
To Joker:
***** если мы встречаем комбинацию HH, то следующая сделка - T *****
Увы, даже ГПСЧ экселя это не верно, иначе жизнь была бы слишком простая:) Как обычно 50/50.
Можно еще мартини прикрутить, как основной гуру (НеКолла) говорил. Но это уже другое дело.
Joker! А какова вероятность отработки синтетика, который ты торгуешь? Неужели 99%? Статистика уже большая накопилась, видимо.
Если строить классику (МНК, многофакторная регрессия), то часто не возвращается к середине канала (10-20%%).
У Секи сделка 1,5 месяца висела c просадкой более 3-х прибылей. По идее на реале это стоплосс.
Торговать пробой границы - будет реже прибыль или как раз те-же 10-20%%.
Видимо, в построении синтетика магия.
не усложняйте:
Для комбинаций HH выигрышная комбинация будет TH ( с вероятностью 75% )
Для комбинаций TT выигрышная комбинация будет HT ( с той же вероятностью 75% )
Как это используется на практике? - Да очень просто: на СБ если мы встречаем комбинацию HH, то следующая сделка - T... . Ну и наоборот: если встречается на СБ комбинация TT, то следующая сделка - H... При количестве выпадения спинов стремящимся к бесконечности, эта теория стопроцентно работает....
Вот файлик, в нем видно, что при HH, следующая сделка 50 на 50%, всетаки. ((( , там даже на втором листе сделал ННН и все равно следующая 50 на 50%.
Как у вас это работает, ума не приложу.
P.S. Файлик сделан в ОпенОфис, сохранен в формал экселя, может что в нем поменять придется.
Вот файлик, в нем видно, что при HH, следующая сделка 50 на 50%, всетаки. ((( , там даже на втором листе сделал ННН и все равно следующая 50 на 50%.
Как у вас это работает, ума не приложу.
P.S. Файлик сделан в ОпенОфис, сохранен в формал экселя, может что в нем поменять придется.
Привесттвую!
Посмотрел Ваш файлик насколько у меня было времени. По моему мнению у Вас закралась ошибка,а именно не вижу работы со спинами.
Изучите пож. теорию ( в википедии есть информация, + практический пример применения тут: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html )
Привесттвую!
Посмотрел Ваш файлик насколько у меня было времени. По моему мнению у Вас закралась ошибка,а именно не вижу работы со спинами.
Изучите пож. теорию ( в википедии есть информация, + практический пример применения тут: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html )
Поясните пожалуйста, что вы имеете ввиду работой со спинами? А в ссылке что вы приводите неправильно считается средняя длина серии, я так насчитал, по первым трем сериям. Сейчас не могу но позже, если не забуду, сам посчитаю среднею длину серии.
Привесттвую!
Посмотрел Ваш файлик насколько у меня было времени. По моему мнению у Вас закралась ошибка,а именно не вижу работы со спинами.
Изучите пож. теорию ( в википедии есть информация, + практический пример применения тут: https://www.haverford.edu/math/cgreene/390b-00/software/CoinFlip.html )
Доброго дня!
Если можно, ссылочку, пожалуйста. Не смог найти, по слову "спин" попадается определения из квантовой физики. В теории игр, так же не нашел определения. Если же под "работа со спинами" имеется в виду , то что было выложено в файлике раньше, в котором Вы дали названия столбцам, то там все где-то так, как Вы пишете "...Для комбинаций HH выигрышная комбинация будет TH ( с вероятностью 75% )..."
Но под Т подразумевается МНОЖЕСТВО комбинаций, насколько я понимаю. В любом случае сделал фильтр, который как мне кажется, то о чем Вы и пытаетесь всем нам донести. (могу Вам в личку скинуть, если интересно, сделано на MQL5). Надо только проверить его, это вопрос времени, которого всегда не хватает.