Случайная теория вероятностей. Напалм продолжается! - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
И про шаг забыли, чем меньше шаг, тем больше вероятность что следующее состояние будет скажем неотличимо от предыдущего в пределах статистической погрешности, старшего ТФ (применительно к рынку).
"мы не хотим стрелять, мы наблюдаем. Предупреждаю, кто будет дергаться — всех перемочим!" (с)
какой центр у кубика, не понял? вероятности следующего состояния отталкиваются от последней выпавшей стороны. т е теоретически они равны - в идеальном мире, в вакууме.
чуть подъитожу мысль.
у последовательности есть
1. случайно распределенная вероятность выпадения любого допустимого состояния (1\0)
2. случайно распределенная вероятность смены предыдущей тенденции либо продолжения
3. а вот на закуску - случайно распределенная вероятность наличия тренда или таки случайности самой серии.
))) с первым все ясно, с остальным как быть? :-)))))) ну да, взято с потолка, но почему это неверно, обоснуйте? :-)
GameOver: возьмите пример с кубиком. вероятность повторения предыдущего состояния меньше чем какого либо другого, так?
Почему меньше-то? У идеального кубика памяти нет. Такая же там вероятность, та же 1/6.
Еще раз - в применении к задаче о кубике: память есть только у "интегрированных" состояний, т.е. у серий. А Вы применяете понятие памяти к элементарному исходу. Здесь это ошибка, т.к. отдельные элементарные исходы независимы друг от друга.
ну а теперь представим, что вариантов вообще не ограничено. разве стремление объекта сменить состояние не станет очевидным? ведь вероятность остацо на предыдущем месте будет 1/кол-во_вариантов ?
Это не об этой задаче. Здесь вариантов выпадения кубика - только 6. В тервере рассматривают не только элементарные исходы, но и всячески их комбинируют. Вариантов серий намного больше. Вот с ними интереснее, там можно попытаться прилепить и Вашу "смену состояний". Скажем, такая задача: было 1000 испытаний, выпало 600 орлов и 400 решек. Провели еще 1000 испытаний. Какой результат серии из 2000 испытаний вероятнее - 1000 орлов/1000 решек или 900 орлов/1100 решек? Это считается.
и еще - если состояние не меняется, может тогда подрывается само предположение, что последовательность есть случайна?
Не "состояние не меняется", а распределение этих состояний не меняется. Исходный посыл примерно такой: в достаточно длинной серии испытаний все элементарные исходы будут встречаться примерно с равными частотами.
Дальше слишком много нечетких вопросов, нельзя так.
Не "состояние не меняется", а распределение этих состояний не меняется. Исходный посыл примерно такой: в достаточно длинной серии испытаний все элементарные исходы будут встречаться примерно с равными частотами.
Иными словами закон больших чисел сильнее закона подлости.
я не говорил, что это одно и тоже. не приписывайте мне то, чего нет.
где я претендовал на лавры? ) снова врете? :-)
))) т е если пример про спины, то сразу рулетка. а если пример с монеткой, то кто?
т е у вас есть, а допустить что у других есть - вы не можете? религия не позволяет?
ну а хамить то зачем, я вам вроде не хамил. не хотите говорить, окей, удачи.
кисо, ты обидилось? (с)
к чему были все эти пространные рассуждения о тер.вере, кубиках, рулетках, монетках и т.д.?
хотите обсудить индикатор - давайте, хотите обсудить ТС - показывайте, но не нужно сюда приплетать странное.
кисо, ты обидилось? (с)
к чему были все эти пространные рассуждения о тер.вере, кубиках, рулетках, монетках и т.д.?
хотите обсудить индикатор - давайте, хотите обсудить ТС - показывайте, но не нужно сюда приплетать странное.
просто хамов не люблю. могу сорвацо ответить аналогично. вы к этому ведете?
индикатор, тс и тервер как бы взаимосвязаны.
Почему меньше-то? У идеального кубика памяти нет. Такая же там вероятность, та же 1/6.
Еще раз - в применении к задаче о кубике: память есть только у "интегрированных" состояний, т.е. у серий. А Вы применяете понятие памяти к элементарному исходу. Здесь это ошибка, т.к. отдельные элементарные исходы независимы друг от друга.
Это не об этой задаче. Здесь вариантов выпадения кубика - только 6. В тервере рассматривают не только элементарные исходы, но и всячески их комбинируют. Вариантов серий намного больше. Вот с ними интереснее, там можно попытаться прилепить и Вашу "смену состояний". Скажем, такая задача: было 1000 испытаний, выпало 600 орлов и 400 решек. Провели еще 1000 испытаний. Какой результат серии из 2000 испытаний вероятнее - 1000 орлов/1000 решек или 900 орлов/1100 решек? Это считается.
Не "состояние не меняется", а распределение этих состояний не меняется. Исходный посыл примерно такой: в достаточно длинной серии испытаний все элементарные исходы будут встречаться примерно с равными частотами.
Дальше слишком много нечетких вопросов, нельзя так.
отлично. вот про серии мне и интересно поговорить. меня же все время тыкают на последний спин с евойной вероятностью в 1\2
почему меньше? выпала 1 на кубике.
вероятность выпадения 1 далее - 1\6, а выпадение любого другого числа 5\6. так? именно это и подразумевает то, что вероятность повторения меньше чем любой другой исход.
как следствие - на бесконечных вариантах повторение состояния галопом стремицо к нулю.
посыл из всего этого в том, что объект стремицо сменить свое состояние - и только тогда его можно называть случайным.
про серии. именно то, что на больших сериях распределение будет стремицо к нормальному и можно использовать.
весь вопрос в том, как мы для себя определяем допустимые для нас длину серии и вероятность попасть на тенденцию (читай - попасть на крайний вариант, когда все исходы одинаковы) скажем серия из 20 исходов - устраивает нас риск один на миллион (0.0000009) ? если да, то почему не работать на то, что в серии из 20 точно будет нужный нам исход?
я задал вопрос - никто не ответил. почему в казино ограничивают ставку? ведь мартин проигрышен в принципе для игрока?
может потому, что казино видит свой горизонт лет на 5? ибо игроки ставящие на серию в 16 будут выигрывать, а серию в 20 (когда игроки проиграют) придецо ждать лет двадцать?
т е имеет место быть обоснованность пределов, разумных пределов между длиной серии и риском[вероятностью] должацо этой серии.
так же на рынке. все пожалуй изучали варианты мартина на форексе. и все понимают, что это бесполезно - прибыль не соотносится с риском (просадкой)
НО
как ни крути у рынка есть ограничители - фигур 5 может пройти, 7, но никто не даст пройти безоткатно 20 фигур. объективные причины же есть?
мартин, ясное дело, убыточен, но это пример того, что на форексе длина серий тоже имеет свои границы.
отлично. вот про серии мне и интересно поговорить. меня же все время тыкают на последний спин с евойной вероятностью в 1\2
почему меньше? выпала 1 на кубике.
вероятность выпадения 1 далее - 1\6, а выпадение любого другого числа 5\6. так? именно это и подразумевает то, что вероятность повторения меньше чем любой другой исход.
допустим мы набираем статистику по сериям из 10 спинов.
нам нужна статистика на 100 вариантов
внимание вопрос - нам надо бросить кубик 1000 раз?
или
бросаем 10, далее выкидываем последний исход и добавляем новый случайный.
т е бросков будет 10+100 = 110.
вопрос - статистика, распределения будет нормальным в обеих случаях?