учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 117
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Излагаю:
Только чур ногами в живот не бить, громко не ржать и в клоуны не записывать....
Итак, предположим, что мы решили покупать во что бы то ни стало. Как говорит Роман "бить до талого"... Открылись в бай, а цена ушла на ШАГ вниз. Селянин дольётся и возможно окажется прав, но после долива уже будет стоять против движения удвоенным лотом...
Я же предлагаю, не смотря на кажущуюся абсурдность действия, закрыть ордер, отдав рынку один ШАГ и снова открыться стартовым лотом. Да, и давайте сразу оговорим, что ни о каком мартине я речь не веду - лот=const.
Если ценна снова упала на ШАГ - снова отдаём и "перезаряжаемся". Так до тех пор, пока цена не окажется на ШАГ выше цены открытия крайнего ордера. Вот здесь как раз и начинается самое интересное - как только профит (в пунктах) достиг величины ШАГа, открываем ещё один ордер (доливка).
Ожидаемый эффект от такого поведения - превышение профитов над лосями за счёт суммирования только профитных позиций. Как говорила 1-я священная корова "Режь убытки и давай прибылям расти". Таким образом, убыток никогда не превысит одного ШАГа, а прибыли будут превышать и складываться.
Один и тот же путь цены, скажем, в 5 ШАГОВ, пройденный "против шерсти" будет отдан рынку в размере 1х1 т.е. 1+1+1+1+1=5, а "по шерсти"?
1+2+3+4+5=15
Для реализации данного алгоритма еще необходимо закрывать всю пачку ордеров по данной паре при первом же минус ШАГе. То есть простой SL не катит.
Ничего не забыл? Ну да ладно - вы пока меня "попинайте", а я подумаю.
Для простоты кода - раз. Для "выращивания" пачки с самого низа - два.
Ну да, ну да.
Вы же не в курсе, что слив идёт со скоростью спреда.
это уже совсем сложный алгоритм пока я его не понял!
Вовсе нет - отдавать по одной, а забирать пачками. Что ж тут сложного?
Излагаю:
Только чур ногами в живот не бить, громко не ржать и в клоуны не записывать....
Итак, предположим, что мы решили покупать во что бы то ни стало. Как говорит Роман "бить до талого"... Открылись в бай, а цена ушла на ШАГ вниз. Селянин дольётся и возможно окажется прав, но после долива уже будет стоять против движения удвоенным лотом...
Я же предлагаю, не смотря на кажущуюся абсурдность действия, закрыть ордер, отдав рынку один ШАГ и снова открыться стартовым лотом. Да, и давайте сразу оговорим, что ни о каком мартине я речь не веду - лот=const.
Если ценна снова упала на ШАГ - снова отдаём и "перезаряжаемся". Так до тех пор, пока цена не окажется на ШАГ выше цены открытия крайнего ордера. Вот здесь как раз и начинается самое интересное - как только профит (в пунктах) достиг величины ШАГа, открываем ещё один ордер (доливка).
Ожидаемый эффект от такого поведения - превышение профитов над лосями за счёт суммирования только профитных позиций. Как говорила 1-я священная корова "Режь убытки и давай прибылям расти". Таким образом, убыток никогда не превысит одного ШАГа, а прибыли будут превышать и складываться.
Один и тот же путь цены, скажем, в 5 ШАГОВ, пройденный "против шерсти" будет отдан рынку в размере 1х1 т.е. 1+1+1+1+1=5, а "по шерсти"?
1+2+3+4+5=15
Для реализации данного алгоритма еще необходимо закрывать всю пачку ордеров по данной паре при первом же минус ШАГе. То есть простой SL не катит.
Ничего не забыл? Ну да ладно - вы пока меня "попинайте", а я подумаю.
Интересная система) но позволит ли нам рынок превышать лоси, ведь на рынке вроде как больше флета, надо советника писать-проверять и подбирать инструмент, вероятно сильно волатильный и возможно даже не валюту
надо подумать) как написать советника
Интересная система) но позволит ли нам рынок превышать лоси, ведь на рынке вроде как больше флета, надо советника писать-проверять и подбирать инструмент, вероятно сильно волатильный и возможно даже не валюту
надо подумать) как написать советника
Это не всё... :D
Эту хрень потом можно поставить в треугольник по типу арбитражного или вообще в кольцо. Получится "куда бы ни ходила лишь бы ходила". То есть пока одна чать по одной сливает, другая накапливает суммирующиеся профиты.
Думай, Костя.
лосей будет море если брать маленький шаг или даже не очень маленький
а если взять большой шаг типа среднесрок Н4 Д1 то торговля будет утомительно долгой и прибыль будет мала
в любом случае интересно проверить
Это не всё... :D
Эту хрень потом можно поставить в треугольник по типу арбитражного или вообще в кольцо. Получится "куда бы ни ходила лишь бы ходила". То есть пока одна чать по одной сливает, другая накапливает суммирующиеся профиты.
Думай, Костя.
лосей будет море если брать маленький шаг или даже не очень маленький
а если взять большой шаг типа среднесрок Н4 Д1 то торговля будет утомительно долгой и прибыль будет мала
в любом случае интересно проверить
Тут палка о двух концах.
1. Чем меньше ШАГ, тем:
1.1. Больше влияние спреда.
1.2. Чаще лоси.
1.3. Больше суммирующихся профитов за один и тот же ход цены.
2. Чем больше шаг, тем наоборот.