Эконометрика: зачем нужна коинтеграция - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
так это тоже индюк..просто мультивалютный..но суть не в этом..а в том что тс на нем будет лучшеть по мере оптимизации... тоесть тот же класический подход та...
Понятно, если выкинуть @TREND то имеем простое уравнение "разница = eurusd - gbpusd * К". Тогда да, играете свинги, как на флете, отбой от границ канала до нуля. Только не на самих ценах, а на их "разнице".
Ещё раз повторю, на всякий случай. Деклаймер, отмазки. Ни какие коэффициенты, ни какая коинтеграция не дает гарантий того, что музыка будет звучать вечно. В силу самой природы валютных курсов. Нет там стационарности в синтетическом инструменте (на ваших торговых горизонтах), что бы вам там не рассказывали по этому поводу единичные корни.
Тренд выбрасывать нельзя. Смотрим на 6700 барах
Четче ско
И единичные корни
, что показывает, что надо работать над коинтеграцией и тест единичного корня работает. По любому, если остаток не стационарен, то не надо лезть в рынок. Согласитесь, что это очень много
В ТА вы ищите паттерны с неизвестными стат характеристиками. Очень близко гаданию на кофейной гуще. Я ищу стат. характеристики рядов и на этой основе предсказываю будущее поведение. Например, к нашим баранам. В рамках данного подхода священная корова "нельзя пересиживать" померла. Пересиживать можно, так как все равно придем к нулю и убыток на пути к нулю не имеет свойства расти бесконечно.
если ищется патерн ( шаблон ) то у него как раз все очень хорошо формализированно... если патерн хорошо подходит под данный рынок - торгуем... нет - на заборе...никаких гаданий...
Это только крайне ограниченное понимание ТА, на котором настаивают его фэны или ненавистники. Более общее понимание в том числе включает в себя и всю эконометрику.
если патерн хорошо подходит под данный рынок - торгуем...
Я ищу стат. характеристики рядов и на этой основе предсказываю будущее поведение. Например, к нашим баранам. В рамках данного подхода священная корова "нельзя пересиживать" померла. Пересиживать можно, так как все равно придем к нулю и убыток на пути к нулю не имеет свойства расти бесконечно.
Тренд выбрасывать нельзя. Смотрим на 6700 барах
Четче ско
И единичные корни
, что показывает, что надо работать над коинтеграцией и тест единичного корня работает. По любому, если остаток не стационарен, то не надо лезть в рынок. Согласитесь, что это очень много
Ну, что могу сказать, считаете что коинтеграция, единичные корни и т.д. - рулез, дело ваше. Моя задача, предупредить, что все в этой теме не так классно, как написано в книжках. Нужно понимать, где могут сидеть черные лебеди в этой методике.
Наиболее вопиющий пример того, что это не так - крах фонда LTCM. Они тоже, играли спреды, на очень стационарных синтетиках.