Эконометрика: зачем нужна коинтеграция - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А почему наличие корреляции между инструментами должно увеличивать шансы на их схождение в ноль? По идеи две случайные скоррелированные величины образуют друг с другом третью случайную величину (спрэд) чья дисперсия будет меньше, но ее характеристики будут те же самые, т.е. будем иметь те же бесконечные случайные блуждания, хотя и в меньшем масштабе.
Наверное мы о разном говорим.
Вот на пример, классический случай арбитража.
Два актива, Синий и Зеленый. Если в точке 1 продать Синий по 6, и купить Зеленый по 2, то профит в точке 2 будет = 4. Это простейший случай. А вот когда есть тренд вверх.
Опять же, легко убедиться, что если покупать и продавать в точке 1, то профит в точке 2 будет = 4. При этом, мы конечно по Синему понесем убыток, но он будет скомпенсирован профитов Зеленого. То же самое, если согласованное движение активов будет вниз.
Ничего не меняется, суммарный профит остается = 4. По этому и говорят, что при парном трейдинге не имеют значения тренды. В простейшем случае, как на рисунках, это так, но в реальности не совсем.
В принципе, оно так, но с другой стороны, вот сегодняшняя ситуация на этих двух валютах.
Ситуации, которые были описаны на рисунках выше имеют место быть и здесь. Весь вопрос состоит в том, что бы грамотно нарисовать красную линию, синтетику.
Давайте конкретно.
Берем две пары. Грамотно - для меня это значит что разность между двумя валютами будет стационарна, т.е. среднее и дисперсия константа. В этом случае имеется стат гарантия, что отклонение между двумя валютами обязательно вернется к нулю. В картинках:
Разница между двумя валютами
Если провести ско, то при ее пересечении входим, при пересечении нуля выходим.
Вот идея.
Как получилась разница между валютами? Вопрос этот очень серьезный, на самом деле.
Если это та разница про которую я рисовал картинки, то все очень просто. Либо входить по какому то ско, и выходить по нулю (об этом уже писалось на прошлой странице). Либо, входить по одному ско, а выходить по какому то противоположному. Можно ещё придумать всяких входов-выходов на эту тему. Зависит от свойств полученной вами разницы.
Как получилась разница между валютами? Вопрос этот очень серьезный, на самом деле.
Если это та разница про которую я рисовал картинки, то все очень просто. Либо входить по какому то ско, и выходить по нулю (об этом уже писалось на прошлой странице). Либо, входить по одному ско, а выходить по противоположному. Можно ещё придумать всяких входов-выходов на эту тему. Зависит от свойств полученной вами разницы.
Свойства разницы вытекают из определения коинтеграции:
разница = eurusd - gbpusd * вектор коинтеграции, который подбирается таким образом, что разница стационарна. Именно поэтому имеется уверенность что возврат к нулю обязателем, как обязателен и переход через ноль.
Если конкретно для приведенной картинки:
EURUSD = 0.828446321089*GBPUSD - 1.37009549204 + 0.000206761078317*@TREND
Если конкретно для приведенной картинки:
EURUSD = 0.828446321089*GBPUSD - 1.37009549204 + 0.000206761078317*@TREND
и получается индюк которому необходима переортимизация...на практике ничем не лучше тс на стандартном индюке из та...
хотя эконометрика тот же та...
и получается индюк которому необходима переортимизация...на практике ничем не лучше тс на стандартном индюке из та...
хотя эконометрика тот же та...
Свойства разницы вытекают из определения коинтеграции:
разница = eurusd - gbpusd * вектор коинтеграции, который подбирается таким образом, что разница стационарна. Именно поэтому имеется уверенность что возврат к нулю обязателем, как обязателен и переход через ноль.
Понятно, если выкинуть @TREND то имеем простое уравнение "разница = eurusd - gbpusd * К". Тогда да, играете свинги, как на флете, отбой от границ канала до нуля. Только не на самих ценах, а на их "разнице".
Ещё раз повторю, на всякий случай. Деклаймер, отмазки. Ни какие коэффициенты, ни какая коинтеграция не дает гарантий того, что музыка будет звучать вечно. В силу самой природы валютных курсов. Нет там стационарности в синтетическом инструменте (на ваших торговых горизонтах), что бы вам там не рассказывали по этому поводу единичные корни.
Хотелось бы заметить, что вы просто ничего не понимаете, что пишу. Входы-выходы данной ТС на основе стационарного ряда, индюков таких не бывает. Хоть оптимизируй, х-оть не оптимизируй - все равно не стационарно.
так это тоже индюк..просто мультивалютный..но суть не в этом..а в том что тс на нем будет лучшеть по мере оптимизации... тоесть тот же класический подход та...
коинтеграция не дает гарантий того, что музыка будет звучать вечно. В силу самой природы валютных курсов. Нет там стационарности в синтетическом инструменте, что бы вам там не рассказывали по этому поводу единичные корни.
+1...и никокой разницы с та тут нет... как его(полученный индюк) не обзывай...