Производная спектра (или ускорение спектра) - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нус . раз уж подняли здесь вопрос тиков. Повторюсь и потом продолжу позже об этом в другой ветке (благо таких веток на форуме много).
Итак чисто гипотетически представим что у нас есть поток данных сигнал + шум(только не надо про то что на рынке шума нет, понятно это, ведь на фоне всего перечня данных мы выделяем полезную составляющую значит и от полноты данных зависит эта полезная сост-ая) . Причем мы знаем и сигнал и шум. Так как шумовая составляющая велика, то предположим такую схему, что сигнал утопант в шуме и его не разобрать, но местами он всеже возвышается над шумом.
И по таким моментам хотябы от части можно судить о сигнале.
Далее приведу пример на картинке, только не набрасывайтесь с критикой это так,моя гипотиза относительно того стоит лезть в тики или нет.
1- С одной стороны считается что тики могут улучшить точность, но и без них можно обойтись, т . е. грубоговоря сигнал все равно распознаваем на старших тф. Тогда да можно на тики забить и торговать на барах (тут я пока в сомнениях, так как еще не все проверил).
2- Но мне не дает покоя вот такой момент. Что если сигнал можно распознать только при наименьшей частоте дискретизации (отбросим пока мультивалютный анализ или анализ одной пары) впринципе, что если сигнал можно распазнать только на определенных частотах дискретизации и изменения фазы, выше которых сигнал просто хоронится и его не возможно распознать. На рисунке показано развитие процесса при наименьшей дискретизации (рисунок А) и при увеличении периода дискретизации(рисунок Б)- красный это сигнал, черная это сигнал+шум (рисунки не ахти, но суть думаю понятна).видно что сигнал пропадает без возможности его восстановит даже с небольшими помехами. Все нарушается напроч и все летит в топку(млять и мои надежны на легкую жизнь без тиков), если нарушается теорема котельникова+еще и периуд и частота- плавающие.
Все это меня очень настораживает. Может быть я писаю против ветра, и анализируя минутки как наименьшую требуемую частоту дискретизации я уже не имею возможности распознать сигнал.
На рынках где тиковая история едина для всех – фьючи, там арбитражные ситуации присутствуют всегда, сталобыть есть и причины их появления, сталобыть есть смысл искать сигнал, и тут скорость пинга очень хорошая штука. Но в нашу эру технологий такие ситуации устраняются на раз два, поэтому порог их обнаружения чуть ли ни один пункт(ну может несколько пунктов), вот и думай что мы пытаемся выжать из минуток. Почитал посты Привала и еще больше засомневался найдя похожие мысли уже у разбирающегося в ЦОС человека.
А ведь он говорил про Н-волатильность и порог ее, да и о теореме котельникова. В какойто ветке troll 222 писал о его постах.
Но обсуждать не стал никто. Хотелось бы всетаки обсудить. Ну да ладно лень искать, позже подниму ту ветку.
Иначе быть и не может, арбитражные ситуации никуда ни исчезнут, так как порождаются самой сутью рынка, следовательно может только увеличится шум и борьба за скорость получения информации, на этом фоне совсем грусно стало. Вот такое у меня в голове прокручивается, ну а насчет как это математически выразить тут дальше буду думать
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Подитожу слегка. В итоге Привал прав говоря что тут нужна система стохастических дифур., но всеже эта система помоему актуальна только при анализе тиков, или на минутках, но с предварительной фильтрацией тиков. Отсюда и так интересующие всех (как я заметил) весовые коэффициенты – по сути им без тиков просто неоткуда взятся, и говорят они лишь о том каков уровень (количество тикового сигнала грубоговоря) сигнала, а сталобыть и влияния в купе со стороны других пар (тиковые обьемы разные, и уровень сигнала после тиковой фильтрации будет разный). Но если отдельно рассматривать процесс изменения весовых коэффициентов, то в общем сигнале их нужно рассматривать именно по отдельности, начало из менений у разных пар этих коэфициентов будет разное чтото (не важно что) будет бежать впереди потом чтото другое впереди, итд будут менятся но постоянно чтото впереди. Когда я уже добирусь до этого. да и еще, в такой постановке спред модет сиграть чуть ли не решающую роль в определении (распознавании) сигнала. такчто только аск+бид пополам (хотябы, в идиале вобще аски и биды отдельно)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если же анализировать бары, то тут видимо только анализ фаз и актуален, это уже последствия тиковых «первопричин», и тут уже анализировать есть смысл только наложение общих частот и общих циклов(возможно посмотреть как происходит рассеивание и сужение пучка общих частот), а раз фаза, то амплитудная составляющая у разных по амплитудным характеристикам инструментам- разная, следовательно надо от нее избавлятся. Тут пока на ум пришло только какнибудь прикрутить интегралы производные и диференциалы)) ну либо цф, но вних я не разбираюсь.да и забыл, раз все плывет, то брать нужно все частоты без исключения выбрасывать нельзя ничего, после смешения они сами покажут какие берутся а какие отбросятся.
Не просто словами все это, а математически еще и не каждый продвинутый матиматик дойдет (про себя я вообще молчу) как это выразить, в этом и изюминка. А вы все непонятный мутный, еслиб я мог так легко раз и мозг весь выложить…. Анн нет . да и хрен сним , с каждым разом вроде когда обьяснять пытаюсь, то и у себя мысли какието появляются как это формализовать, так что не стоит останавливатся.
Пленит меня не запах зелени презренной,
Не поиск лучшего угла,
А шанс остатся себе верным
И не зависеть от бабла. (Александр Сергеевич Троллоло. Продолжение следует……))))
Ктож настаивает то, вы спросили где я делил, я показал. забейте.
Забить можно по разному. Иногда от этого кому-то плохо становится. Может научиться формулировать нормально. Тогда и забивать не надо будет. (Только совет, ничего более)
Забить можно по разному. Иногда от этого кому-то плохо становится. Может научиться формулировать нормально. Тогда и забивать не надо будет. (Только совет, ничего более)
ну блин я че должен на каждом шаге расчетов пояснения писать, да и файлик там элементарный . всего лишь хотел сказать что иногда частоты по важности могут перебивать дуг друга(младшие частоты могут иногда отбирать у старших частот важность при определении сигнала ).
мы же сравниваем как, берем срез по одной частоте у разных инструментов и сравниваем или еще что с ней делаем .... а я имел ввиду что неплохо было бы рассмотреть составную частоту (звучит дико) в которой смесь периодов раз ных частот. тут пока еще сам не доконца разобрался. если буду углублятся то потом попробую точнее пояснить.
ну блин я че должен на каждом шаге расчетов пояснения писать, да и файлик там элементарный . всего лишь хотел сказать что иногда частоты по важности могут перебивать дуг друга.
А кто же об этом вначале знал. Только в конце известно становится. Написали бы сразу же и все могло идти в другом русле.
Хотя чаще всего важность всегда определяется потом, вначале она никогда не известна (это уже в Вашу защиту)
А кто же об этом вначале знал. Только в конце известно становится. Написали бы сразу же и все могло идти в другом русле.
Хотя чаще всего важность всегда определяется потом, вначале она никогда не известна (это уже в Вашу защиту)
так о чем я и говорю, тут просят обьясни чтоб понятно было, это всеравно как просить выложить расчеты уже готового грааляя)))) но если у меня нет этих расчетов как я могу это выражать (направления поисков), вот и пытаюсь потихоньку помаленьку сказать что и куда копаю. для многих это трудно понимаемо потомучто человек мыслит образами, а чтобы это понять на уровни образного мышления надо чтобы перед глазами быле полные разложения всего и сразу, сделать это для зрительного анализа сложно . это как одновременно видеть как глубоко происходит процес дифузии 2-х веществ скажем для каждой отдельной молекулы, зрение может переключатся с молекулы на молекулу, поочереди анализируя их относительно остальных молекул, и потом результаты анализа слить воедино.
но оно неспособно одновремено следить сразу за всем и на равных одновременно анализировать несколько процессов. поэтому это должны делать компы, и выдавать уже готовые результаты упрощенные уже для зрительного анализа, вот тут уже и приступает трейдер с своим восприятием и опытом торговли, когда вся выжатая и преобразованная для понимания зрением и умом информация перед носом.
Вот до сих пор не понял, что такое фаза в Вашем понимании, trollolo. Говорите о ней, говорите, а никакого определения не дали.
Что такое фаза?
так о чем я и говорю, тут просят обьясни чтоб понятно было, это всеравно как просить выложить расчеты уже готового грааляя)))) но если у меня нет этих расчетов как я могу это выражать (направления поисков), вот и пытаюсь потихоньку помаленьку сказать что и куда копаю. для многих это трудно понимаемо потомучто человек мыслит образами, а чтобы это понять на уровни образного мышления надо чтобы перед глазами быле полные разложения всего и сразу, сделать это для зрительного анализа сложно . это как одновременно видеть как глубоко происходит процес дифузии 2-х веществ скажем для каждой отдельной молекулы, зрение может переключатся с молекулы на молекулу, поочереди анализируя их относительно остальных молекул, и потом результаты анализа слить воедино.
но оно неспособно одновремено следить сразу за всем и на равных одновременно анализировать несколько процессов. поэтому это должны делать компы, и выдавать уже готовые результаты упрощенные уже для зрительного анализа, вот тут уже и приступает трейдер с своим восприятием и опытом торговли, когда вся выжатая и преобразованная для понимания зрением и умом информация перед носом.
Я ж и говорю что сложно говорить о не понятном. Сперва надо самому понять, потом другим объяснить. А то они с первого раза не понимают о чем речь идет. Надо наверно поискать форум уровнем повыше. Этот какой-то не тот. Им один раз скажешь - не понимают. Два скажешь - не понимают. Три скажешь - не понимают. Уже сам понимать начинаешь, а они все не понимают. Тяжело конечно так. Понимаю и сочувствую.
А анализировать несколько процессов одновременно обязательно надо. А то так придется выбирать или торговля, или форум
Извиняюсь если что не так сказал. Никого обидеть не хотел. Только сочувствие и ничего более.
Я ж и говорю что сложно говорить о не понятном. Сперва надо самому понять, потом другим объяснить. А то они с первого раза не понимают о чем речь идет. Надо наверно поискать форум уровнем повыше. Этот какой-то не тот. Им один раз скажешь - не понимают. Два скажешь - не понимают. Три скажешь - не понимают. Уже сам понимать начинаешь, а они все не понимают. Тяжело конечно так. Понимаю и сочувствую.
А анализировать несколько процессов одновременно обязательно надо. А то так придется выбирать или торговля, или форум
Извиняюсь если что не так сказал. Никого обидеть не хотел. Только сочувствие и ничего более.
да все нормально, дальше больше и понятнее, главное не остонавливатся, благо маткад в помощь
Букфф многа. И усе непонятные. Неасил....)))
большего именно от вас и не ожидал, да и не расчитывал))) вы же уже опредилились что тема вам не интересна, что так тянет то вас сюда? если вам поржать, то понимаю, сам без юмора не могу, только удоляйте за сбой мусор потом.