[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 680
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот картинка:
Тонкие графики (5 штук) - балансы систем, входящих в портфель. Объем сделки в каждой системе равен всегда 1. Всего - 330 сделок.
Тостая синяя линия - результат диверсификации, т.е. усреднения всех 5 сделок в каждый момент времени. Это сумма всех тонких линий, деленная на 5. Объем каждой сделки здесь тоже 1.
Баланс условно показан с точки 0, хотя лучше было бы, наверно, с какой-нибудь ненулевой.
Видно, что относительные просады толстой линии явно сглажены в сравнении с просадами каждой "элементарной" системы прортфеля.
Результат сделки моделировался как 1 + (rand()-0.5)*50. Здесь rand() - случайная величина, равномерно распределенная от 0 до 1.
Я не стал делать больше линий, но чем их больше, тем лучше результат.
Т.е. получается, что "просадка портфеля увеличивается в мЕньшее количество, чем суммарная прибыль"??? так? Че то въехать не могу...
Да, получается так. Я не знаю, как это доказывается в тервере, но это и есть главный эффект диверсификации: фактор восстановления портфеля при достаточно большом числе составляющих его систем (ну, скажем, от 10) выше "среднего ФВ" (кажется, примерно в корень из 10 раз, если систем 10; конечно, раз на раз не приходится, это статистика). Чем больше составляющих систем в портфеле, тем в среднем качественнее результат диверсификации.
Главные условия - положительность м.о. систем (не обязательно всех, но большинства) и независимость сделок каждой от остальных.
Видно, что м.о. сделки равно 1, но результат сделки каждой системы равномерно распределен на отрезке [-24;25]. Другими словами, с.к.о. доходности сделки гораздо больше ее м.о. Это типичная ситуация в торговле. А вот результат "диверсифицированной" сделки имеет меньший разброс относительно м.о. (здесь - где-то в 2.2 раза, т.е., грубо говоря, на отрезке [-12;13]).
Надеюсь, этот результат придаст дополнительный импульс селянам в разработке истинно робастной системы с гигантским ФВ :)
...
Я не стал делать больше линий, но чем их больше, тем лучше результат.
Жаль, что не умею, так красиво объяснять как Вы. :) Вот результат с большим кол-вом линий (12 пар). Форвард-тест. 8 недель оптимизации - 2 недели OOS. В пунктах и с применением управления капиталом:
---
Проводил тест год назад. До сих пор не реализовал. :) Пока работаю над этим...
Жаль, что не умею, так красиво объяснять как Вы. :) Вот результат с большим кол-вом линий (12 пар). Форвард-тест. 8 недель оптимизации - 2 недели OOS. В пунктах и с применением управления капиталом:
---
Проводил тест год назад. До сих пор не реализовал. :) Пока работаю над этим...
Неужто в эксель такую красоту нарисовать можно?
Да, получается так. Я не знаю, как это доказывается в тервере, но это и есть главный эффект диверсификации: фактор восстановления портфеля при достаточно большом числе составляющих его систем (ну, скажем, от 10) выше "среднего ФВ" (кажется, примерно в корень из 10 раз, если систем 10; конечно, раз на раз не приходится, это статистика). Чем больше составляющих систем в портфеле, тем в среднем качественнее результат диверсификации.
Главные условия - положительность м.о. систем (не обязательно всех, но большинства) и независимость сделок каждой от остальных.
Видно, что м.о. сделки равно 1, но результат сделки равномерно распределен на отрезке [-24;25]. Другими словами, с.к.о. доходности сделки гораздо больше ее м.о. Это типичная ситуация в торговле.
Неужто в эксель такую красоту нарисовать можно?
В Excel, наверное, можно всё. :) А в MT4/5 ещё больше...
В Excel, наверное, можно всё. :)
Т.е. там также выставляешь цвет фона, линии и все остальное, да?
Я умею работать в эксель, но у меня графики - обычные на белом фоне сетки эксель... :-)
Т.е. там также выставляешь цвет фона, линии и все остальное, да?
Я умею работать в эксель, но у меня графики - обычные на белом фоне сетки эксель... :-)
Этого в принципе достаточно. :) Всё остальное для тех, кто любит рисовать красиво. Это у меня осталось от занятий по компьютерной графике. :)
Понятно. :-)