[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] - страница 678
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тише едешь, дальше будешь.
Почему годик-другой? Поизучайте на досуге дневную волатильность.
А то внутри дня вы как в шорах, ничерта не видно.
Что касается прибыли, то одним тейком я возьму столько же, как селянин сотней тейков.
Вот результаты советника, что примерно рекомендует GEFEL. Синхронное срабатывание ордеров в двух направлениях. Тейк=Шаг=1000(пятизнак). Без стопов. Постоянный лот.
... Фора в крупном масштабе флетовый рынок. То что и нужно для двусторонних иланоподобных.
Для минимизации просадок нужно правильно выбрать масштаб, измерить волатильность, и заставить двух иланов полностью хеджировать друг друга.
В конечном итоге они должны подтягивать свои тейки навстречу друг другу, и в идеале, закрыть свои серии почти одновременно.
Используя брокера с нулевой маржой по локам, удается достичь максимальной просадки ок. 5-7% на довольно продолжительном отрезке времени торгов.
Селяне же предпочитают работать внутри дня, и героически бороться с микротрендами, которые и убивают их депозиты.
А... так. А зачем тогда обязательно переходить на большие дистанции? Ведь оба Илана "полностью хеджируют" друг друга.
Почему этот принцип не будет работать и внутри дня?
Только вот сделать это - полностью хеджировать друг друга - как раз и есть самое трудное.
Только вот сделать это - полностью хеджировать друг друга - как раз и есть самое трудное.
А... так. А зачем тогда обязательно переходить на большие дистанции? Ведь оба Илана "полностью хеджируют" друг друга.
Почему этот принцип не будет работать и внутри дня?
Только вот сделать это - полностью хеджировать друг друга - как раз и есть самое трудное.
Он считает, что рынок флетовый только в большом масштабе, а внутри дня это малый масштаб. Прав ли он, это ещё вопрос.
У... там тренды такие, что мало не покажется.
Флет - это если только рассматривать за период всей жизни)
Селяне просто не знают, куда пойдет цена, поэтому пытаются создать для нее универсальную ловушку ))) В противном случае они были бы уже - НЕ селяне )))
:-) Ну... не скажите - вот картинка, она же карта, разве не с чисто "селянского" или, ИМХО, все таки с "поселянского" района??? :-) включая "поселок Никологорское (Cotton Way)" - разве не селяне живут в этих поселках... разве что "поселяне", что сути, по сути не меняет... :-)
Это здесь.
KimIV:
1. Пишу советник с минимумом обращений к истории сделок и с минимумом обработок ошибок исполнения, возвращаемых торговым сервером.
2. Интервал оптимизации с 2001.01.01 по 2007.12.31
3. Выбираю набор параметров по максимуму Фактора Восстановления = Чистая Прибыль / Максимальная Просадка. Если нет набора параметров с ФВ > 30, то советник в топку.
4. Выбранный набор параметров проверяю на устойчивость небольшими изменениями всех параметров по одному. Смотрю, чтобы ФВ сильно не менялся. То есть определяю, я выбрал "пик коммунизма" или "плоскогорье". Если пик, то этот набор в топку и беру следующий.
5. Плоскогорный набор параметров исследую в анализаторе портфелей на совместимость с другими ТС. Формирую портфель ТС с ФВ > 100, пишу советник для онлайн-торговли и ставлю его на реал.
Ничего такого запредельного. Правда, надо еще уточнить, как Игорь считает Фактор восстановления (ФВ) за 7 лет при известных годовых ФВ (и, наверно, просадах). Если ФВ считается как сумма ФВ за каждый год (это очень грубо), то выходит примерно 4.3 в год. И это запредельно?
Не очень понятно, откуда берется требование минимума обращений к истории сделок.
Это здесь.
Да, видел раньше. Но сейчас тоже уже не кажется запредельным)
Особенно непонятно про портфель (выделенное).
Да, верно. Портфельного инвестирования, описанного в книжках, в моём подходе не наблюдается. Но достигается некоторая диверсификация. Суммарная просадка портфеля увеличивается в мЕньшее количество, чем суммарная прибыль. ФВ растёт. Я достигаю желаемое. Для меня это главное.
Т.е. как пришли к такому выводу - просадка портфеля увеличивается в мЕньшее количество, чем суммарная прибыль.
Вроде должны обе (и просадка и прибыль) ходить на одинаковую величину, ограниченную только размером депозита)