Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 27

СанСаныч Фоменко
7048
СанСаныч Фоменко  

Подводим итого прошедших суток и делаем прогноз на текущий день, на 16 ноября.

Дата Значение Прогноз Значение Ошибка R-квадрат Ошибка b8-b7 d7-b7 Прогноз
Open Open на прогноза в пипсах регрессии регрессии


2011.11.09 00:00 1,383 2011.11.09 1,3798 56 0,9761 0,0055


2011.11.10 00:00 1,3524 2011.11.10 1,3613 60 0,9749 0,0057 -0,0306 -0,0032 правильный
2011.11.11 00:00 1,361 2011.11.11 1,3541 59 0,9751 0,0057 0,0086 0,0089 правильный
2011.11.14 00:00 1,3778 2011.11.14 1,3676 59 0,9739 0,0057 0,0168 -0,0069 не правильный
2011.11.15 00:00 1,3624 2011.11.15 1,365 59 0,9747 0,0057 -0,0154 -0,0102 правильный
2011.11.16 00:00 1,3525 2011.11.16 1,3529 57 0,9748 0,0056 -0,0099 0,0026 не правильный









не известно



Опять вчера был не правильный прогноз.

new-rena
3370
new-rena  
faa1947:

Подводим итого прошедших суток и делаем прогноз на текущий день, на 16 ноября.

Опять вчера был не правильный прогноз.

Даааа уж ((( Прогнозик. Поэтому не вдаваясь в подробности работы системы хочется продолжить, т.к. тема интересная.

Поскольку Форекс - рынок который имеет свои особенности по сравнению с фондовым, можно предположить, что торговля идёт не по 1000 парам, а от силы только по тем, где спред - комиссия наименьший. Думаю что наберем пар 7 от силы. Поэтому я бы собрал портфель только из этих пар и как то оценил объемы продажи и покупки. Возможно, это должен быть индикатор. Глядя на его работу возможно и появится один шаг вперёд )))

Если по такому пути, то может попробуем???

СанСаныч Фоменко
7048
СанСаныч Фоменко  
new-rena:

Даааа уж ((( Прогнозик. Поэтому не вдаваясь в подробности работы системы хочется продолжить, т.к. тема интересная.

Поскольку Форекс - рынок который имеет свои особенности по сравнению с фондовым, можно предположить, что торговля идёт не по 1000 парам, а от силы только по тем, где спред - комиссия наименьший. Думаю что наберем пар 7 от силы. Поэтому я бы собрал портфель только из этих пар и как то оценил объемы продажи и покупки. Возможно, это должен быть индикатор. Глядя на его работу возможно и появится один шаг вперёд )))

Если по такому пути, то может попробуем???


Есть индекс доллара, который вычисляется по 6 парам. Можно попробовать сделать прогноз пары EURUSD по индексу, или в лоб: пару EURUSD по парам, входящим в индекс. Во всяком случае пары, включенные в индекс отбирали подумав. Мне это не представляется интересным. Если у Вас имеются какие-либо соображения, то я попробую реализовать.
new-rena
3370
new-rena  
faa1947:
Есть индекс доллара, который вычисляется по 6 парам. Можно попробовать сделать прогноз пары EURUSD по индексу, или в лоб: пару EURUSD по парам, входящим в индекс. Во всяком случае пары, включенные в индекс отбирали подумав. Мне это не представляется интересным. Если у Вас имеются какие-либо соображения, то я попробую реализовать.

Можно по подробнее?

- название индекса

- исходник

- состав портфеля

Сам я выбрал пока что для портфеля:

AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURUSD

Попробую пока совместить все объемы на один экранчик индикатора )))

Alexey Burnakov
2979
Alexey Burnakov  
Mathemat:


Я о другом говорю. Вы мертвой хваткой ухватились за проверку автокорреляции, чтобы убрать зависимость в остатках. А я говорю, что этого недостаточно, т.к. автокорреляция по Пирсону объясняет только линейные зависимости, а не все подряд. В ветке о feature selection alexeymosc уже приводил пример, когда зависимости, вычисленные по теории информации (не только линейные, но и все подряд!), были чрезвычайно высокими даже на очень больших лагах. Подавляющее большинство участников той ветки, в том числе и ее автор, сошлось на том, что все дело в волатильности. (В этой модели, кстати, нет понятий тренда/флэта, хотя и их можно туда притянуть.)

Я все еще не вижу достаточных оснований, чтобы уверенно говорить, что виновата именно вола. Возможно, на дневках - да, но я несколько раз говорил, что взаимная информация на дневках значительно меньше, чем на часовках или 4Н. Это почти никому не было интересно, и все результаты по-прежнему выкладывались только для дневок. Ну и выводы соответствующие, т.е. неполные.


Mathemat, faa1947, здравствуйте!

Выводы не полные, согласен. И я сам с интересом отметил разное количество взаимной информации на разных тайм-фреймах. Просто я на уровне интуиции уже видел, что результат для H1 будет примерно такой же как для дневных баров. И это еще больше бы нас расстроило. )

Алексей, методика твоя, по прогнозированию, хороша, просто очень хороша, но мы ее не туда применяли. Мое мнение таково.

А исследования линейных зависимостей, которые обсуждаются в данной теме, я думаю, могут привести к скромной доходности 12% в год - в лучшем случае, как это происходит у крупных игроков на рынке, которые все имеют прекрасные дипломы Гарварда и Йеля в области эконометрики. Дело хозяйское, в общем.

СанСаныч Фоменко
7048
СанСаныч Фоменко  
new-rena:

Можно по подробнее?



Цитата из Вики

USDX — индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: Евро (EUR), Иена (JPY), Фунт стерлингов (GBP), Канадский доллар (CAD), Шведская крона (SEK) и Швейцарский франк (CHF).

Индекс рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное этих валют по формуле:

U S D X = 50,14348112 * U S D E U R0,576 * U S D J P Y0,136 * U S D G B P0,119 * U S D C A D0,091 * U S D S E K0,042 * U S D C H F0,036,

где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:

  • Евро — 57,6 %;
  • Иена — 13,6 %;
  • Фунт стерлингов — 11,9 %;
  • Канадский доллар — 9,1 %;
  • Шведская крона — 4,2 %;
  • Швейцарский франк — 3,6 %.

Торги по индексу доллара (как по фьючерсному контракту) идут круглосуточно на Бирже ICE: https://www.theice.com/productguide/ProductDetails.shtml?specId=194

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться относительно друг к друга.

В терминале это DX

СанСаныч Фоменко
7048
СанСаныч Фоменко  
alexeymosc:

Mathemat, faa1947, здравствуйте!

А исследования линейных зависимостей, которые обсуждаются в данной теме, я думаю, могут привести к скромной доходности 12% в год - в лучшем случае, как это происходит у крупных игроков на рынке, которые все имеют прекрасные дипломы Гарварда и Йеля в области эконометрики. Дело хозяйское, в общем.

А исследования линейных зависимостей, которые обсуждаются в данной теме

Предлагайте нелинейные

могут привести к скромной доходности 12% в год - в лучшем случае, как это происходит у крупных игроков на рынке

Это портфелисты пытаются обогнать индекс. Эконометрика с ними практически ничего общего не имеет. С ее помощью можно рассчитывать риски для портфелей, но не более того.

new-rena
3370
new-rena  
faa1947:

Цитата из Вики

Индекс рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное этих валют по формуле:

U S D X = 50,14348112 * U S D E U R0,576 * U S D J P Y0,136 * U S D G B P0,119 * U S D C A D0,091 * U S D S E K0,042 * U S D C H F0,036,

Что же взято за основу - средняя цена? В терминале не вижу DX

Формула мне не совсем понятна, т.к. появились рассуждения на тему веса валют. На сколько верно это процентное включение в корзину валют?

Будем считать что рынок форекс - виртуальный, поэтому веса сразу откинем, предположив, что веса будут обеспечиваться объемами продажи или покупки. Предположим что цена диктуется таким образом, чтобы котировщик имел прибыль и чем больше тем лучше. Исходя из этого наверное можно сказать, что спрогнозировать цену с точки зрения исторических данных за большой период невозможно, поскольку ситуация на рынке всё-таки нестабильна, в связи с непредсказуемостью поведения трейдеров. Так, в частности за промежуток времени в 1 час покупают на 1000, а продают на 100. Далее котировщику следует изменить котировку в сторону падения курса, действия трейдера в этом случае прогнозируются закрытием убыточных сделок, в любом случае))) Тогда он точно заработает, но ведь заработают и те, кто знает поведение и прогнозирует цену от котировщика, не так ли?

Очень похоже на спрос и предложение? Но ведь это и есть рынок, пусть даже виртуальный.

Debugger
2482
Debugger  

можно делать математически точные и выверенные прогнозы хоть на 1000 (тысячу) шагов вперед...

с точки зрения функции движения котировки они (прогнозы) будут идеально укладываться в теорию.

С развитием высоких технологий руко-водители форекса борются внедрением новостей.

Новости сбивают с толку любую нейросеть или любой высокотехнологичный алгоритм.

И ничего с этим не поделаешь.

Sceptic Philozoff
17690
Sceptic Philozoff  
faa1947:
Дата Значение Прогноз Значение Ошибка R-квадрат Ошибка b8-b7 d7-b7 Прогноз
Open Open на прогноза в пипсах регрессии регрессии


2011.11.16 00:00 1,3525 2011.11.16 1,3529 57 0,9748 0,0056 -0,0099 0,0026 не правильный


И какой смысл в прогнозе на 4 пункта при ошибке в 57 пунктов? По-моему, и без теста на равенство нулю ясно, что прогнозируется нулевое значение.