Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 33

Новый комментарий
 
faa1947:

Новый прогноз

Прогнозируем лонг. Очен большая разница в величине прогноза с использование лаговых значений EURUSD и DX.

Можно попонятнее выразится? Вы строите прогнозы на основе ХП? График тренда всё-таки похож ))) на правду. Вчера Вы спрогнозировали небольшое падение курса на полночь. Да - было
 
new-rena:
Можно попонятнее выразится? Вы строите прогнозы на основе ХП?

Из котира выделяется регулярная составляющая с помощью НР и к ней прибвляется осток (шум). Вот формула, по которой это производится:

KOTIR = -11.2430621824*HP1(-1) + 35.6424734363*HP1(-2) - 34.0025338417*HP1(-3) + 10.602618658*HP1(-4) - 0.63687458837*HP1_D(-1) - 0.971411444769*HP1_D(-2)

Берется последние 4 бара НР и два бара шума.

 
faa1947:

Из котира выделяется регулярная составляющая с помощью НР и к ней прибвляется осток (шум). Вот формула, по которой это производится:

KOTIR = -11.2430621824*HP1(-1) + 35.6424734363*HP1(-2) - 34.0025338417*HP1(-3) + 10.602618658*HP1(-4) - 0.63687458837*HP1_D(-1) - 0.971411444769*HP1_D(-2)

Берется последние 4 бара НР и два бара шума.


Была такая мысль у меня когда то, но не пробовал сам. И еще - что такое НР??? Это нормальное распределение вероятности?
 
new-rena:
Была такая мысль у меня когда то, но не пробовал сам. И еще - что такое НР??? Это нормальное распределение вероятности?
НР - это фильтр Ходрика-Прескотта. По этому поводу я много раз давал пояснения в этой ветке, так как дело вообще не в фильтре.
 
faa1947:
НР - это фильтр Ходрика-Прескотта. По этому поводу я много раз давал пояснения в этой ветке, так как дело вообще не в фильтре.
Дак я к этому же и говорю, что вчера показал индикатор hodrick_prescott_indicator. Може его чуть чуть дописать?
 
new-rena:
Дак я к этому же и говорю, что вчера показал индикатор hodrick_prescott_indicator. Може его чуть чуть дописать?
Писать надо формулу приведенную выше. НР - часть этой формулы. Для нее известно качество отражения исходного котира = 97%. Будете иметь индикатор, про который известно качество.
 

Новый прогноз

Дата Значение Измен Прогноз Прогноз Ошибка Прогноз Ошибка Изменение Изменение Прогноз Прогноз
факта Open цены до на основе в пипсах на основе в пипсах прогноза прогноза по EURUSD по DX
eurusd DX на eurusd на DX совпал? совпал?
2011.11.08 23:59 1,383
2011.11.09 23:59 1,3524 -0,0306 2011.11.09 23:59 1,3798 56 1,3663 67 -0,0032 -0,0167 Да Да
2011.11.10 23:59 1,361 0,0086 2011.11.10 23:59 1,3613 60 1,3742 70 0,0089 0,0218 Да Да
2011.11.11 23:59 1,3778 0,0168 2011.11.11 23:59 1,3541 59 1,3766 71 -0,0069 0,0156 Нет Да
2011.11.14 23:59 1,3624 -0,0154 2011.11.14 23:59 1,3676 59 1,3673 69 -0,0102 -0,0105 Да Да
2011.11.15 23:59 1,3525 -0,0099 2011.11.15 23:59 1,3650 59 1,3634 69 0,0026 0,0010 Нет Нет
2011.11.16 23:59 1,3455 -0,0070 2011.11.16 23:59 1,3529 57 1,3627 69 0,0004 0,0102 Нет Нет
2011.11.17 23:59 1,3468 0,0013 2011.11.17 23:59 1,3446 57 1,3521 70 -0,0009 0,0066 Нет Да
2011.11.18 23:59 Н/Д Н/Д 2011.11.18 23:59 1,3422 55 1,3479 70 -0,0046 0,0011 Н/Д Н/Д



Прогноз по индексу доллара явно лучше.

 
faa1947:

Прогноз по индексу доллара явно лучше.

Это Вы судите по 5 событиям? У Вас видимо хорошо развиты экстрасенсорные способности, что неудивительно, вы же - эконометрист, а они все такие. Ну, а так - вообще круто, применили фильтр (к слову сказать ни х%я не подходящий) к котировкам и мы теперь эконометристы. "Ох...еть, дайте две" (С).

PS: Вот увидите, в итоге получится по обоим индексам 50/50. Не буду отвлекать - развлекайтесь дальше.

 
Farnsworth:

Это Вы судите по 5 событиям? У Вас видимо хорошо развиты экстрасенсорные способности, что неудивительно, вы же - эконометрист, а они все такие. Ну, а так - вообще круто, применили фильтр (к слову сказать ни х%я не подходящий) к котировкам и мы теперь эконометристы. "Ох...еть, дайте две" (С).

PS: Вот увидите, в итоге получится по обоим индексам 50/50. Не буду отвлекать - развлекайтесь дальше.

Я не сужу по 8 (а не5) сделкам, а завлекаю людей, хоть что-то понимающих для обсуждения самой модели, которая не фильтр, либо предложений по улучшению показателей модели, результатов тестов и т.д. Пока на 33 стр. всего несколько стоящих мыслей.
 
Farnsworth:

Это Вы судите по 5 событиям?

Покажите класс в своей ветке.
1...262728293031323334353637383940...139
Новый комментарий
Причина обращения: