Оценка стабильности весов валют в корзине индекса доллара

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  

Известно, что:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Индекс доллара США

Vladimir Zubov, 2018.02.17 18:56

Индекс рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное этих валют по формуле:

USDX=50,14348112*USDEUR^{0,576}*USDJPY^{0,136}*USDGBP^{0,119}*USDCAD^{0,091}*USDSEK^{0,042}*USDCHF^{0,036}

где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:

  • Евро — 57,6 %;
  • Иена — 13,6 %;
  • Фунт стерлингов — 11,9 %;
  • Канадский доллар — 9,1 %;
  • Шведская крона — 4,2 %;
  • Швейцарский франк — 3,6 %.

Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.


Теперь, представим вышеприведенное соотношение в следующем виде:

lnU=ln(50,14348112) - elnE + jlnJ + glnG + clnC + ln(0.042) + lnS + ln(0.036) + lnF, 

где: U=USDX, E=EURUSD, J=USDJPY, G=USDGBP, C=USDCAD, S=USDSEK, F=USDCHF

Или: lnU=ln(50,14348112)+ ln(0.042) + lnS + ln(0.036) + lnF - elnE + jlnJ + glnG + clnC = 3.914888518 - 3.170085661 - 3.324236341 +   lnS + lnF - elnE + jlnJ + glnG + clnC = -2.579433483 + lnS + lnF - elnE + jlnJ + glnG + clnC = A - elnE + jlnJ + glnG + clnC

 где A = -2.579433483 + lnS + lnF - условно постоянный коэффициент, поскольку, я, пока, не могу решать линейные уравнения с шестью неизвестными. Ограничимся оценкой 4-х коэффициентов, но, в будущем я постараюсь научиться оценивать все 6 коэффициентов.

Получили линейное уравнение с 4-мя неизвестными коэффициентами, способ оценки которых, я ранее показывал на форуме:

lnU = A - elnE + jlnJ + glnG + clnC

Вводя в алгоритм значения курсов U, E, J, C будем оценивать коэффициенты A, e, j, g, c и посмотрим на их стабильность в качестве весов соответствующих валют. 

Гипотеза: Если окажется, что, коэффициенты A, e, j, g подвержены изменениям, то, будем предполагать, что, рынок постарается стабилизировать их за счет изменения курсов валют, иначе, не стоит в этом направлении копать.

 

Индекс доллара США
Индекс доллара США
  • 2018.02.18
  • www.mql5.com
Как подключить индекс доллара США, что б его видел советник, при торговле на MOEX...
Vladimir Karputov
Модератор
181640
Vladimir Karputov  
А точно при подключении к БИРЖЕ, есть доступ к валютным парам?
Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  
Vladimir Karputov:
А точно при подключении к БИРЖЕ, есть доступ к валютным парам?

Мы их будем брать с термиинала. Кстати, просьба, если кто сможет, предоставьте, пожалуйста, в формате Экзель по 100 значений Clos на ТФ, например, Н1 по USDX, EUR/USD, USD/JPE, USD/GBP, USD/CAD, буду очень признателен, поскольку, у меня это займет много времени из-за отсутствия опыта.

Vladimir Karputov
Модератор
181640
Vladimir Karputov  
Yousufkhodja Sultonov:

Мы их будем брать с термиинала. Кстати, просьба, если кто сможет, предоставьте, пожалуйста, в формате Экзель по 100 значений Clos на ТФ, например, Н1 по USDX, EUR/USD, USD/JPE, USD/GBP, USD/CAD, буду очень признателен, поскольку, у меня это займет много времени из-за отсутствия опыта.

Вы написали в биржевом разделе - поэтому уточняю: разве есть брокер при подключении к бирже предоставляющий доступ к валютам?

Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  
Vladimir Karputov:

Вы написали в биржевом разделе - поэтому уточняю: разве есть брокер при подключении к бирже предоставляющий доступ к валютам?

Тогда, прошу Вас, перенести тему в раздел  "Общее обсуждение". Увидел тему про индекс доллара в биржевом разделе и ошибся с размещением темы.

Vladimir Karputov
Модератор
181640
Vladimir Karputov  
Yousufkhodja Sultonov:

Тогда, прошу Вас, перенести тему в раздел  "Общее обсуждение".

Перенёс.

Yousufkhodja Sultonov
6900
Yousufkhodja Sultonov  
Vladimir Karputov:

Перенёс.

Спасибо.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий