Оценка стабильности весов валют в корзине индекса доллара
А точно при подключении к БИРЖЕ, есть доступ к валютным парам?
Мы их будем брать с термиинала. Кстати, просьба, если кто сможет, предоставьте, пожалуйста, в формате Экзель по 100 значений Clos на ТФ, например, Н1 по USDX, EUR/USD, USD/JPE, USD/GBP, USD/CAD, буду очень признателен, поскольку, у меня это займет много времени из-за отсутствия опыта.
Мы их будем брать с термиинала. Кстати, просьба, если кто сможет, предоставьте, пожалуйста, в формате Экзель по 100 значений Clos на ТФ, например, Н1 по USDX, EUR/USD, USD/JPE, USD/GBP, USD/CAD, буду очень признателен, поскольку, у меня это займет много времени из-за отсутствия опыта.
Вы написали в биржевом разделе - поэтому уточняю: разве есть брокер при подключении к бирже предоставляющий доступ к валютам?
Вы написали в биржевом разделе - поэтому уточняю: разве есть брокер при подключении к бирже предоставляющий доступ к валютам?
Тогда, прошу Вас, перенести тему в раздел "Общее обсуждение". Увидел тему про индекс доллара в биржевом разделе и ошибся с размещением темы.
Тогда, прошу Вас, перенести тему в раздел "Общее обсуждение".
Перенёс.
Перенёс.
Спасибо.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Известно, что:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Индекс доллара США
Vladimir Zubov, 2018.02.17 18:56
Индекс рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное этих валют по формуле:
USDX=50,14348112*USDEUR^{0,576}*USDJPY^{0,136}*USDGBP^{0,119}*USDCAD^{0,091}*USDSEK^{0,042}*USDCHF^{0,036}
где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:
Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться друг относительно друга.
Теперь, представим вышеприведенное соотношение в следующем виде:
lnU=ln(50,14348112) - elnE + jlnJ + glnG + clnC + ln(0.042) + lnS + ln(0.036) + lnF,
где: U=USDX, E=EURUSD, J=USDJPY, G=USDGBP, C=USDCAD, S=USDSEK, F=USDCHF
Или: lnU=ln(50,14348112)+ ln(0.042) + lnS + ln(0.036) + lnF - elnE + jlnJ + glnG + clnC = 3.914888518 - 3.170085661 - 3.324236341 + lnS + lnF - elnE + jlnJ + glnG + clnC = -2.579433483 + lnS + lnF - elnE + jlnJ + glnG + clnC = A - elnE + jlnJ + glnG + clnC
где A = -2.579433483 + lnS + lnF - условно постоянный коэффициент, поскольку, я, пока, не могу решать линейные уравнения с шестью неизвестными. Ограничимся оценкой 4-х коэффициентов, но, в будущем я постараюсь научиться оценивать все 6 коэффициентов.
Получили линейное уравнение с 4-мя неизвестными коэффициентами, способ оценки которых, я ранее показывал на форуме:
lnU = A - elnE + jlnJ + glnG + clnC
Вводя в алгоритм значения курсов U, E, J, C будем оценивать коэффициенты A, e, j, g, c и посмотрим на их стабильность в качестве весов соответствующих валют.
Гипотеза: Если окажется, что, коэффициенты A, e, j, g подвержены изменениям, то, будем предполагать, что, рынок постарается стабилизировать их за счет изменения курсов валют, иначе, не стоит в этом направлении копать.