Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 26
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А в каком ещё смысле можно говорить о цикличности? По вашему цикличность это когда "рынок идёт вверх, а потом вниз, а потом всё снова"?
А суть торговая одна - чтобы заработать нужно соответсвовать чужим массовым торговым методам. Предсказывать нужно когда начнут массово продовать или покупать, открывая позиции или фиксируя профиты или лоссы. Чужие покупки или продажи двигают рынок, поэтому они цель предсказания, а не детерминированные составляющие и т.д. Вполне вероятно, что массовые торговые методы можно описать в рамках эконометрческой модели.
Согласен полностью, но как только мы это увидели, так жор кончился, а нам опять в лучшем случае объедки, а в худшем - все уже протухло.
никто не мешает сделать модель непрерывно адаптируемую. Но адаптируемость тоже должна быть логичной. Выявлять какие методы набирают популярность и наиболее популярные среднстатистические их параметры. Т.е. опять же как вы говорите, чтобы модель была адекватна котиру сегодня
откуда вообще этому HP знать когда люди будут драйвить котир и куда? :)
На основании 4-5 прогнозов с огромными ошибками ....
Ошибка прогноза = 59 пипсов. Это много или мало?
1.4513 - 1.3190 = 1323 пипса
Стандартное отклонение = 344 пипса.
59 пипсов ош.прогноза - это много или мало?
Возьмем приращения ряда и разобьем на группы. Получаем:
Мы видим, что приращений менее 100 пипсов = 47 из выборки 77 баров, а 13 баров имело приращение более 200 пипсов. А у меня ошибка 59 пипсов. При этом я прогнозирую направление а не цель.
Но самый интересный вопрос: можно ли оценить минимальную ошибку, которую допускает данный участок котира. Если мы ее знаем и такую модель нашли, то конец моделирования.
никто не мешает сделать модель непрерывно адаптируемую. Но адаптируемость тоже должна быть логичной. Выявлять какие методы набирают популярность и наиболее популярные среднстатистические их параметры. Т.е. опять же как вы говорите, чтобы модель была адекватна котиру сегодня
откуда вообще этому HP знать когда люди будут драйвить котир и куда? :)
В действительности мы с Вами ни в чем не расходимся. Я взял цену, а можно взять (добавить) сведения об активности.
Мы не знаем будущего, но у нас имеется прошлое. Если прошлое имеет тренд, то прогноз возможен, если это чистое случайное блуждание (без дрейфа), то прогноз не возможен. и не важно какие данные используются в модели.
С-4 в этом топике выложил ссылку, а я рекламирую. Автор кроме трендов цены нашел цикличность в котире и ее использовал, причем его цикличность позволяет предсказывать будущие обвалы рынка.
ОК, пусть 59. Привожу Вашу таблицу:
Такая ошибка, почти неизменная, соответствуют разным движениям, от 30 до 102 пунктов. Мне абсолютно наплевать на Ваш эр-квадрат, который все время очень высок. Его информативность не слишком высока, и Вы это тоже знаете.
Я о другом говорю. Вы мертвой хваткой ухватились за проверку автокорреляции, чтобы убрать зависимость в остатках. А я говорю, что этого недостаточно, т.к. автокорреляция по Пирсону объясняет только линейные зависимости, а не все подряд. В ветке о feature selection alexeymosc уже приводил пример, когда зависимости, вычисленные по теории информации (не только линейные, но и все подряд!), были чрезвычайно высокими даже на очень больших лагах. Подавляющее большинство участников той ветки, в том числе и ее автор, сошлось на том, что все дело в волатильности. (В этой модели, кстати, нет понятий тренда/флэта, хотя и их можно туда притянуть.)
Я все еще не вижу достаточных оснований, чтобы уверенно говорить, что виновата именно вола. Возможно, на дневках - да, но я несколько раз говорил, что взаимная информация на дневках значительно меньше, чем на часовках или 4Н. Это почти никому не было интересно, и все результаты по-прежнему выкладывались только для дневок. Ну и выводы соответствующие, т.е. неполные.
Приведите пример "содержательности" и "физического/экономического смысла"
Сейчас сосредоточился на другой модели, т.к. "информационная" модель не так легко интерпретируется в свете существующих и доминирующих в умах гипотез эффективности рынкета.
Это самоорганизация всего рынкета при сильной атаке по заданной валюте. И именно в этой модели пока вижу экономический смысл, и он очень прост: если по чифу вышли сильные новости, то все чифокроссы будут тоже двигаться более-менее согласованно в соответствии с "вектором" новости.
Смысл выделенного голубым раскрывается комбинаторными методами, и его можно смоделировать физическими аналогиями (например, термодинамическими). Поэтому он и получается "физико-экономическим". Подробности излагать тут не буду, т.к. их получается много, да и нюансов хватает.
Mathemat:
Я о другом говорю. Вы мертвой хваткой ухватились за проверку автокорреляции, чтобы убрать зависимость в остатках. А я говорю, что этого недостаточно, т.к. автокорреляция по Пирсону объясняет только линейные зависимости, а не все подряд. В ветке о feature selection alexeymosc уже приводил пример, когда зависимости, вычисленные по теории информации (не только линейные, но и все подряд!), были чрезвычайно высокими даже на очень больших лагах. Подавляющее большинство участников той ветки, в том числе и ее автор, сошлось на том, что все дело в волатильности. (В этой модели, кстати, нет понятий тренда/флэта, хотя и их можно туда притянуть.)
Я все еще не вижу достаточных оснований, чтобы уверенно говорить, что виновата именно вола. Возможно, на дневках - да, но я несколько раз говорил, что взаимная информация на дневках значительно меньше, чем на часовках или 4Н. Это почти никому не было интересно, и все результаты по-прежнему выкладывались только для дневок. Ну и выводы соответствующие, т.е. неполные.
Сейчас сосредоточился на другой модели, т.к. "информационная" модель не так легко интерпретируется в свете существующих и доминирующих в умах гипотез эффективности рынкета.
Это самоорганизация всего рынкета при сильной атаке по заданной валюте. И именно в этой модели пока вижу экономический смысл, и он очень прост: если по чифу вышли сильные новости, то все чифокроссы будут тоже двигаться более-менее согласованно в соответствии с "вектором" новости. Но этот экономический смысл можно смоделировать физическими аналогиями (например, термодинамическими). Поэтому он и получается "физико-экономическим". Подробности излагать тут не буду, т.к. их получается много, да и нюансов хватает.
Насчет адаптации не все так очевидно. Почему Вы считаете, что у "информационной" модели, о которой шла речь в теме о feature selection, нет адаптации? Есть, и еще какая. Вы ж не имеете ни малейшего понятия об алгоритме прогнозирования (о нем речи в ветке не было).
SunSunich, Вы даже не представляете, какие я испытываю муки, пытаясь обосновать/опровергнуть робастность соответствующей системы. Это ж тебе не стандартная эконометрическая модель, для которой все нужные статтесты уже более-менее известны (правда, толку от них никакого). Но мне это все равно придется сделать.
Детрендирование в эконометрике имеет ясную цель - получить ряд, максимально похожий на I(0), да еще и без зависимостей (Вы любите говорить "автокорреляций"). Но детрендирование в "информационной" модели уже сделано, т.к. анализируем-то мы не уровни курса, а returns. Про ряд returns трудно сказать, что это I(0), т.к. зависимостей там - целый вагон. И я не имею никакого понятия, насколько они "стационарны", т.к. для них и стационарность-то определить не так-то просто.
Короче, проблем много. Но успех приходит только к тем, кто не идет проторенным путем. Вот я и пытаюсь, полагаясь на собственные силы.
Вы будете грести деньги лопатой, так как Вы единственный кто будет пользоваться этой теорией.
А что в этом такого плохого?
Насчет адаптации не все так очевидно. Почему Вы считаете, что у "информационной" модели, о которой шла речь в теме о feature selection, нет адаптации?
Я не об адаптации модели, а об адаптации рынка. Существует мнение, что если появляется некоторая необыковенно выигрышная торговая стратегия, то как только ее начнут использовать достаточно большое число трейдеров, то эта система перестанет быть выигрышной.
SunSunich, Вы даже не представляете, какие я испытываю муки, пытаясь обосновать/опровергнуть робастность соответствующей системы. Это ж тебе не стандартная эконометрическая модель, для которой все нужные статтесты уже более-менее известны (правда, толку от них никакого). Но мне это все равно придется сделать.
Именно это я имел ввиду в постах в Вашей ветке. Все это, быть может, диссертабельно, но диссертация не возможно написать общаясь на форуме - нужен квалифицированный коллектив оппонентов. Сделать в одиночку торговую систему на новых принципах? времена одиночек прошли и давно.
Короче, проблем много. Но успех приходит только к тем, кто не идет проторенным путем. Вот я и пытаюсь, полагаясь на собственные силы.
Это очень дорогая мысль. Можно купить велосипед и ездить на нем по своим делам, а можно изобрести велосипед, но ездить на нем будет некогда и не интересно.