Эконометрика: прогноз на один шаг вперед - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подводим итого прошедших суток и делаем прогноз на текущий день, на 16 ноября.
Опять вчера был не правильный прогноз.
Подводим итого прошедших суток и делаем прогноз на текущий день, на 16 ноября.
Опять вчера был не правильный прогноз.
Даааа уж ((( Прогнозик. Поэтому не вдаваясь в подробности работы системы хочется продолжить, т.к. тема интересная.
Поскольку Форекс - рынок который имеет свои особенности по сравнению с фондовым, можно предположить, что торговля идёт не по 1000 парам, а от силы только по тем, где спред - комиссия наименьший. Думаю что наберем пар 7 от силы. Поэтому я бы собрал портфель только из этих пар и как то оценил объемы продажи и покупки. Возможно, это должен быть индикатор. Глядя на его работу возможно и появится один шаг вперёд )))
Если по такому пути, то может попробуем???
Даааа уж ((( Прогнозик. Поэтому не вдаваясь в подробности работы системы хочется продолжить, т.к. тема интересная.
Поскольку Форекс - рынок который имеет свои особенности по сравнению с фондовым, можно предположить, что торговля идёт не по 1000 парам, а от силы только по тем, где спред - комиссия наименьший. Думаю что наберем пар 7 от силы. Поэтому я бы собрал портфель только из этих пар и как то оценил объемы продажи и покупки. Возможно, это должен быть индикатор. Глядя на его работу возможно и появится один шаг вперёд )))
Если по такому пути, то может попробуем???
Есть индекс доллара, который вычисляется по 6 парам. Можно попробовать сделать прогноз пары EURUSD по индексу, или в лоб: пару EURUSD по парам, входящим в индекс. Во всяком случае пары, включенные в индекс отбирали подумав. Мне это не представляется интересным. Если у Вас имеются какие-либо соображения, то я попробую реализовать.
Можно по подробнее?
- название индекса
- исходник
- состав портфеля
Сам я выбрал пока что для портфеля:
AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURUSD
Попробую пока совместить все объемы на один экранчик индикатора )))
Я о другом говорю. Вы мертвой хваткой ухватились за проверку автокорреляции, чтобы убрать зависимость в остатках. А я говорю, что этого недостаточно, т.к. автокорреляция по Пирсону объясняет только линейные зависимости, а не все подряд. В ветке о feature selection alexeymosc уже приводил пример, когда зависимости, вычисленные по теории информации (не только линейные, но и все подряд!), были чрезвычайно высокими даже на очень больших лагах. Подавляющее большинство участников той ветки, в том числе и ее автор, сошлось на том, что все дело в волатильности. (В этой модели, кстати, нет понятий тренда/флэта, хотя и их можно туда притянуть.)
Я все еще не вижу достаточных оснований, чтобы уверенно говорить, что виновата именно вола. Возможно, на дневках - да, но я несколько раз говорил, что взаимная информация на дневках значительно меньше, чем на часовках или 4Н. Это почти никому не было интересно, и все результаты по-прежнему выкладывались только для дневок. Ну и выводы соответствующие, т.е. неполные.
Mathemat, faa1947, здравствуйте!
Выводы не полные, согласен. И я сам с интересом отметил разное количество взаимной информации на разных тайм-фреймах. Просто я на уровне интуиции уже видел, что результат для H1 будет примерно такой же как для дневных баров. И это еще больше бы нас расстроило. )
Алексей, методика твоя, по прогнозированию, хороша, просто очень хороша, но мы ее не туда применяли. Мое мнение таково.
А исследования линейных зависимостей, которые обсуждаются в данной теме, я думаю, могут привести к скромной доходности 12% в год - в лучшем случае, как это происходит у крупных игроков на рынке, которые все имеют прекрасные дипломы Гарварда и Йеля в области эконометрики. Дело хозяйское, в общем.
Можно по подробнее?
Цитата из Вики
USDX — индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: Евро (EUR), Иена (JPY), Фунт стерлингов (GBP), Канадский доллар (CAD), Шведская крона (SEK) и Швейцарский франк (CHF).
Индекс рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное этих валют по формуле:
U S D X = 50,14348112 * U S D E U R0,576 * U S D J P Y0,136 * U S D G B P0,119 * U S D C A D0,091 * U S D S E K0,042 * U S D C H F0,036,
где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:
Торги по индексу доллара (как по фьючерсному контракту) идут круглосуточно на Бирже ICE: https://www.theice.com/productguide/ProductDetails.shtml?specId=194
Первый коэффициент в формуле приводит значение индекса к 100 на дату начала отсчёта – март 1973 года, когда основные валюты начали свободно котироваться относительно друг к друга.
В терминале это DX
Mathemat, faa1947, здравствуйте!
А исследования линейных зависимостей, которые обсуждаются в данной теме, я думаю, могут привести к скромной доходности 12% в год - в лучшем случае, как это происходит у крупных игроков на рынке, которые все имеют прекрасные дипломы Гарварда и Йеля в области эконометрики. Дело хозяйское, в общем.А исследования линейных зависимостей, которые обсуждаются в данной теме
Предлагайте нелинейные
могут привести к скромной доходности 12% в год - в лучшем случае, как это происходит у крупных игроков на рынке
Это портфелисты пытаются обогнать индекс. Эконометрика с ними практически ничего общего не имеет. С ее помощью можно рассчитывать риски для портфелей, но не более того.
Цитата из Вики
Индекс рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное этих валют по формуле:
U S D X = 50,14348112 * U S D E U R0,576 * U S D J P Y0,136 * U S D G B P0,119 * U S D C A D0,091 * U S D S E K0,042 * U S D C H F0,036,
Что же взято за основу - средняя цена? В терминале не вижу DX
Формула мне не совсем понятна, т.к. появились рассуждения на тему веса валют. На сколько верно это процентное включение в корзину валют?
Будем считать что рынок форекс - виртуальный, поэтому веса сразу откинем, предположив, что веса будут обеспечиваться объемами продажи или покупки. Предположим что цена диктуется таким образом, чтобы котировщик имел прибыль и чем больше тем лучше. Исходя из этого наверное можно сказать, что спрогнозировать цену с точки зрения исторических данных за большой период невозможно, поскольку ситуация на рынке всё-таки нестабильна, в связи с непредсказуемостью поведения трейдеров. Так, в частности за промежуток времени в 1 час покупают на 1000, а продают на 100. Далее котировщику следует изменить котировку в сторону падения курса, действия трейдера в этом случае прогнозируются закрытием убыточных сделок, в любом случае))) Тогда он точно заработает, но ведь заработают и те, кто знает поведение и прогнозирует цену от котировщика, не так ли?
Очень похоже на спрос и предложение? Но ведь это и есть рынок, пусть даже виртуальный.
можно делать математически точные и выверенные прогнозы хоть на 1000 (тысячу) шагов вперед...
с точки зрения функции движения котировки они (прогнозы) будут идеально укладываться в теорию.
С развитием высоких технологий руко-водители форекса борются внедрением новостей.
Новости сбивают с толку любую нейросеть или любой высокотехнологичный алгоритм.
И ничего с этим не поделаешь.