Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 46
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Алексей, у нас с Mathema'ом тоже "мир, дружба";)
Дело в том, что если бы итоги Вашей работы давали качественный прогноз, то я бы изучал Ваш подход. Но пока этого не произошло как видно по результатам. Поэтому мы с Вами говорим о подходе в целом, чтобы понять - методологическая ошибка, гипотеза, исполнение, или еще что не дало ожидаемый результат. Правильно я понимаю цели обсуждения?
Но, исследовать исходные значения цен опасно тем, что это не стационарный процесс, и если вы придали цене 0,954 алфавитный индекс 154, то может оказаться, что эта "буква" не будет использоваться этим самым процессом в течение следующих 8-9 лет.
именно так и есть, я уже пробовал кодировать паттерны бинарным сигналом, по сути алфавитом, вот стейт выкладывал https://www.mql5.com/ru/forum/138383/page9, идею крутил пару дней, но как Вы пишете, по нескольку месяцев/лет нужно ждать появления паттерна кодированного по алфавиту
При чем тут ПФ РФ?! И с чего Вы взяли, что даже если бы все было просто, то ПФ заработал бы?
Граали, пенсионные фонды... Сороса еще забыли;)
ПФ РФ проигрался крупно в 2008 году на рынках, сейчас уже тяжело нагуглить инфу, http://veforex.ru/Forex-news.aspx?id=4595, как впрочем и по отчетам своей деятельности ПФ постоянно несет убытки по действиям на рынках или прибыль смехотворна по отношению к рискам
Я из этого бизнеса. Его знаю изнутри
Алексей, для чего я Вас возвращаю в исходную точку Ваших исследований?
Именно потому, что Вы сказали выше - опасность!
Приходя на рынок, люди несут с собой багаж знаний. Плюс к этому тут им еще на уши навешивают гирлянды из имен, гипотез и теорий, которые якобы имеют к рынкам отношение. И вот под спудом своих накоплений, навязанных правил и предпочтений "гуру", уже в шорах... Ну да, галактика опасносте - логичный итог;)
ПФ РФ проигрался крупно в 2008 году на рынках, сейчас уже тяжело нагуглить инфу, http://veforex.ru/Forex-news.aspx?id=4595
я внимательно прочитал Ваши посты по этому топику и по ресурсам которые смог нагуглить, Вы позиционируете себя как человек открытый, на конкретные вопросы можете ответить как человек "из этого бизнеса"? к примеру, почему движется цена? ;)"ПФ РФ проигрался крупно в 2008 году на рынках..."
Все несут издержки, терпят убытки, пожинают дродауны. Это неотъемлемая часть любого бизнеса. ПФ понес издержки на идеях и подходе топикстартера, что мы можем приложить опыт ПФ к данному вопросу?
"к примеру, почему движется цена?"
Если гулили, то не могли пропустить Оригинал. Там подробно изложено почему и как все движется. В том числе и цена.
"ПФ РФ проигрался крупно в 2008 году на рынках..."
Все несут издержки, терпят убытки, пожинают дродауны. Это неотъемлемая часть любого бизнеса. ПФ понес издержки на идеях и подходе топикстартера, что мы можем приложить опыт ПФ к данному вопросу?
дайте ссылку, договорились же, что Вы человек открытый и по сути пишете, иносказателей на форуме пруд-пруди, по моим подсчетам за последние три года, Вы претендуете на 3 или 4-го человека на форуме который знает рынок изнутри, остальные либо программисты либо Граальщики - только стейты и скрины профитных ордеров
ускорю события, задам еще вопрос: на пауке много графических построений от ... / .:., т.е. Вы считаете, что только графические построения могут дать прогноз дальнейшего движения цены?
Алексей, для чего я Вас возвращаю в исходную точку Ваших исследований?
Именно потому, что Вы сказали выше - опасность!
Приходя на рынок, люди несут с собой багаж знаний. Плюс к этому тут им еще на уши навешивают гирлянды из имен, гипотез и теорий, которые якобы имеют к рынкам отношение. И вот под спудом своих накоплений, навязанных правил и предпочтений "гуру", уже в шорах... Ну да, галактика опасносте - логичный итог;)
to Avals:
И мне по-прежнему кажется любой трейдер большинство трейдеров способно понять, что значит присвоить значению приращения цены между соседними ценами открытия один из нескольких уровней: от 1 (сильное движение вниз) до, например, 7 (сильное движение вверх), где 4 - будет движение в пределах спреда-двух.
Что-то я вас уже не совсем понимаю. Я сказал "опасно" в контексте работы с нестационарным ВР, а прямым следствием пренебрежения этой опасности будут неработающие в реальности модели.
Вы говорите, что "исследовать исходные значения цен опасно тем, что это не стационарный процесс". И уже постулируете - "прямым следствием пренебрежения этой опасности будут неработающие в реальности модели".
Это гипотеза или доказанное утверждение? Это касается всех методов исследования или конкретных?
способны. Не понял только зачем вы мне это написали.
Как же почему? Я считаю, что вы носитель сомнений в том, что такого типа алфавит применим к рынку. Думаете, принципиально не применим? Я просто интересуюсь.