Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 21
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Алексей как бы проговорившись о возвратах тему не развил.
Ну и ладно...
;)
Расчет взаимной информации для M5:
Результат для случайно перемешанных returns:
Сравнение:
А также сравнение сумм взаимной информации. Для исходного ряда сумма по 500 лагам: 1,08 Бит. Для случайного ряда: 0,29 Бит. Огромная разница!
Еще одна мысль: для разных таймфреймов суммарное количество взаимной информации получается разным (помню, что для дневок оно было 0,6 Бит). Можно попробовать найти максимальный вариант, используя преобразование минуток в произвольные таймфремы (1,2,3 ... 1000 минут). До фига вычислений, может быть на сутки, но результат то будет интересным.
Еще одна мысль: для разных таймфреймов суммарное количество взаимной информации получается разным (помню, что для дневок оно было 0,6 Бит). Можно попробовать найти максимальный вариант, используя преобразование минуток в произвольные таймфремы (1,2,3 ... 1000 минут). До фига вычислений, может быть на сутки, но результат то будет интересным.
То есть, найти ТФ с наибольшей взаимной информацией? - да, очень интересно!
Подозреваю, что это М1.
Подозреваю, что это М1.
А я шибко сомневаюсь, что это М1. На М1 у меня не получалось добиться приемлемой обучаемости сеток.
1. А Вы обучаете сетки на собственных технических индикаторах?
2. Пробовали отбирать входы с помощью взаимной информации?
1. Индикаторы не использую, последнее время совсем (если понимать под понятием "индикатор" процедуру преобразования котира в вид, дающий количество сигналов меньше, чем содержится баров за отчетный период).
2. Нет, но с удовольствием попробую, если просеку как это делать, начитавшись этой ветки.