Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
СВ могут быть распределены по разному и быть зависимыми или независимыми. Если 2 СВ независимы, то условные распределения независимых случайных величин равны их безусловным распределениям. В случае одной СВ - распределение не зависит от предыдущих значений СВ
я Вас просто прошу построить хотя бы одну из матриц Алексея. я бы не смог - пока бы не выдвинул гипотезу о распределении.
Алексей сказал - пофиг оно.
Тут меня и заклинило.
;)
у вас есть возвраты (и Алексей утверждает, что они почти лаплассово распределены по времени).
Теперь вы проверяете гипотезы о их независимости от предыдущих значений. меня это волнует.
Если модель распределения возвратов равномерная - корректно. Иначе нет. я об этом талдычу.
А то, что волатильность чувствительна к эквитиобъему - факт. но причина другая.
И попытка нормирования - затуманит очевидный рез.
Чем дальше (свыше сигмы) - тем больше независимость...
;)
Так, по по порядку и постепенно пожалуйста. Есть одна гипотеза, и это гипотеза о зависимости а не о независимости. Почему гипотезЫ?
Что понимается под равномерностью модели(какой?) и почему упорно игнорируется утверждение о модельной независимости подхода?
Причина обсуждаемого поведения волатильности - сессионность рынка и не надо делать из этого тайну.
Попытка нормирования имеет целью исключить очень сильный но видимо бесполезный для нас реальный эффект
P.S. О, гениальная догадка :), вы называете вторым процессом тот же самый процесс, взятый со сдвигом по времени? И сомневаетесь что это тот же самый процесс? То есть переезд наблюдателя в соседний часовой пояс радикально меняет природу наблюдаемых котировок?
вот достаточно просто про хи квдрат проверки гипотезы независимости. Предположения о рапсределении СВ не делается
оно сделано неявно. это равномерное.
Возьмите pdf любого распределения - не так просто будет.
Так, по по порядку и постепенно пожалуйста. Есть одна гипотеза, и это гипотеза о зависимости а не о независимости. Почему гипотезЫ?
Что понимается под равномерностью модели(какой?) и почему упорно игнорируется утверждение о модельной независимости подхода?
Причина обсуждаемого поведения волатильности - сессионность рынка и не надо делать из этого тайну.
Попытка нормирования имеет целью исключить очень сильный но видимо бесполезный для нас реальный эффект
P.S. О, гениальная догадка :), вы называете вторым процессом тот же самый процесс, взятый со сдвигом по времени? И сомневаетесь что это тот же самый процесс? То есть переезд наблюдателя в соседний часовой пояс радикально меняет природу наблюдаемых котировок?
Пока воздержусь от комментариев.
Просто прочитайте дискуссию.
Есть время.
:)
оно сделано неявно. это равномерное.
Возьмите pdf любого распределения - не так просто будет.
насколько я ознакомился с источником - нигде не делается предположения о распределении СВ.
Для чего углубляться в эту тему? Практического выхлопа не видно. Ну пусть даже покажет нам критерий, что зависимость есть - что дальше делать-то? Кроме написания диссера :)
насколько я ознакомился с источником - нигде не делается предположения о распределении СВ.
Для чего углубляться в эту тему? Практического выхлопа не видно. Ну пусть даже покажет нам критерий, что зависимость есть - что дальше делать-то? Кроме написания диссера :)
я просто утверждаю очевидное.
если мы используем для оценки вероятности(частоты) неправдоподобного распределения - выводы о независимости притянуты за уши.
потому хи-квадрат чаще используют для отбраковки правдоподобных рассуждений.
которые мы и наблюдаем.
:)
если бы Алексей считал хи-квадрат теоретическое для Лапласса - цикаво.
а так он даже не смог ответить в предположении о каком распределении возвратов его расчёты.
поясните...
Пока воздержусь от комментариев.
Просто прочитайте дискуссию.
Есть время.
:)
Не надо комментировать, надо попытаться ответить на мои вопросы. Открою секрет - они рассчитаны на то что пытаясь на них ответить вы кое-что поймёте ).
Дискуссию я читал, кстати, вы что, всерьёз хотите обсуждать 17-страничную смесь мух с котлетами?
Я хоть верно догадался что вы называете двумя процессами?
если бы Алексей считал хи-квадрат теоретическое для Лапласса - цикаво.
а так он даже не смог ответить в предположении о каком распределении возвратов его расчёты.
поясните...
Я половину слов в этой ветке вообще не понимаю, но даже я понял, что распределения тут вообще не причем.
Распределение процесса, в котором есть зависимости между отдельными отсчетами, не обязано быть ни равномерным, ни нормальным. Это же очевидно.
Пример: стихи Пушкина. Если в тексте упоминаются слова "дуб" и "цепь", то по любому где то рядом есть "кот". Эта зависимость между словами никак не связана с распределением слова "том", или любого другого, в абзацах.
Для чего углубляться в эту тему? Практического выхлопа не видно. Ну пусть даже покажет нам критерий, что зависимость есть - что дальше делать-то?
Дальше - искать. Могут быть косвенные указания. Например суточная периодичность указала на волатильность как на причину.
У кого-нибудь это может мотивацию освежить :)