Статистика зависимостей в котировках (теория информации, корреляция и другие методы feature selection) - страница 63
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Правильно ли будет тогда сказать, что эконометрика это калькулятор с шаблонами? Что ему дашь, то и посчитает. что эконометрика не постулирует аксион, теорем и не выдвигает гипотез? И бессмысленным будет, например, выражение "с позиций эконометрики", как мы говорим в отношении физики той же?
Какой там калькулятор с шаблоном. Как и ТА требует знаний, опыта, интуиции ....
С позиций - если применяются методика эконометрики, то "с позиций". К примеру, если посчитали просто цифру - "не с позиций", если к цифре добавили доверительный интервал, то на пути к позиции.
Это значит. что падает достоверность прогноза. С каждым шагом она становится все меньше. Так правильно?
Конечно.
Тут еще уточним, что значит аналитический вид. Пример какой-нибудь можно?
На сегодня все.
Это значит. что падает достоверность прогноза. С каждым шагом она становится все меньше. Так правильно?
faa1947: Конечно.
Мне это не нравится в принципе. И с этим я категорически не согласная :)
А это уже не важно;)
Сама по себе эконометрика ничего не утверждает как выходит. Она лишь имеет набор лекал. Что под лекала ложится, то посчитает, что нет, извините.
Если чуйки хватит ("Какой там калькулятор с шаблоном. Как и ТА требует знаний, опыта, интуиции ...."), то лекала может раздвинуть или изготовить другие.
Ну и я тоже. В нашей модели прогноз на два шага вперед может осуществляться без учета ранее прогнозированного значения на шаг вперед, и при этом, как уже говорил Алексей, информационный поток почти не иссякает. И так на десятки, если не сотни баров. Пока проблема в том, что нет универсального ТИ-паттерна.
Сама по себе эконометрика ничего не утверждает как выходит. Она лишь имеет набор лекал. Что под лекала ложится, то посчитает, что нет, извините.
Она, по-видимому, утверждает, что является единственным истинно научным способом познания рынкета.
P.S. Чуть позже постараюсь выложить результаты аналогичного исследования цен, а не возвратов. Только там будет с хи-квадратом, а не на языке ТИ.
Она, по-видимому, утверждает, что является единственным истинно научным способом познания рынкета.
Я уже хотел было закончить свое присутствие здесь. Но давайте подождем до завтра. Пусть faa1947 на свежую голову подтвердит или опровергнет Ваше замечание. Мой вопрос: эконометрика не постулирует аксиом, теорем и не выдвигает гипотез? тоже пока остался без ответа.