Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 238
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Прежде всего необходимо дать определение, что из себя представляет управляемая динамическая система, и как это соотнести с рынком, явлением, в представлении многих, случайным и хаотичным.
.
.
.
откорректирую чуть позже...
.
.
Давайте опять начнем с этого. УДС относится к ТС или поведению рынка?
Под поведение рынка выстраивается ТС. Вариантов построения ТС бесконечное множество.
Мы в любом случае предполагаем поведение цены инструмента в будущем. Прогнозируем, что цена пройдет в нужном направлении нное колво пунктов, чтобы получить прибыль. Объясните в чем я не прав?
Хорошо. Вернёмся. И начнём с самого начала.
Сначала рассмотрим определение динамической системы, и поймём, что такое динамическая система. Затем попытаемся понять, как динамической системой можно управлять.
Для этого сделаю не только наглядные картинки, но и парочку видео, чтобы в динамике, вживую так сказать, увидеть УДС. Но на это уйдёт некоторое время.
Начни совсем с азов, не забывай, что здесь нубы, дай определение динамической системы. Ну и УДС тоже.
Вот именно с этого и начнём, с определения динамической системы, -- об этом я и сказал чуть выше. При этом уже предполагается некоторое знакомство с дифференциальными уравнениями. Или предлагаешь начать с начальной арифметики, -- ну чтоб уж совсем с азов?
А может быть, достаточно простым вариантом ухода от авторегрессии будет множественная регрессия? Прогнозировать цену одной валютной пары на основании цен нескольких валютных пар, отличных от искомой. А для выявления закономерностей и подбора входных и выходных пар удобно будет использовать тестерную оптимизацию.
Такая схема сложнее в исполнении, чем авторегрессионная, но вполне пригодна для традиционного тестирования и оптимизации, поэтому результаты будут достаточно наглядными.
Валютные пары зависимы, мягко говоря, от папы - доллара. А папа зависит от массы непрерывных и дискретных факторов.
Не катит множественная регрессия, имхенько, как и авторегрессия, хотя сермяжный аналог последней - катит. Речь о простом графическом анализе.
Я согласен с доводом Олега о неработоспособности статистических методов на участках смены тенденций (самых интересных участках), но хотел-бы уточнить: не только статистических, но и вообще любых, подразумевающих оценку по совокупности предшествующих значений, т.е. усредняющих данные за некоторый фиксированный период.
Давайте опять начнем с этого. УДС относится к ТС или поведению рынка?
Под поведение рынка выстраивается ТС. Вариантов построения ТС бесконечное множество.
Мы в любом случае предполагаем поведение цены инструмента в будущем. Прогнозируем, что цена пройдет в нужном направлении нное колво пунктов, чтобы получить прибыль. Объясните в чем я не прав?
И "Рынок" является управляемой динамической системой.
И "ТС" является управляемой динамической системой.
И связка "Рынок&ТС" является управляемой динамической системой.
Другое дело, что у них разные цели и задачи, разные сигналы, разные входы\выходы.
Образно можно представить "Рынок" как извилистую реку, а "ТС" как лодку.
«Мостик» из горячей плазмы длиной 10 миллионов световых лет между двумя скоплениям галактик.
http://www.nkj.ru/news/23581/
Это просто деление клеток
Валютные пары зависимы, мягко говоря, от папы - доллара. А папа зависит от массы непрерывных и дискретных факторов.
Не катит множественная регрессия, имхенько, как и авторегрессия, хотя сермяжный аналог последней - катит. Речь о простом графическом анализе.
Я согласен с доводом Олега о неработоспособности статистических методов на участках смены тенденций (самых интересных участках), но хотел-бы уточнить: не только статистических, но и вообще любых, подразумевающих оценку по совокупности предшествующих значений, т.е. усредняющих данные за некоторый фиксированный период.
К сожалению, ничего близкого в коде и близко не видел.
Есть такое дело, но попробовать множественную регрессию очень хотелось бы. Папа папой, но дети не всегда линейно послушны.
К сожалению, ничего близкого в коде и близко не видел.
Все всегда завязано ТОЛЬКО на золото и войну. Перед войной всегда EURUSD падает - в войну Поднимается... Это говорит о том, что перед войной доллар дорожает, а во-время, естественно, дешевеет.
Потом в ход идет нефть, золото и т.п.
Но, рынок - начинается не в пространственном временном континуме а в начале =) Которое можно находить на минутках, и, видимо, просто расширять