Где грань между подгонкой и реальными закономерностями? - страница 24

Новый комментарий
 
Vigor:

Т.е. при традиционном подходе берем МАКД и дружно ищем грань в подгонке и реальных закономерностях? Я лишь написал о том что не нужно искать закономерности там где их нет.

Все просто. Если закономерности найдены - эксперт не сливает, при изменении параметров, он также по прежнему не сливает.


1) На первую часть ответ в личке.

2) Опять не понятно. Где не сливает? Уже на реале? Или на тестовом OSS?

Необходимо иметь обоснованно-предполагаемое стат. преимущество ДО постановки МТС на реал.

Когда сов слил, анализировать можно, но уже сложно.

 
lasso:

2) Нет. Необходимо иметь обоснованное стат. преимущество ДО постановки МТС на реал.

ежедневный не слив эксперта при торговле фиксированным лотом(количество сделок должно быть большим - как минимум 2-3 в день) - это уже статпреимущество над спредом, проскальзыванием и нестационарностью ВР
 
IgorM:
не слив эксперта при торговле фиксированным лотом - это уже статпреимущество над спредом, проскальзыванием и нестационарностью ВР


Прости. Опять стереотипы.

Просто я исследую отработку эксперта в нескольких плоскостях.

И под статпреимуществом я подразумеваю "не только положительное МО".

Здесь уже многие просили: -- Дайте советник со стабильным МО=спред*-10. ))

-10 это даже круто, просили просто стабильно сливающего. Никто не дал.

.....................................................

Кризис и жмоты, однако..... (c)

 
lasso:

просили просто стабильно сливающего. Никто не дал.

стабильно сливать не проблема - пересиживать убыток даже эксперт может, не говоря про людей, проблема в выявлении момента(времени) принятия решения для закрытия убыточной позы весьма актуальная, выход с убытком по СЛ, та же подгонка на истории, как я писал на первых страницах -оптимальная система должна иметь сигнал на вход и выход из рынка, а имея этот сигнал принимать решение в какую сторону торговать(BUY/SELL) - но на данном этапе у меня все это пока в теории (((
 

lasso:

на вопрос в приведенной мною блок-схеме

Альтернативный подход, предложенный вами, также неприемлем как и традиционный при отсутствии эксперта с найденными закономерностями. Но если дело касается тюнинга "рабочей" системы(я думаю, у каждого есть пара-тройка рабочих систем, но просадки/уровень дохода недостаточно удовлетворяют), то то, что в схеме названо "традиционным подходом" (2 участка OOS) позволяет избавится от эффекта переоптимизации лучше.
 
Vigor:
Альтернативный подход, предложенный вами, также неприемлем как и традиционный при отсутствии эксперта с найденными закономерностями. Но если дело касается тюнинга "рабочей" системы(я думаю, у каждого есть пара-тройка рабочих систем, но просадки/уровень дохода недостаточно удовлетворяют), то то, что в схеме названо "традиционным подходом" (2 участка OOS) позволяет избавится от эффекта переоптимизации лучше.

1) в Чем преимущество? Конкретно, пожалуйста.

2) Вы не ответили на центральный вопрос:

lasso:
Какую суперважную информацию (или бесценные данные) Вы получаете проходя этапы 2Т и 3T и 4T,
и которую никак нельзя получить в момент 2Н при альтернативном подходе?
 
IgorM:
стабильно сливать не проблема - пересиживать убыток даже эксперт может, не говоря про людей, проблема в выявлении момента(времени) принятия решения для закрытия убыточной позы весьма актуальная, выход с убытком по СЛ, та же подгонка на истории, как я писал на первых страницах -оптимальная система должна иметь сигнал на вход и выход из рынка, а имея этот сигнал принимать решение в какую сторону торговать(BUY/SELL) - но на данном этапе у меня все это пока в теории (((


Пример стабильно сливающего советника, на 10 годах истории с МО = spread * -7, ну и сделок хотя 1000 (за 10 лет) и лот стабильный

В СТУДИЮ!!!

 
lasso:

Какую суперважную информацию (или бесценные данные) Вы получаете проходя этапы 2Т и 3T и 4T,
и которую никак нельзя получить в момент 2Н при альтернативном подходе?

Зачем все усложнять. Двойной отсев всегда лучше чем одинарный. При одинарном можно подобрать комбинацию ФН к первому периоду OOS. При двойном отсеве вероятность подгонки уменьшается. Можно продолжать в том же духе... При последовательно идещем десятом OOS в студии останутся реально работающие параметры из первоначального набора сетов 1T.
 
Vigor:
Зачем все усложнять. Двойной отсев всегда лучше чем одинарный. При одинарном можно подобрать комбинацию ФН к первому периоду OOS. При двойном отсеве вероятность подгонки уменьшается. Можно продолжать в том же духе... При последовательно идущем десятом OOS в студии останутся реально работающие параметры из первоначального набора сетов 1T.


Издеваетесь, не иначе.

1)Я как раз, все упростил до нельзя. Точка и два луча в разные ст0роны... Куда ещё проще то?

.....

2) На сколько уменьшается вероятность подгонки при двойном отсеве? А при четверном? Как Вы это вывели? Формулы?!

..................

3)Что Вы в десяти последовательно идущих OOS увидите чудесного, чего не сможете увидеть в момент 2Н ? Напоминаю, это центральный вопрос....

..............

Двойной отсев, тройной, десятичный..... Пипец. Можете продолжать в том же духе.

А я пошел спать.

 
lasso:


Пример стабильно сливающего советника, на 10 годах истории с МО = spread * -7, ну и сделок хотя 1000 (за 10 лет) и лот стабильный

В СТУДИЮ!!!

http://imglink.ru/pictures/23-01-11/0f344543065272980a134c23718d8968.jpg

http://imglink.ru/pictures/23-01-11/aac98709ba2f6a53965d01ee5059891d.jpg

такой что ли нуно?

1...171819202122232425262728293031...64
Новый комментарий
Причина обращения: