Интересная тема для многих: что будет нового в MetaTrader 4 и MQL4 - большие изменения на подходе - страница 68
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не всегда
может на каких-то рынках при каких-то условиях можно продвинуться в очереди. Суть в том, что эта идеально-сказочная система разбивается о реальность)
Пример можно. Не догоняю когда может возникнуть ситуация при которой открытие/закрытие/коректировку позиции выгоднее делать рыночными ордерами. На ум приходит только арбитражная ситуация - чтобы успеть. Но где здесь связь между трендом и маркет ордерами?
пример простой, вам просто не зальют лимитом на трендовом рынке в нужном месте и вы будете без позы. А вот когда пойдёт против вашей лимитной позы, то зальют по полной
Я понимаю, что реальная торговля всегда будет отличаться от тестовой, в части исполнения. Но таки при разработке ТС трейдер-программист так или иначе держит в голове какие-то идеи-ориентиры. "Идеалы", если угодно. Естественно, что он понимает (если не дурак), что в реале его система будет сталкиваться с всевозможными факторами ослабляющими расчётную производительность конструкции. И, если, опять же, не дурак, должен предвидеть какие именно из его исходных соображений (идеалов) являются уязвимыми для реала и насколько. В частности, предвидеть насколько система может быть устойчивой за пределами диапазона оптимизации. Множество систем, построенных на неудачно выбранных исходных предположениях ("идеалах") не проходят именно этот тест - безбожно сливают на OutOfSample, показывая превосходные заработки внутри диапазона оптимизации...
Вот не хотелось "левые" (с точки зрения Ивана) аргументы использовать, но таки стейты hrenfix'a убедительно показывают, что выбор "сферических коней" у него весьма удачен....
да сдался вам чужой стейтмен, если вы не его инвестор) Своим то прошлым резалтам доверять надо с оглядкой (ибо не дают гарантий никаких на будущее), а уж тем более чужие фиг знает с какой достоверностью
Остальное не понял - как вот эта сказочная система на вершинах ЗЗ даёт вам что-то полезное? Ну как индикатор сумм колен ЗЗ ещё можно понять, но чтобы на её основе делать какие-то выводы о том как надо или не надо торговать это хрен знает))
да сдался вам чужой стейтмен, если вы не его инвестор) Своим то прошлым резалтам доверять надо с оглядкой (ибо не дают гарантий никаких на будущее), а уж тем более чужие фиг знает с какой достоверностью
Остальное не понял - как вот эта сказочная система на вершинах ЗЗ даёт вам что-то полезное? Ну как индикатор сумм колен ЗЗ ещё можно понять, но чтобы на её основе делать какие-то выводы о том как надо или не надо торговать это хрен знает))
Ты когда-нибудь разбирал коды hrenfx'a(getch в прошлой жизни) ? Очень рекомендую посмотреть все его работы в кодобазе 4-го форума, и пару-тройку тщательно разобрать до полного понимания алгоритмов. И всей твоей высококонтрастной бригаде "людей высочайшего уровня профессионализма" очень советую сделать то же самое. Может бредить поменьше будете насчёт интеллектуальных возможностей Ивана и займётесь повышением своей собственной квалификации.
Ни фига ты в цифрах не показал, у тебя в барах по три тика, а у него по одному - только LoAsk и HiBid - что он как раз очень долго тут и пропогандировал. Так что если из цикла выкинуть два лишних сравнения и поотключать в компиляторе проверки диапазонов (RangeCheck), то заявленная цифра уже выглядит вполне реалистичной, даже с полезными (минимальными) расчётами внутри цикла.Кое что из кодов hrenfx мне действительно попадалось - код очень качественный, ничего не могу сказать. Кое что до сих пор использую. Но не надо мешать мух с котлетами. Вот и ты как и герика пишешь даже не разобравшись в предложенном мною тесте. Толи от отсутствия глубоких знаний по Си, толи еще почему-то вы делаете упор на то, что один бар для hrenfx'а это только два целочисленных long. В реальности, мы передаем указатель на структуру описывающую бар, сама структура по значению не передается, а значит включение и выключение количества элементов в баре практически ни как не сказывается на производительность. Заметь, я говорю о времени производительности самой страты, время заполнения массива я игнорирую.
Вот результат производительности, если в самой структуре оставить лишь одно значение:
Т.е. действительно, время на развертывание облегченной структуры, состоящий из одного значения long сократилось в разы, с 9 секунд до 2.35, но время самого исполнения осталось почти таким же (даже чуть увеличилось, потому что в проверке if я стал вызывать rand()). Если движок, делегирует выполнение страте, что в реальности и происходит, время выполнения становится еще больше, и размер структуры описывающий бар, здесь абсолютно не причем.
Так что, если соберетесь снова что-то утверждать, изучите Си для начала - тогда будет о чем поговорить.
Т.е. действительно, время на развертывание облегченной структуры, состоящий из одного значения long сократилось в разы, с 9 секунд до 2.35, но время самого исполнения осталось почти таким же
А если на 8 (ядер) поделить?
А если на 8 (ядер) поделить?
Кое что из кодов hrenfx мне действительно попадалось - код очень качественный, ничего не могу сказать. Кое что до сих пор использую. Но не надо мешать мух с котлетами. Вот и ты как и герика пишешь даже не разобравшись в предложенном мною тесте. Толи от отсутствия глубоких знаний по Си, толи еще почему-то вы делаете упор на то, что один бар для hrenfx'а это только два целочисленных long. В реальности, мы передаем указатель на структуру описывающую бар, сама структура по значению не передается, а значит включение и выключение количества элементов в баре практически ни как не сказывается на производительность. Заметь, я говорю о времени производительности самой страты, время заполнения массива я игнорирую.
Вот результат производительности, если в самой структуре оставить лишь одно значение:
Т.е. действительно, время на развертывание облегченной структуры, состоящий из одного значения long сократилось в разы, с 9 секунд до 2.35, но время самого исполнения осталось почти таким же (даже чуть увеличилось, потому что в проверке if я стал вызывать rand()). Если движок, делегирует выполнение страте, что в реальности и происходит, время выполнения становится еще больше, и размер структуры описывающий бар, здесь абсолютно не причем.
Так что, если соберетесь снова что-то утверждать, изучите Си для начала - тогда будет о чем поговорить.
Не хочу обсуждать обнаруженные расхождения менее чем вдвое. // Что можно списать, например, на разницу в компиляторах и процессорах.
Указанная Иваном производительность близка к реальной, для лёгких стратегий, и она вполне мотивирует написание простеньких "считалок" под каждую свою стратежку.
Ибо эта производительность по любому колоссальна в сравнении с универсальной махиной штатного тестера. Именно это и хотел сказать Иван. И вовсе не Ренату, а тебе, мне и прочим "юзерам", ждущим "у моря погоды".
не программистом, всего часов за 5.
Не, у hrenfix'a тестер однопоточный, у него в посте это прописано.