Интересная тема для многих: что будет нового в MetaTrader 4 и MQL4 - большие изменения на подходе - страница 65
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я немного дальше пытаюсь "заглянуть за поворот". // Всё что ты написал - верно.
"Массовое маркетмейкерство", именно в силу срабатывания описанных тобой сценариев в итоге может привести к утратой долларом позиций "универсального обменника". Это простое следствие обвального снижения спредов на "минорах". Валютный рынок станет более динамичным и эффективным. И в выигрыше будут именно торговые системы основанные на прогнозировании (а не на манипулировании с ценами).
Ой чото ты уж совсем преувеличиваешь
Спреды на минорах это не проблема торговых площадок
И как долго удерживали позиции в те времена: дни, недели, месяцы. А сколько приказов отдавали в день/неделю/месяц? При такой торговле и сейчас тики не нужны. Только много ли Вы на такой торговле заработаете? Учитываю тот факт, что средний депозит порядка $1000.
Сейчас позиции удерживаются секунды/минуты/часы. Количество приказов в день измеряется несколькими сотнями, а то и тысячами. Вот для этих стратегий и нужны тики. И при таких стратегиях $1000 это крупный депозит, учитывая плечо и минимальный лот.
Время бежит вперед, индустрия развивается, а некоторые хотят оставаться в "каменном веке". :)
Ой чото ты уж совсем преувеличиваешь
Спреды на минорах это не проблема торговых площадок
Если спред выше трейдерской комиссии (именно такова ситуация на минорах), трейдерам становится выгодным пипсовать лимитниками внутри спреда (в условиях грядущего матчинга). Что автоматом ведёт к снижению спредов и делает кроссы более привлекательными для торговли.... и т.д.
Короче - иди учи уроки.. :)
Если спред выше трейдерской комиссии (именно такова ситуация на минорах), трейдерам становится выгодным пипсовать лимитниками внутри спреда (в условиях грядущего матчинга). Что автоматом ведёт к снижению спредов и делает кроссы более привлекательными для торговли.... и т.д.
Короче - иди учи уроки.. :)
Ну не будет этого
Чего именно не будет? Матчинга, или его автоматических последствий?
Конкретнее, плиз.. ;)
Чего именно не будет? Матчинга, или его автоматических последствий?
Конкретнее, плиз.. ;)
Чего именно не будет? Матчинга, или его автоматических последствий?
Конкретнее, плиз.. ;)
Чего именно не будет?
Ты даже не представляешь насколько сошёлся. Массовое внедрение матчинга на MT5-площадках в некотором смысле может стать рыночной "бомбой". Поскольку теоретически могло бы в весьма недалёкой перспективе привести к "анти-маркетмейкерской революции" на рынке форекс. Может термин "революция" является преувеличением, а может и нет. Поскольку маркетмейкерствовать (влиять на цены) сможет любой трейдер. При массовом распространении нативных агрегаторов охватывающих значительные сегменты мирового рынка.... эпоха монопольной (ну почти) власти провайдеров ликвидности над валютным ценообразованием может (могла бы) закончиться навсегда.
На этом фоне встаёт "эпохальный" вопрос: А готовы ли трейдеры к "новой эре"? Какие штатные средства еcть у "широких трейдерских масс" для тестирования, оптимизации и отладки спредообразующих алгоритмов?
А никаких.
Тиковой истории нет. Отладка в тестере не реализована. Формат котировочной базы не оставляет шансов на её использование для тестирования и оптимизации HFT стратегий использующих лимитные ордера (а именно таковыми являются все спредообразующие алгоритмы).
Я кагбе согласен. Просто встречное утверждение: Нынешний формат котировок так-же туп для пробойных стратегий, как и для возвратных. Но его не вылечишь таким простым методом как предложенный. Можно вылечить хотя бы один класс стратегий, при том, что в грядущей ситуации он приобретает "драматические очертания" (см.выше). И притом, что другие стратегии не пострадают! Если видишь пострадавших, приведи пример класса стратегий, для которых модификация спреда предложенным образом ухудшит реалистичность тестирования/оптимизации.
Здесь полностью согласен. На самом деле тестер и сейчас тиковый. Так, что речь по сути только о формате штатной истории. А также возможности использования "нештатных котировок" при необходимости.Я немного дальше пытаюсь "заглянуть за поворот". // Всё что ты написал - верно.
"Массовое маркетмейкерство", именно в силу срабатывания описанных тобой сценариев в итоге может привести к утратой долларом позиций "универсального обменника". Это простое следствие обвального снижения спредов на "минорах". Валютный рынок станет более динамичным и эффективным. И в выигрыше будут именно торговые системы основанные на прогнозировании (а не на манипулировании с ценами). По мне, так любое нерыночное регулирование валютных курсов чревато крупными злоупотреблениями. При этом неважно насколько благородные цели декларируются - на проверку всегда имеется возможность монетизации инсайда и глупо предполагать, что ей могут противостоять какие-либо правовые механизмы.
Если короче - я заинтересован в "честном форексе", возможно лично я и не буду в финансовом выигрыше от такого разворота (а может и буду). Но если буду сливать, я хотя бы буду знать, что сливаю потому что разработал тупой алгоритм, а не потому что меня тупо "обули".
Пока без комментариев. Подумаю ещё. Я не видел ни одной прибыльной стратегии торгующей постоянным лотом чисто на стопах. Ни одной. Теоретически это очень даже понятно. ( Утверждать что таковые существуют, значит утверждать что существуют какие-либо торговые горизонты, на которых H-волатильность устойчиво больше 2.0 ) Все работающие трендовые стратегии которые я видел либо доливаются рыночными ордерами, либо входят/выходят на откатах лимитниками (или маркетами). Для маркетов же HighAsk/ LowBid история не более ценна нежели LowAsk/HighBid. Для них скорее важна информация о спреде во всех точках бара OHLC.Наконецто приходит понимание что полумер типа HighBid+LowAsk не хватит чтоб тестер стал адекватным.
Наконецто приходит понимание что полумер типа HighBid+LowAsk не хватит чтоб тестер стал адекватным.