Интересная тема для многих: что будет нового в MetaTrader 4 и MQL4 - большие изменения на подходе - страница 71

[Vladimir Gomonov]

C-4:
Вот так почитаешь то, что пишет hrenfx и содержимое подакиваний в его адрес, и создается впечатление, что есть только один единственный правильный путь трейдинга. Это обязательно использование лимитных ордеров, торговля внутри спреда, использование LowAsk и HighBid. А все остальное - это от лукавого, это от непрофессионализма и не знания рыночных аксиом (типа того, что лимитный ордер - это оказывается панацея в чистом виде и пр.). Да уж, увольте меня от вашей секты причитальщиков.  Считаете этот путь правильным? - идите по нему, а я останусь на своей кривой но моей дорожке.

Я свой интерес выписал здесь.  Открытым текстом.  Другого интереса не имею.  В причитаниях не замечен. :)

[Vasiliy Smirnov]

sion:

В голове и на форуме, должно быть, одно и тоже чтоль? Не дай бог кто-то чтото иное напишет? 

После того как запостили про этот тестер, все сразу побежали этот тестер чтоль делать. И хотите народ от этого уберечь?

В связи, что рынок даже форекс, переходят строго на стакан, то старая система тестирования имеет минусы, но это даже не тестирование, это хранение котировок в новом формате, такие данные в метатрейдере можно получить только на онлайне. Но если у тебя всё ок, что там тестировать? Отработку спреда? Так тут достаточно индикации или тестера на онлайне. Для реализации не хватает немножко данных, т.е. нужно еще на каждый бар добавить 2 переменные. Поправьте, если не так.

[Mykola Demko]

Про изобретение цикла for это было ух как монументально, в аналы однозначно :)

Я аж ножку стула сломал качаясь.

[Vasiliy Sokolov]

Urain:

Про изобретение цикла for это было ух как монументально, в аналы однозначно :)

Я аж ножку стула сломал качаясь.

Мне самому понравилось.

[Aleksey]

Ну понятно, сами метаквоты наверно используют while, но об этом ноу-хау знают тока пиндосы и г-н Сноуден. ))

[Anatoli Kazharski]

Mischek:
Ага ) по ЗЗ , ну если только шоб подрочить

Сумма отрезков ЗигЗага-идеального за каждый отдельный день. )))

 

[михаил потапыч]

tol64:

Сумма отрезков ЗигЗага-идеального за каждый отдельный день. )))

 

Я не об этом . Просто это ложная цель , даже в качестве " не догоню, так согреюсь " 

[Anatoli Kazharski]

Mischek:
Я не об этом . Просто это ложная цель , даже в качестве " не догоню, так согреюсь " 

Всё равно интересно. В моём случае я любое исследование рассматриваю изначально просто, как практика в программировании. И заодно, по ходу, пополняется личная библиотека функций и индикаторов. Схема потом может пригодится для визуализации, каких-то других идей. Так что даже при преследовании ложных целей, иногда можно найти, что-нибудь полезное.

Поэтому в этом контексте действительно - если не догоню, так хоть согреюсь. )))

[GaryKa]

По вопросу 100 млн бар за сек

Обратил внимание на это

hrenfx: ...

• В оптимизаторе сделано прерывание прогона, если текущее состоянее прогона не удовлетворяет условиям (например, просадка слишком высока).
• Историю для тестера подготавливает MQL4-скрипт - написан давно
  

на это

Представим, что вы хотите оптимизировать свою ТС. При этом она довольно чувствительна к историческим данным. Оптимизировать ее на чистой тиковой истории - безумие (долго). Поэтому стоит вопрос фильтра. Например, если у вас плохой пинг - фильтруете тики сильнее, хороший - слабее. Но помимо такой простой логики фильтра, вы начинаете прореживать тики все сильнее и сильнее, где на каждом участке смотрите, насколько результат вашей ТС отличается от эталонного (без фильтра). Ну и замеряете время прогона после каждого прореживания.

Видите, что проредив, например, в 1000 раз тики, получаете отличие на 1% от эталонного. При этом скорость тестирования увеличивается, соответсвенно, в 1000 раз. Тогда либо останавливаетесь на выборе фильтра, либо дальше ищите золотую середину.

Вот как раз очень грамотный тестер поможет вам найти такую золотую середину автоматически. И вы сможете оптимизировать свою ТС максимально быстро (иногда на несколько порядков), почти без влияния на качество тестирования.

и вот на этот скрипт

Скрипт создает файл истории исходного символа, на которой достигается увеличение в разы скорости тестирования/оптимизации стратегий на модели "Все тики", при идентичных результатах.

[GaryKa]

papaklass:

Да, на сильном движении, лучше наверно скорректировать позицию по не самой лучшей цене (маркетом), чем вообще улететь. Просто когда задавал вопрос тупо упустил момент исполнения.