Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 34
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
2) если бы была постоянно высокоя корреляция между ними, то совокупная эквити болталась около нуля. Однако корреляция не постоянная и происходит со временем смещение эквити, либо в +, либо в -.
3) это смещение эквити на кроссе наблюдается как тренд.
4) получается, если представить изменение суммарной эквити ввиде гистограммы, колебания будут происходить около нулевого уровня первоначально открытых позиций.
5) ну и собственно, был вопрос, есть ли рыба, если открываться реально по кроссу отлавливая эти пересечения с нулевым уровнем.
Что-то похожее было здесь по одной валютной паре, однако тогда нужно высчитывать индексы валют, входящих в пару.
ответ дописал в прошлом посте
анализируется именно эквити
анализируется именно эквити
суммарный эквити по двум парам и эквити кросса ничего не дадут, имхонечно, нужно эквити каждого инструмента в отдельности брать, и треугольником тут не обойтись.
я бы расписал и показал как делал, но расчеты у меня в экселе, а люди слишком высокомерны и ленивы, чтобы кавыляться в куче расчетов, так что как народу заинтересовавшегося поболее станет, выложу.....
суммарный эквити по двум парам и эквити кросса ничего не дадут, имхонечно, нужно эквити каждого инструмента в отдельности брать, и треугольником тут не обойтись.
я бы расписал и показал как делал, но расчеты у меня в экселе, а люди слишком высокомерны и ленивы, чтобы кавыляться в куче расчетов, так что как народу заинтересовавшегося поболее станет, выложу.....
Для анализа EURGBP, грубо, достаточно EURUSD и GBPUSD.
Открыть обновременно встречные позиции по этим инструментам и совокупная эквити, будет повторять график EURGBP.
Если бы он был стационарным, то рост эквити сменялся подением.
Если была бы высокая корреляция, то эквити тоже была бы около нуля (одна пара растёт, по ней (+); вторая пара её догоняет, по ней (-); результирующая эквити около нуля +/-)
Обнако ни того, ни друго не наблюдается. И если результирующая виртуальная эквити приближается к нулевой точке, то можно предположить, что долго она там не задержится, и открыватья на пробой нулевого уровня.
Это всё предположения.
1-Для анализа EURGBP, грубо, достаточно EURUSD и GBPUSD.
Открыть обновременно встречные позиции по этим инструментам и совокупная эквити, будет повторять график EURGBP.
Если бы он был стационарным, то рост эквити сменялся подением.
Если была бы высокая корреляция, то эквити тоже была бы около нуля (одна пара растёт, по ней (+); вторая пара её догоняет, по ней (-); результирующая эквити около нуля +/-)
2-Обнако ни того, ни друго не наблюдается. И если результирующая виртуальная эквити приближается к нулевой точке, то можно предположить, что долго она там не задержится, и открыватья на пробой нулевого уровня.
Это всё предположения.
1-вы зачем изначально вопрост на прошлой странице задавали, если не слушаете ответ и сами отвечаете.)))) (не сердитесь, так показалось)
эквити расходятся из-за пререкосов, тут некоторые люди говорят что перекосов нет, но как тогда поннимать расхождение линий эквити синтетики и натуральной пары.
это есть расхождения между скоростями приращений которые накапливаются.
2- это отклонение самообман, вопервых оно также непредсказуемо как поведение самой пары- кросса (если рассматривать ваш треугольник), и потом как вы из этого треугольника определите что повлияло на смещение пары. тут вы сравниваете толькот евродоллар с фунтдолларом, а если важнее в этот момент смотреть на поведение евродоллара и фунтйены? как тогда сравнить динамики пар, поторые не составляют треугольник? ведь эквити по евродоллару и фунтйене уже не будут давать эквити евродоллара, как тогда вы собираетесь это учитывать в расчете?
одного треугольника не достаточно, нужен весь перечень инструментов по обеим валютам
вы зачем изначально вопрост на прошлой странице задавали, если не слушаете ответ и сами отвечаете.)))) (не сердитесь, так показалось)
эквити расходятся из-за пререкосов, тут некоторые люди говорят что перекосов нет, но как тогда поннимать расхождение линий эквити синтетики и натуральной пары.
это есть расхождения между скоростями приращений которые накапливаются.
одного треугольника не достаточно, нужен весь перечень инструментов по обеим валютам
1) Под перекосами понимаю разную сторость реакции мажоров на входной сигнал. Могу ошибаться.
2) Эквити расходится из-за переменной корреляции (имхо). Мажоры слабо коррелированы между собой.
1) Под перекосами понимаю разную сторость реакции мажоров на входной сигнал. Могу ошибаться.
2) Эквити расходится из-за переменной корреляции (имхо). Мажоры слабо коррелированы между собой.
1-ну епа мать, причем тут входной сигнал, зачем щас его приплели, рассматривали расматривали эквити, бац входной сигнал появился.....
2- ну что вы опять про фому, а я про ерему, да уйдите вы от терминов, какая разница как это называется главное проявления определенных эфектов. а что переменная корреляция разьве не продукт последствий разной скорости приращений?
был тут такой женко на форуме, так вот он в ветке про мультивалютность засаживал хренфикса, толдыча про свои спектры, причем делал это со всей пафосностью и пренебрежением, мол он самый умный,а ведь упреждение можно получить и так и сяк- и через спектральный анализ, и через корреляционный анализ (по сути). что опят таки не делает в очередной раз ему чести.
1-вы зачем изначально вопрост на прошлой странице задавали, если не слушаете ответ и сами отвечаете.)))) (не сердитесь, так показалось)
эквити расходятся из-за пререкосов, тут некоторые люди говорят что перекосов нет, но как тогда поннимать расхождение линий эквити синтетики и натуральной пары.
это есть расхождения между скоростями приращений которые накапливаются.
2- это отклонение самообман, вопервых оно также непредсказуемо как поведение самой пары- кросса (если рассматривать ваш треугольник), и потом как вы из этого треугольника определите что повлияло на смещение пары. тут вы сравниваете толькот евродоллар с фунтдолларом, а если важнее в этот момент смотреть на поведение евродоллара и фунтйены? как тогда сравнить динамики пар, поторые не составляют треугольник? ведь эквити по евродоллару и фунтйене уже не будут давать эквити евродоллара, как тогда вы собираетесь это учитывать в расчете?
одного треугольника не достаточно, нужен весь перечень инструментов по обеим валютам
1) согласен
2) в том то и дело, что не важно что повлияло, произошло смещение эквити от точки равновесия (открытия) и чем сильнее, тем лучше.
3) не задумывался.
Действительно, будет ли движение по кроссу EURGBP, если обвалится JPY?
Хотя, как говорил hrenfx, GBPJPY можно не учитывать, так как он состоит из мажоров, тоесть если переформулировать вопрос: Будет ли движение по EURGBP, если произойдёт движение по USDJPY из-за интервенции Японии? Если это движение слабо отражается на EURGBP, то имхо, остальные кроссы можно не учитывать, а брать только EURUSD и GBPUSD.