Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Meat, полностью с Вами согласен. Но согласитесь, что получить устойчивый синтетик может получиться только на инструментах, которые реально связаны друг с другом. А не на тех, у которых была временная зависимость во время построения синтетика, ну или другими словами ложная корреляция.
Да, безусловно. И таких инструментов в принципе немного. Как правило, это спред между сырьевым активом и производный продуктом, например нефть - бензин, либо соевые бобы - соевая мука. Ну либо спред между конкурирующими товарами одной группы, когда повышение цен на один товар стимулирует потребителей переходить на другой более дешёвый товар. Т.е. фундамент тут очевиден.
А вот что касается валют (тут обычно исследуют в основном их), то я не уверен насчёт каких-либо устойчивых связей (если не считать прямого арбитража между кроссом и синтетическим кроссом). То же касается и фондовых индексов. Да, между индексами конечно есть корелляция, но нас то интересует взаимосвязь между ценами. А расчёт индексов производится по различным формулам, и состав их различен, да и к тому же меняется периодически. Вряд ли там возможна устойчивость. Поэтому я думаю есть смысл искать взаимосвязи только между ценами конкретных акций.
Мозгов что-ли недостаточно, чтобы взять, подсчитать и убедиться, что пар *JPY большинство, а пар *EUR вообще нет? Тоже мне секрет полишинеля.
Взял пары, как для Т101, пересчитал так чтобы портфель давал безубыток в течении последних 20 торговых дней.
Наборы пар в интернете различные. Подобрал вроде бы наиболее стабильный и профитный набор из тех, что попадались.
Пара
в
лотах
пары
за 20
торговых
дней
Смысл данного портфеля в том, чтобы открыться одновременно по всем этим парам по указанным в рекомендации лотах и направлениях. А потом с помощью специального советника, который при достижении заданного профита все закрывает, зафиксировать прибыль.
По специальному советнику упомянутому в Вашем посте что имеете в виду, можно по-конкретнее?
добрый день! поставил R и arbomat, но он (арбомат) почему-то не хочет работать...... подскажите как настроить правильно
делал по инструкции, путь прописал, эксперт улыбается в углу, но никакой реакции, вообще ничего не происходит
в журнале экспертов отобразилось "initialized"
а что вообще должно происходить?
может быть по выходным арбомат не работает?
добрый день! поставил R и arbomat, но он (арбомат) почему-то не хочет работать...... подскажите как настроить правильно
делал по инструкции, путь прописал, эксперт улыбается в углу, но никакой реакции, вообще ничего не происходит
в журнале экспертов отобразилось "initialized"
а что вообще должно происходить?
может быть по выходным арбомат не работает?
так тики не идут, вот и не работает.
так тики не идут, вот и не работает.
не могу понять, зачем там вообще проверка на тики
и что самое смешное, не могу ее оттуда выкрутить......
не могу понять, зачем там вообще проверка на тики
и что самое смешное, не могу ее оттуда выкрутить......
в понедельник попробуйте
А интересно Rterm запустился? У меня на 7/64 не запускается . Версия R 2.15.3 .
у меня запустился и работает
проверьте правильность путей и особенно слэши
не забудьте про common functions и dll в libraries