Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 37

 
Meat, полностью с Вами согласен. Но согласитесь, что получить устойчивый синтетик может получиться только на инструментах, которые реально связаны друг с другом. А не на тех, у которых была временная зависимость во время построения синтетика, ну или другими словами ложная корреляция.
 
MrTick:
Meat, полностью с Вами согласен. Но согласитесь, что получить устойчивый синтетик может получиться только на инструментах, которые реально связаны друг с другом. А не на тех, у которых была временная зависимость во время построения синтетика, ну или другими словами ложная корреляция.

Да, безусловно. И таких инструментов в принципе немного. Как правило, это спред между сырьевым активом и производный продуктом, например нефть - бензин, либо соевые бобы - соевая мука. Ну либо спред между конкурирующими товарами одной группы, когда повышение цен на один товар стимулирует потребителей переходить на другой более дешёвый товар. Т.е. фундамент тут очевиден.

А вот что касается валют (тут обычно исследуют в основном их), то я не уверен насчёт каких-либо устойчивых связей (если не считать прямого арбитража между кроссом и синтетическим кроссом). То же касается и фондовых индексов. Да, между индексами конечно есть корелляция, но нас то интересует взаимосвязь между ценами. А расчёт индексов производится по различным формулам, и состав их различен, да и к тому же меняется периодически. Вряд ли там возможна устойчивость. Поэтому я думаю есть смысл искать взаимосвязи только между ценами конкретных акций.

 
Reshetov:
Мозгов что-ли недостаточно, чтобы взять, подсчитать и убедиться, что пар *JPY большинство, а пар *EUR вообще нет? Тоже мне секрет полишинеля.


Взял пары, как для Т101, пересчитал так чтобы портфель давал безубыток в течении последних 20 торговых дней.

Наборы пар в интернете различные. Подобрал вроде бы наиболее стабильный и профитный набор из тех, что попадались.



N Валютная
Пара
Рекомендации Объем
в
лотах
Доходность
пары
за 20
торговых
дней
1CHFJPYДлинная позиция - Buy21.431620135234212.74%
2EURCHFХеджевая пара - Buy16.686475966418133-5.79%
3AUDJPYДлинная позиция - Buy10.6835433731765740.73%
4GBPUSDВне портфеля0-2.93%
5NZDJPYВне портфеля0-4.97%
6CADJPYХеджевая пара - Sell0.399453508390361641.01%
7GBPCHFКороткая позиция - Sell0.9561560972820414-5.08%
8GBPJPYКороткая позиция - Sell1.574226671486249-2.49%
9EURGBPКороткая позиция - Sell2.554480679806155-0.75%
10NZDUSDКороткая позиция - Sell5.552322078792001-5.41%
11EURUSDКороткая позиция - Sell6.714637847198822-3.67%
12EURJPYКороткая позиция - Sell6.727503681058021-3.21%
13AUDUSDХеджевая пара - Sell7.3916257716947570.26%
14USDJPYХеджевая пара - Sell19.327954189462680.48%


Смысл данного портфеля в том, чтобы открыться одновременно по всем этим парам по указанным в рекомендации лотах и направлениях. А потом с помощью специального советника, который при достижении заданного профита все закрывает, зафиксировать прибыль.

По специальному советнику упомянутому в Вашем посте что имеете в виду, можно по-конкретнее?


 

добрый день! поставил R и arbomat, но он (арбомат) почему-то не хочет работать...... подскажите как настроить правильно

делал по инструкции, путь прописал, эксперт улыбается в углу, но никакой реакции, вообще ничего не происходит

в журнале экспертов отобразилось "initialized"

а что вообще должно происходить?

может быть по выходным арбомат не работает? 

 
transcendreamer:

добрый день! поставил R и arbomat, но он (арбомат) почему-то не хочет работать...... подскажите как настроить правильно

делал по инструкции, путь прописал, эксперт улыбается в углу, но никакой реакции, вообще ничего не происходит

в журнале экспертов отобразилось "initialized"

а что вообще должно происходить?

может быть по выходным арбомат не работает? 


так тики не идут, вот и не работает.
 
alsu:

так тики не идут, вот и не работает.


не могу понять, зачем там вообще проверка на тики

и что самое смешное, не могу ее оттуда выкрутить...... 

 
transcendreamer:


не могу понять, зачем там вообще проверка на тики

и что самое смешное, не могу ее оттуда выкрутить...... 


в понедельник попробуйте
 
арбомат - индикатор, но реализован в форме советника))) от этого и все проблемы)
 
А интересно Rterm запустился? У меня на 7/64 не запускается . Версия R 2.15.3 .
 
vlad1949:
А интересно Rterm запустился? У меня на 7/64 не запускается . Версия R 2.15.3 .


у меня запустился и работает

проверьте правильность путей и особенно слэши

не забудьте про common functions и dll в libraries