Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как видим, за 1000 отчетов спред не так радикально поменял свою структуру. Учитывая перерасчет весов, например каждые 10 отчетов, можно использовать спред. Комиссия -10% от схождения.
Поясните, что значит "1000 отчётов"? Какова временная продолжительность выборки, на которой расчитаны коэффициенты, и какова продолжительность последующего участка, на котором вы исследовали полученные коэффициенты. У вас на картинках это не указано, а мы не телепаты.
Две выборки по 1000 часовых цен закрытия.
Да, извиняюсь за скоропостижные выводы, здесь все намного хуже чем на индексах.
Просмотрел на длительном участке истории, часто спред из валют меняет свое поведение, и очень слабая "инерция", т.е. изменение структуры происходит очень быстро.
Я так понял, что оптимизация скользящим окном ни к чему тут не приведет, может кто-то пробовал? Хотя попробовать стоит, так как в своем "подогнанном" состоянии спред выглядит очень интересно.
Автор прав, насчет того, что спред должен обладать реальной экономической связью, иначе это просто подгонка.
Как рассчитываются весовые коэффициенты торгуемых инструментов ? Что покупаем, что продаем ?
Регрессия в основном.
Регрессия в основном.
А подробнее?
Сами валютные пары находятся в трендах и торгуя спреды можно войти в рынок против тренда и движение вдоль тренда запросто может перекрыть отклонение от тренда.
Поэтому хотелось бы видеть конкретную регрессию с коэф. И далее в этой конкретике что торгуем?
Две выборки по 1000 часовых цен закрытия.
Да, извиняюсь за скоропостижные выводы, здесь все намного хуже чем на индексах.
Просмотрел на длительном участке истории, часто спред из валют меняет свое поведение, и очень слабая "инерция", т.е. изменение структуры происходит очень быстро.
Я так понял, что оптимизация скользящим окном ни к чему тут не приведет, может кто-то пробовал? Хотя попробовать стоит, так как в своем "подогнанном" состоянии спред выглядит очень интересно.
Автор прав, насчет того, что спред должен обладать реальной экономической связью, иначе это просто подгонка.
Поюзайте Рецикл (https://www.mql5.com/ru/code/10096), там есть скользящее окно.
так как в своем "подогнанном" состоянии спред выглядит очень интересно.
Автор прав, насчет того, что спред должен обладать реальной экономической связью, иначе это просто подгонка.
В подогнанном состоянии любой бот выглядит очень интересно. Подгонка есть подгонка. На ООС чуда не будет. Или будет, но очень недолго.
В подогнанном состоянии любой бот выглядит очень интересно. Подгонка есть подгонка. На ООС чуда не будет. Или будет, но очень недолго.
Думаю, что это не совсем так, и сравнивать подгонку ТС на одном инструменте и создание синтетика из нескольких инструментов, имеющих реальную экономическую связь, немного некорректно.
Вопрос к автору ветки, если он конечно сюда еще заглядывает.
Почему множественную регрессию Вы считаете "однобокой" и в чем Вы видите преимущество метода, реализованного в Recycle?
Основной аргумент, который Вы приводите - recycle - инструмент для поиска рыночных взаимосвязей. Так и с помощью регрессии, используя любую оптимизационную модель (каждый с каждым), можно перебрать кучу инструментов, вывести некоторые показатели в качестве параметра сравнения, например, тот же коэффициент детерминации.
Думаю, что это не совсем так, и сравнивать подгонку ТС на одном инструменте и создание синтетика из нескольких инструментов, имеющих реальную экономическую связь, немного некорректно.
А почему на одном инструменте? ТС ведь можно прогнать на множестве инструментов, и на каждом из них её индивидуально подогнать. Суммарный результат будет смотреться шикарно :) И тоже можно будет придумать аналогичные объяснения, якобы это всё из-за экономических взаимосвязей :)
Так что подгонка - она и в африке подгонка. Чтобы оценить реальную работу системы или синтетика, нужно исследовать это всё в динамике. Т.е. в данном случае, используя скользящее окно, надо для каждого коэффициента получить ряд подогнанных значений. И затем оценивать стабильность этих коэффициентов. Точнее их инертность.