Советник всем миром - страница 97
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в тестере на одной то паре и то неплохо тестит с 10го числа то..так что хедж пару еврогбп можно и меньшим лотом открывать.. просто для разгрузки и страховки ( на случай как 9го ) депа..на всяк сл..
Так же у нас с начала было. Вот и имитирую на графиках крайне невыгодные для нас ситуации. И просадка на пол депо! Лучше просадку убрать и по выгоднее капитал использовать.
Вот, красивое местечко. Здесь и удачное расхождение без доливок есть. Как видим, редко такое бывает - т.е. без доливки. Не здря люди жалуются, что не получается что-то торговля
У меня с одинаковыми лотами сейчас нормально закрылось и без доливок. Ждать только долго
И ещё раз - по тралу. Нормально трал работает. Меняем 0,1-->0.2 Только что зачалил
Самое главное - ему не мешать. Вон в демо доливками баловался, так до сих пор не может в профит выйти. Уже пол дня прошло
Не а. Доливками здесь совсем не поможешь. Если сделать анализ курса открытия и закрытия сделок, то получается, что нужно прийти туда же, откуда и ушли. Совокупной просадки почти не будет - это факт и огромный плюс. Вот у нас всего 10% от депо работает. Так нужно потестить - похоже что побольше можно - раз в 5.
смотря куда и по какой системе доливаться :)
(и вообще - если выбираешь перед открытием сделок Правильные инструменты :) то ооочень редко можно встрять в раздвижку)
смотря куда и по какой системе доливаться :)
Но тут есть ещё одно. Берем и через некоторое время только открываем вроде как напрашивающиеся ещё две сделки, т.е. когда посильнее от начала уйдём. Тогда, при условии, что один из двух селов и один из двух баев будут в плюсах, мы их закроем. В результате - постепеннно уходим от первоначального курса следуя тренду, раздвигая постепенно курсы оставшихся сделок. Или в совокупности - селл плюс бай в профите (две сделки из четырех) При этом всё-таки две сделки всё равно должны остаться. И по условию раздвижки мы снова откроем две сделки. Т.е. у нас должно работать одновременно не две, а четыре сделки.
А те, которые останутся - закроются, если цена встанет где-то между ценами сделок
Даже правильнее закрыть так, чтобы не испортить совокупную просадку
есчё раз повторюсь- надо построить и проанализировать динамику спреда в течении Года - двух - составить табичку - посмотреть как и чего двигалось, в каких диапазонах и там НАГЛЯДНО будет видно когда(на каких уровнях) доливаться по одной из ног, усредняться по обоим, открываться, переворачиваться или ещё что делать при раздвижке спреда...... не надо ГАДАТЬ - надо сделать анализ....
Вот так нельзя объяснить? Т.е.:
Как выглядит формула кросс-курса? Обычно вот так:
Валюта 1/USD*USD/валюта 2 = валюта 1/валюта 2
Например, если первой валютой будет евро, а второй валютой будет японская йена, то формула кросс-курса будет выглядеть вот так:
EUR/USD*USD/JPY= EUR/JPY
Также допустим, что курсы валютных пар имеют вот такие значения:
EUR/USD – 1,2900;
USD/JPY – 106,05;
EUR/JPY – 136,70;
Если вышеуказанные значения валютных пар подставить в формулу, то получится следующее:
1,2900*106,05 = 136,80;
Здесь хорошо видно, что курс валютной пары евро-йена, который мы получили, на десяток пипсов выше реального.
В первом варианте арбитража — была открыта всего лишь одна позиция по паре евро-йена, и было это сделано в расчете на профит в десять пипсов. В этом варианте — позиций будет открыто три. Цель проста: минимизация рисков. Выглядит это так: длинная позиция по паре евро-доллар, длинная позиция по евро-йене, и короткая позиция по паре доллар-йена.
Что это дает?
То, что при любом раскладе можно выйти в позицию, приносящую профит. Но для того, чтобы это случилось, нужно, чтобы выполнилось одно условие. А именно: разница между расчетной и реальной стоимостью кросс-курса — должна быть выше, чем стоимость спрэда по трем парам. В примере выше — разница составляет 10 пипсов. А спрэд — равен 15. И если следовать этой стратегии, то становится понятно, что открываться в этой ситуации нельзя, поскольку это слишком рискованно.
Что касается выхода с рынка, то его необходимо осуществлять в тот момент, когда разница в стоимости кросса будет нулевая.
А теперь подытожим, как выглядит арбитраж на валютном рынке, если придерживаться этого варианта.
EUR/USD => sell;
USD/JPY => buy;
EUR/JPY => sell;
EUR/USD => buy;
USD/JPY => sell;
EUR/JPY => buy;
Выход, как уже говорилось, тогда, когда разность равна нулю. Или очень близко подошла к нулевому значению
то что выше хрень
... :) и не наш метод :) я про регулировку протфелей и реинвестиции :)
---
СВОЮ МЕТОДИКУ я ПрОЯСНЯТь НЕ БУДУ..... всё ужжо обговаривал ранее.... - если усё расскажу - это будет копия моей метОды... придумайте чтонить другое....