Скачать MetaTrader 5

Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 38

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Подключи хранилище исходного кода MQL5 Storage. Это бесплатно!
olhon73
6
olhon73 2013.03.18 08:58  
MrTick:

Добрый день.

Хозяин ветки говорил о неустойчивости построенных спредов. Т.е. OutofSample все свойства "стационарного" спреда теряются.

Привожу пример построенного мною спреда.  Пары которые входят в спред: USDJPY,EURUSD,GBPUSD,EURGBP,EURJPY.

Участок построения спреда:

 

 OutofSample:

 

Как видим, за 1000 отчетов спред не так радикально поменял свою структуру. Учитывая перерасчет весов, например каждые 10 отчетов, можно использовать спред. Комиссия -10% от схождения.


Добрый день. Евгений пожалуйста подскажите что за программу вы используете для построения спреда .

Или кто-нибудь из форумчан  подскажет где можно найти подходящий софт для построения спредов  с возможностью установки весов по инструментам   и затем отображения графиков корзины на разных таймфреймах....

Snegovik
50
Snegovik 2013.03.18 09:29  
olhon:


Добрый день. Евгений пожалуйста подскажите что за программу вы используете для построения спреда .

Или кто-нибудь из форумчан  подскажет где можно найти подходящий софт для построения спредов  с возможностью установки весов по инструментам   и затем отображения графиков корзины на разных таймфреймах....

Посмотрите в этой теме..
https://forum.mql4.com/ru/28176
Евгений
16
Евгений 2013.04.17 12:30  
olhon:


Добрый день. Евгений пожалуйста подскажите что за программу вы используете для построения спреда .

Или кто-нибудь из форумчан  подскажет где можно найти подходящий софт для построения спредов  с возможностью установки весов по инструментам   и затем отображения графиков корзины на разных таймфреймах....


Использую софт собственного изготовления. По стороннему софту ничего сказать не могу.
Youri Tarshecki
3654
Youri Tarshecki 2013.07.17 11:13  

1. Автор ветки справедливо против увлечения усреднением машек при выяснении корреляции, но сам считает свои коэфициенты по среднему, т.е. машкообрзазно. Между тем, если вылезла паритетная стоимость валюты, так это ж неспроста, а неспроста это надолго, т.е. усреднять как раз не надо, надо принять, как данность, другими словами в жизни дивергенция не обязательно должна сопровождаться конвергенцией, но если ты усредняешь, то ты неизбежно столкнёшся с противоходом, которго нет.

2. Сами веса валют считаются друг относительно дружки. Ну то есть мы, бараны, зорко смотрим друг на друга и несмотря на отщепенцев, которые немножко не бараны, а лошади, бегаем, в общем-то, хоть и хаотично, но в одном направлении,типа, вот она, история стада. А как насчет пастуха и арбитражных собачек?

Youri Tarshecki
3654
Youri Tarshecki 2013.07.21 07:10  
3. Корреляция только количественная, не сравнивается характер графиков.
1...3132333435363738
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий