Скачать MetaTrader 5

Для тех, кто серьезно занимался (-ется) анализом совместного движения фин. инструментов (> 2-х) - страница 38

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
olhon73
6
olhon73  
MrTick:

Добрый день.

Хозяин ветки говорил о неустойчивости построенных спредов. Т.е. OutofSample все свойства "стационарного" спреда теряются.

Привожу пример построенного мною спреда.  Пары которые входят в спред: USDJPY,EURUSD,GBPUSD,EURGBP,EURJPY.

Участок построения спреда:

 

 OutofSample:

 

Как видим, за 1000 отчетов спред не так радикально поменял свою структуру. Учитывая перерасчет весов, например каждые 10 отчетов, можно использовать спред. Комиссия -10% от схождения.


Добрый день. Евгений пожалуйста подскажите что за программу вы используете для построения спреда .

Или кто-нибудь из форумчан  подскажет где можно найти подходящий софт для построения спредов  с возможностью установки весов по инструментам   и затем отображения графиков корзины на разных таймфреймах....

Snegovik
50
Snegovik  
olhon:


Добрый день. Евгений пожалуйста подскажите что за программу вы используете для построения спреда .

Или кто-нибудь из форумчан  подскажет где можно найти подходящий софт для построения спредов  с возможностью установки весов по инструментам   и затем отображения графиков корзины на разных таймфреймах....

Посмотрите в этой теме..
https://forum.mql4.com/ru/28176
Евгений
16
Евгений  
olhon:


Добрый день. Евгений пожалуйста подскажите что за программу вы используете для построения спреда .

Или кто-нибудь из форумчан  подскажет где можно найти подходящий софт для построения спредов  с возможностью установки весов по инструментам   и затем отображения графиков корзины на разных таймфреймах....


Использую софт собственного изготовления. По стороннему софту ничего сказать не могу.
Youri Tarshecki
3651
Youri Tarshecki  

1. Автор ветки справедливо против увлечения усреднением машек при выяснении корреляции, но сам считает свои коэфициенты по среднему, т.е. машкообрзазно. Между тем, если вылезла паритетная стоимость валюты, так это ж неспроста, а неспроста это надолго, т.е. усреднять как раз не надо, надо принять, как данность, другими словами в жизни дивергенция не обязательно должна сопровождаться конвергенцией, но если ты усредняешь, то ты неизбежно столкнёшся с противоходом, которго нет.

2. Сами веса валют считаются друг относительно дружки. Ну то есть мы, бараны, зорко смотрим друг на друга и несмотря на отщепенцев, которые немножко не бараны, а лошади, бегаем, в общем-то, хоть и хаотично, но в одном направлении,типа, вот она, история стада. А как насчет пастуха и арбитражных собачек?

Youri Tarshecki
3651
Youri Tarshecki  
3. Корреляция только количественная, не сравнивается характер графиков.
1...3132333435363738
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий