Diablo - страница 15

[Mihail Marchukajtes]

JonKatana:
Не половину. Например, цена прошла безоткатно пять уровней. Убыток на закрытых перевернутых ордерах равен -1 * 4 = -4 шага. Прибыль равна +1 +2 +3 +4 = +10 шагов! Итого +10 - 4 = +6 шагов чистой прибыли!

Согласен + 6 шагов чистой прибыли. Стоит цене возвратиться на пол шага назад и эта чистая прибыль исчезнет, потому как у нас грядка ордеров которая будет резко просмедать. Тоесть совокупный объём позиции достаточно высок становиться, и любое мимолётное движение вниз убивает всю полученную прибыль на корню......

[khorosh]

nikelodeon:

Это типа Вы так его под...бнули???? Какая нахрен высоко прибальная?? Где покажите ??? что то я этого в упор не вижу.

Ну почему же, вполне даже неплохой граальчик. Это пока только эскиз, но уже видно, что стратегия вполне работоспособна. Думаю, что если поработать, то и прибыль будет на высоте и просадку можно снизить. Главное, что не сливающий.

Strategy Tester Report

e-Diablo

Alpari-Demo (Build 409)

Символ		GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период		1 Минута (M1) 2012.01.02 00:00 - 2012.02.15 07:55 (2012.01.01 - 2012.03.01)
Модель		По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры		Step=500; Spread=15; Levels=15; Up=0; Vol=0.1;
Баров в истории	47279	Смоделировано тиков	93539	Качество моделирования	n/a
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	1000.00
Чистая прибыль	278.94	Общая прибыль	3580.27	Общий убыток	-3301.33
Прибыльность	1.08	Матожидание выигрыша	1.67
Абсолютная просадка	276.04	Максимальная просадка	438.93 (37.74%)	Относительная просадка	37.74% (438.93)
Всего сделок	167	Короткие позиции (% выигравших)	83 (45.78%)	Длинные позиции (% выигравших)	84 (57.14%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	86 (51.50%)	Убыточные сделки (% от всех)	81 (48.50%)
Самая большая		прибыльная сделка	136.85	убыточная сделка	-142.66
Средняя		прибыльная сделка	41.63	убыточная сделка	-40.76
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	9 (139.47)	непрерывных проигрышей (убыток)	3 (-155.58)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	204.00 (4)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-184.78 (2)
Средний		непрерывный выигрыш	2	непрерывный проигрыш	2

[Лекарь Центозависимых]

khorosh:

Ну почему же, вполне даже неплохой граальчик. Это пока только эскиз, но уже видно, что стратегия вполне работоспособна. Думаю, что если поработать, то и прибыль будет на высоте и просадку можно снизить. Главное, что не сливающий.

Насмешили) Назвать частокол с такой просадой несливающим... Я-то думал вы пошутили.

[Mihail Marchukajtes]

OnGoing:
Насмешили) Назвать частокол с такой просадой несливающим... Я-то думал вы пошутили.

Ну я тоже думал что он шутит..... оказываеться нет.....

[Mihail Marchukajtes]

Опять же вопрос, по какому условию происходит фиксация прибыли и открытия следующей серии ордеров????

[Лекарь Центозависимых]

nikelodeon:
Опять же вопрос, по какому условию происходит фиксация прибыли и открытия следующей серии ордеров????

Скорее всего по величине превышения эквити над балансом.

Попробую угадать следующие шаги Юрия.

1. увеличение кол-ва шагов/колен (15-ти на длительном отрезке времени может не хватить).

2. как следствие - подтягивание начального депа к прогрессирующему значению просадки в результате п.1.

3. возвращаемся к п.1. и так до тех пор пока окончательно не подгоним под историю.

[khorosh]

OnGoing:
Насмешили) Назвать частокол с такой просадой несливающим... Я-то думал вы пошутили.

Смеётся тот, кто смеётся последним. Прошлый прогон был первым для проверки работоспособности стратегии. А это второй прогон с увеличенным профитом. Надеюсь теперь Вам уже не так смешно, как в первый раз. И это только начало работы над советником. Надо верить Катане, он знает, что говорит.

Strategy Tester Report

e-Diablo

Alpari-Demo (Build 409)

Символ		GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период		1 Минута (M1) 2011.09.01 00:00 - 2012.02.15 07:55 (2011.09.01 - 2012.03.01)
Модель		По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
Параметры		Step=500; Spread=15; Levels=8; Up=0; Vol=0.1;
Баров в истории	171947	Смоделировано тиков	342867	Качество моделирования	n/a
Ошибки рассогласования графиков	0
Начальный депозит	1000.00
Чистая прибыль	3988.71	Общая прибыль	26992.80	Общий убыток	-23004.09
Прибыльность	1.17	Матожидание выигрыша	5.51
Абсолютная просадка	745.06	Максимальная просадка	1786.96 (45.18%)	Относительная просадка	82.37% (1191.18)
Всего сделок	724	Короткие позиции (% выигравших)	374 (59.36%)	Длинные позиции (% выигравших)	350 (47.14%)
		Прибыльные сделки (% от всех)	387 (53.45%)	Убыточные сделки (% от всех)	337 (46.55%)
Самая большая		прибыльная сделка	301.98	убыточная сделка	-291.92
Средняя		прибыльная сделка	69.75	убыточная сделка	-68.26
Максимальное количество		непрерывных выигрышей (прибыль)	20 (477.32)	непрерывных проигрышей (убыток)	12 (-3102.30)
Максимальная		непрерывная прибыль (число выигрышей)	1863.18 (12)	непрерывный убыток (число проигрышей)	-3102.30 (12)
Средний		непрерывный выигрыш	3	непрерывный проигрыш	3

[khorosh]

OnGoing:

Скорее всего по величине превышения эквити над балансом.

Попробую угадать следующие шаги Юрия.

1. увеличение кол-ва шагов/колен (15-ти на длительном отрезке времени может не хватить).

2. как следствие - подтягивание начального депа к прогрессирующему значению просадки в результате п.1.

3. возвращаемся к п.1. и так до тех пор пока окончательно не подгоним под историю.

Не угадали, количество уровней наоборот уменьшил.

[Лекарь Центозависимых]

khorosh:

....Надо верить Катане, он знает, что говорит.

))) Ага, как дедушке Ленину)

[Лекарь Центозависимых]

khorosh:
Не угадали, количество уровней наоборот уменьшил.

А почему тест только с сентября 2011? Истории больше не дали загрузить?)