Рыночные закономерности - страница 34
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ммммм…. Не знаю не знаю… Что то тут не так с предпосылками на которых модель строится.
Что, конкретно, Вас смущает?
Ну вот с самого начала:
Предположим далее, что в течении бесконечно малого отрезка времени dt воздействующая сила уменьшится на величину dD(t) пропорционально оставшейся к моменту времени t силе D(t)
Другими словами, Вы предполагаете простую отрицательную обратную связь, причем к непрерывным функциям. Ценовые таймсерии по своей природе дискретны и «силы» зависят в том числе от своих приращений не так просто, так как порождены не простыми потенциальными полями как в физике.
Если убрать стохастический компонент «внешних сил» и рассматривать только обратные связи, то определённо существует 2 силы, одна пропорциональна смещению, до определённого порога времени нахождения смещения в одном направлении, другая противоположна когда этот порог пройден. В общем подобно межатомному взаимодействию.
Это можно понять почему. Эффекты весомых фундаментальных сил(новости и тп.) из за предсказаний и запоздалой реакции, «размазывают», а статистические флуктуации перешедшие порог вначале подхватывает обратная связь(опа! тренд!) а затем тормозит, стопами неугодавших и тейкрофитами угадавших, тех кто разогнал в начале. Экспоненциальное затухание, врядли даже хотя бы приблизительно верная модель. Скорее микс положительной обратной связи и отрицательной с разными коэффициентами.
Мне это понравилось с паука
Вот вы экономист, когда-то вас пиарили как самого толкового из альтернативных американерам экономистов. Может, хоть вы объясните, почему нет вообще ни одного толкового учебника рыночной экономики, а все фигня какая-то? Или все же есть?
Андрей
Лет десять назад я решил написать хороший учебник рыночной экономики. Все удивлялся, почему до сих пор никто не написал. Решил, как положено математику, строго обонсовать модели, а не крестики рисовать, как все авторы учебников. Честно построил модель Бем-баверковского торга, модели формирования рыночной цены вообще. Стал доказывать сходимость процессов, эргодичность...
И тут обнаружил, что процессы такого класса в общем случае несходимые. То есть в общем случае рыночной цены просто не существует. Из чего следует, что рыночное регулирование возможно лишь в очень ограниченном классе секторов. В остальных оно неизбежно влечет дисбаланс, а значит должно подвергаться внешнему насильственному устаканиванию.
Затем я обнаружил также и невозможность формирования естественным путем всеобщего эквивалента. Матрица цен в общем случае оказалась несимметричной. Следственно, все теории естественного происхождения денег почвы под собой не имеют.
То же самое с кейнсовыми рыночными моделями. Как только вместо рисования крестиков я их стал решать аналитически, тут-то и выявилось, что равновесия на рынках просто не существует, в общем случае процесс расходящийся, как Вселенная Фридмана: без космологического члена под равновесие не подгонишь. Так что вся кейнсианская теория вообще говоря оказалась блефом.
Ну и много там таких анекдотов вылезло. После чего я и отказался от мысли писать учебник рыночной экономики. За отсутствием в реальности предмета описания.
Современные рыночные воззрения лучше всего изложены в учебнике Грегори Мэнкью “Макроэкономика”. Понятно, что они предназначены для воспитания клерков, и к реальному бизнесу отношения не имеют.
Гаммараспад это совсем из другой оперы. Но как бы это было бы неважно ели бы индикатор показывал что то путное, но я пока не узрел ничего похожего.
Гаммараспад это совсем из другой оперы. Но как бы это было бы неважно ели бы индикатор показывал что то путное, но я пока не узрел ничего похожего.
Вот прогон на тестере (пока) с 2009 по 2013 гг. при СЛ=ТП. Скажите, пожалуйста, за счет чего тогда получается преимущество, если ни за счет Гамма-распределения, особым образом включенного мною в тело индикатора при постоянном лоте 0,1?
и при R=0.0005:
Ну вот с самого начала:
Другими словами, Вы предполагаете простую отрицательную обратную связь, причем к непрерывным функциям. Ценовые таймсерии по своей природе дискретны и «силы» зависят в том числе от своих приращений не так просто, так как порождены не простыми потенциальными полями как в физике.
Если убрать стохастический компонент «внешних сил» и рассматривать только обратные связи, то определённо существует 2 силы, одна пропорциональна смещению, до определённого порога времени нахождения смещения в одном направлении, другая противоположна когда этот порог пройден. В общем подобно межатомному взаимодействию.
Это можно понять почему. Эффекты весомых фундаментальных сил(новости и тп.) из за предсказаний и запоздалой реакции, «размазывают», а статистические флуктуации перешедшие порог вначале подхватывает обратная связь(опа! тренд!) а затем тормозит, стопами неугодавших и тейкрофитами угадавших, тех кто разогнал в начале. Экспоненциальное затухание, врядли даже хотя бы приблизительно верная модель. Скорее микс положительной обратной связи и отрицательной с разными коэффициентами.
1. Непрерывность ФВР - это вынужденное допущение, чтобы легче применять математический аппарат. Впоследствии выяснилось ничтожность этого допущения при достаточной выборки.
2. Предполагается, что функция D(t) может быть как положительной, так и отрицательной и тогда все сходится с Вашими рассуждениями на счет положительной и отрицательной обратной связи.
Вот прогон на тестере (пока) с 2009 по 2013 гг. при СЛ=ТП. Скажите, пожалуйста, за счет чего тогда получается преимущество, если ни за счет Гамма-распределения, особым образом включенного мною в тело индикатора при постоянном лоте 0,1?
и при R=0.0005:
Почему же сигналы такие плохие?
На мой взгляд предпосылки очень сомнительные. И в результате какая то алхимия получилась. Возможно там и есть некоторое здравое зерно, но оно явно не в экспонентах.
Но хотелось бы поиграться, если есть индикатор для мт5. Я ненашел.
Почему же сигналы такие плохие?
На мой взгляд предпосылки очень сомнительные. И в результате какая то алхимия получилась. Возможно там и есть некоторое здравое зерно, но оно явно не в экспонентах.
Но хотелось бы поиграться, если есть индикатор для мт5. Я ненашел.
1. Этот режим подключен с 13. 08. 13
2. Индикатор для мт5 см. в кодобазе https://www.mql5.com/ru/code/10339 .
Я это засуну в Анналы, уж больно сочно сказано.
Действительно забавно сказал))
1. Этот режим подключен с 13. 08. 13
2. Индикатор для мт5 см. в кодобазе http://codebase.mql4.com/ru/7638 .
Спасибо.
Я всего лишь новичок, поэтому возможно скажу какую-то тупость, но на мой взгляд индикаторы-экстраполяторы, стоит реализовывать в двух версиях, одна это для людей, то есть некая кривая(ые) с инструкцией по её(их) интерпретации и второй для машин, 2d вектор вероятности потенциала смещения. Х-насколько куда, Y-с какой вероятностью. По такому вектору на конкретном баре(тике) без лишних размышлений строится(тестируется) ТС и все вопросы отпадают, о том ловит ли она какую либо закономерность или нет.
В данной реализации Вашего индикатора, мне пока непонятно как это свести к этим двум числам, поэтому я не могу адекватно оценить эффективность алгоритма.
Формализуйте пожалуйста это, то есть чтобы каждому бару соответствовал такой вектор.