Рыночные закономерности - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
НАверное для начала не обязательно писать свою платформу,есть готовые,с широким набором функций,в том чмсле с доступом к левел 2 и тд.
Больше меня интересует совет,как можно анализировать левел 2 на форексе,это же разрозненный рынок,у каждого поставщика ликвидности свои данные и у всех разные. Даже если мы возьмем биржевые валютные фьючи, то там эта инфа не совсем адекватна, по тому что относится к производному от инструмента и решающим тут является, куда пойдет основной инструмент. Я думал много над этой проблемой, но так и не понял, как оно может влиять. Вот на бирже я понимаю хоть примерно,как левел 2 влияет на цену, а на форексе? С его разрозненностью? Интересует ваше мнение по этому вопросу.
Есть пару терминов, пугающие людей, как то: Фантомные котировки, децентрализованный рынок и т.п.
Все источники ликвидности давно уже охвачены, прогресс не стоит на месте, особенно это касается внебиржевого валютного рынка.
Информация по объемам и ликвидности на разных ценовых уровнях объединяется из разных источников и предоставляется профессионалам. Конкуренция в этой нише большая.
Подумайте хорошенько над этим.
Насчет профессиональных платформ выросших из Level 2 с широким набором мат. моделей - таких не знаю.
Гореть в аду тому, кто придумал синтетические графики (от 1 минуты и выше).
Пока вы сами не будите покупать данные у ЛП(Integral, Currenex etc.), анализировать обработанные ДЦ мелкорубленные котировки(стакан, левел2 и тп.) неразумная затея. Вы будите обнаруживать паттерны которые специально созданы для их обнаружения, они будут иметь явную связь с некоторым будущим поведением цены на тестах в ретроспективе и некоторое время в живую на участках с малым потенциалом профита, но в какой то момент когда ДЦ решит что мясо прикормилось к некоторой закономерности(оно же видит все ордера всех клиентов), происходит резкая инверсия на волатильных участках рынка, когда мясо нагрузило по полной рынок баблом, при этом происходят многие чудеса, весь арсенал возможностей манипуляций, ордера жутко скользят вдруг, шпильки в 20 сигм и тп. Ну а пытаться делать обобщения на многих источниках как наверно все знают бессмысленная затея. Тиковый поток уникален для каждого ДЦ, нет никакой связи, именно потому что он полностью искусственный. Естественно ДЦ должно баловать своих клиентов и структура стакана делается интересной для (алго)трейдера, автокорреляции там всякие, дельты, прикольные фигуры и тд, это похоже на разработку игр в казино, нужно чтоб клиент был увлечен. Что сказать, пыхтят парни фантазируют над интересными шумами, а вы их потом разгадываете)))) А как прикормят, потом всё реверснут и отмажутся сбоем работы сервака на сверх волатильном рынке.
Но никто не заставляет использовать только те данные которые транслирует ваш диллер, логично пользоваться всем доступным объёмом данных который вам по карману, для торговле на всех тех рынках где использование этих данные может дать преимущество, через тех брокеров где вас ещё не внесли в черный список, или открывать свой хэдж-фонд как почувствуете power.
Но не ананируёте на стакан на форексе, он не имеет ничего общего с реальностью. Даже как симулятор он плох, так как чистейший фабрикат.
Вот интересно, как Вы к таким извращенным суждениям вышли?!
Вообще признаюсь честно, с большей части местной публики, угораю. Такой жесткий треш вызывающий улыбку.
Всем удачи, исследователи ))))))))
Работал консультантом в одном очень сейчас крупном ДЦ 5 лет назад, а вообще в рынке с прошлого века.
Если можете опровергнуть мною сказанное, например показав с коррелированные, или хотя бы с виду похожие похожие тики с 2-х разных ДЦ, тогда ретируюсь, в конце концов если бы они честно транслировали их клиентам то отличия были мизерные, так как вклад самих клиентов ДЦ по сравнению с реальном потоком заявок от ЛП ничтожен, а ЛП то не так много и их потоки похожи, чего нельзя сказать на фабрикат от ДЦ.
До тех пор извращено ваше суждение о извращённости моих суждений)) И эти детские эмоции и саркастические фразочки(Всем удачи, исследователи )))))))) , только доказывают Вашу неспособность ответить за слова. Хотя припоминаю, Вы уже были под подозрением в казачестве вроде как, точно не неуверен. Но так или иначе либо Вы пожелаете удачи и ретируетесь, либо через пару страниц если дискуссия продолжится, заявите по секрету имя своего работодателя.
Ошибаетесь, есть и не один а целое семейство. Можно тестировать на наличие потенциальных неслучайных последовательностей по широкому диапазону зависимостей между данными как одного ряда, так и большой совокупности, это основа проффесионального подхода. В принципе топикстарет ставит верные задачи, но парадокс заключается в том, что на самые верные вопросы попросту нет однозначных ответов, а если бы и были, то в открытую высказанный кемто по неразумности ответ, тут же невелировал бы свой потенциал, поэтому невозможно ответить, любой публичный ответ будет неверен по этой причине.
так приведите код в доказательство - проверим ;) И вычисление показателя Херста известно всем. Если оно вычисляет трендовую компоненту, то её использование в ТС доступно всем и следовательно это должно "невелировать потенциал" и показатель Херста должен стать 0.5
Систем по сути видов всего несколько, но ни одна из них не является универсальной. Нужно знать когда и как применять. Т.е. фильтрация и настройка под конкретный рынок и даже инструмент
Вопрос ко всем. Многие из Вас наверное наблюдают с помощью каких-то инструментов Level 2 по Spot рынку.
Так вот, как бы Вы посчитали ПРОТОРГОВКУ с некоторыми допущениями в Level 2?! Далее, чтобы с этими цифрами Вы могли бы сделать? Т.е. какие первичные идеи Вам приходят в голову?
Еще вопрос, будь у Вас Level 2 и задача извлечь какую-то информацию, что Вы бы искали?
Наверно нужно вначале разобраться в степенях свободы пространства паттернов, того что предполагается искать, а потом уже подбирать способы распознавания. Слава богу рыночные паттерны крайне примитивны, по сравнению с распознаванием речи или какими-то другими сложными иерархичными сигналами. Господа выше с разных ракурсов смотрят на одно и тоже и спор по сути пустой. С одной стороны очевидно что распознаватели рыночных структур по шкале сложности в самом начале в пространстве стратегий распознавания вообще(речи, картинок, видео и тп) но осложняет ситуацию их динамичность и крайняя зашумленность. То есть они и простые и сложные одновременно.
Для начала стоит определиться с входными данными. Что есть для анализа? Один ВР для одного ФИ- цена, 2 ВР- цена и тиковый объём, 3 ВР цена ФИ и какой то индекс или прочий синтетик, 4,5,100500 и тд и тп. Уже на этом этапе получится каша если не разложить по полочкам. С этого момента уже потенциальная точка бифуркации науки и мистики. Проблема элементарно в разных источниках данных, в том что даже выбрать тот или иной набор «важных» данных, уже включает субъективный компонент. Поэтому беседа так и не сможет начаться пока хотя бы в этом вопросе не будет хотя бы условного соглашения.
До level2 конкретного брокера уууух как далеко. Если вообще это имеет смысл обсуждать, по той причине что каждый выбирает ДЦ на вкус и цвет, а стаканы надо признать действительно везде разные, я конечно не могу согласиться с консперологическим бредом выше сказанным, но однозначно каждое ДЦ варит свой стакан, к тому же довольно проблематично его ещё получить в нормальном виде за год например, чтоб вглядеться повнимательней. А без истории и тестирования нет смысла даже обсуждать, вся эта реалтаймовая однокликовая фигня для совсем лошков.
Про тему вообще ИМХО в стиле «один дурак может задать такой вопрос, что сто мудрецов не ответят» Это не камень в сторону топикстартера, но вообще о том что слишком вопросы поставлены общие, куда ни глянь уточнять и уточнять, выбирать и снова уточнять. Не представляю как грамотно такую иерархию выстроить на эту тему.
Ну и вопрос жадности не в конце очереди стоит. Делиться поэтому будут либо догадками, либо баянами.
Но всё равно в целом интересно. Просто непонятно даже как по умному начать такой разговор...
Может на примере каком-то? Взять какой-то цВР какого-то конкретно ФИ и разработать систему как его анализировать на предмет неслучайного компонента? Как то так... Совсем с вакуума это лажа стартовать. Скатится всё в холивар и закончится фэйспалмом. Нужно зацепиться за что то реальное.
Вот интересно, как Вы к таким извращенным суждениям вышли?!
Вообще признаюсь честно, с большей части местной публики, угораю. Такой жесткий треш вызывающий улыбку.
Всем удачи, исследователи ))))))))
Хм, здесь еще более-менее публика культурная (или делают вид).
Почитай какой-нибудь форекссистемс - вот там реальный адъ.
Речь не о бирже, а о внебирживом рынке, где нет T&S.
А Вы пробовали это делать?
При анализе Level 2 - причем тут тиковые объём? Выше уже написал "Гореть в аду тому\тем, кто придумал синтетические графики (от 1 минуты и выше)" и все что с ними связано.
Прогресс не стоит на месте, получить историю за год вообще не является проблемой.
Вы смешали мух с котлетами)) Про тиковый объём было упоминание как пример дополнительных данных, в контексте уже квантованных рядов.
Ну да ладно. Я так понял Вы предлагаете исключительно стакан по одному инструменту одной площадки верно?
Давайте определимся с данными, размерность какая? Один вектор 2,3, 100 ? Взаимосвязи с другими ФИ учитываем или нет?
Точка отсчёта нужна, и конкретный пример конкретного инструмента и связанных с ним если так поставленна задача. И если так то историю в студию без геморняка парсинга и всягих софтинок. И тогда посмотрим что можно выжать с именно такого набора данных, все люди занятые и с добычей данных конкретного ДЦ маяться не будут, я так точно.
CSV и какждый поколдует и скажет как бы где крамсанул.
Что кажется логичным.
Разница потенциалов верхней части стакана к нижней (вероятность направленного движения)
Считать такой потенциал в лоб, например как средневзвешенное по объему в каждой половине считаю неправильным.
Сейчас моя формула для подсчета потенциала половинки стакана - это средневзвешенное по Колмогорову, где фи - это распределение бандов в половинке. Если распределение равномерно (как уже говорил с этим не согласен) то получим VWAP. Для других распределений вычислять такое в милисекундном рантайме пока видеться нереальным. Но это так заготовки на будущее, пока в другой направлении.