Исследование1: мультивалютный анализ для скальпинга и не только - страница 8

Новый комментарий
 
storm:

Вот именно изза керри трейда USDJPY нельзя расматривать в купе с другими валютами против бакса. 

Можно или нет - спорный вопрос. И дело не в нем. Подобные перекосы случаются и по другим парам.
 
denis_orlov:

Нужны сигналы, именно предсказывающие последующее движение, с высокой вероятностью. Причем значимое движение, а не толчки, шумливой природы, в 3-10 пп (для пипсовки есть куда более простые методы)

Честно скажу - я таких в корреляции не нашел.

Понять не могу, какая разница, брать стабильно (сотни сделок) прибыль в 3-10пп или 30-100пп?!

Для пипсовки, как и для других типов торговли, методов простых, действительно, полно. Только они не работают.

Такое ощущение, что люди расссуждают так: "это слишком сложно, значит не стоит этим заниматься" . И это при том, что техническая реализация мультивалютного анализа совсем немного сложнее моновалютного.

 
denis_orlov:

Нужны сигналы, именно предсказывающие последующее движение, с высокой вероятностью. Причем значимое движение, а не толчки, шумливой природы, в 3-10 пп (для пипсовки есть куда более простые методы)

предсказывающие? если Вы до сих пор это ищете - бросьте

индексами я занимаюсь, только с целью составления корзины для мультивалютной торговли - отчасти хэдж, отчасти Т101, в части предсказаний - все банально: считаем, что наиболее вероятно установившееся движение, т.е. оцениваем индекс валюты на формирующемся баре относительно предидущего - если тенденция изменяется - значит пора включать трал - если "вылетели" по тралу, значит переворачиваемся

пока вижу в индексах преимущество против МАшек, только в том, что есть возможность оценивать среднее значение синтетической валюты относительно другой, т.е. индекс евро растет (относительно предыдущего значения), а индекс доллара падает, значит евро покупаем, доллара продаем. Значительно сложнее с индексами, которые могут идти в одном направлении, из-за разницы в профит/на_пункт можно получить прибыль, но сложнее придумать алгоритм для автоматической торговли

 
IgorM:

пока вижу в индексах преимущество против МАшек, только в том, что есть возможность оценивать среднее значение синтетической валюты относительно другой, т.е. индекс евро растет (относительно предыдущего значения), а индекс доллара падает, значит евро покупаем, доллара продаем. Значительно сложнее с индексами, которые могут идти в одном направлении, из-за разницы в профит/на_пункт можно получить прибыль, но сложнее придумать алгоритм для автоматической торговли

Ничего личного, но сложность вы преувеличиваете.

Из формул, что написаны выше следует, что индексы начнут идти разнонаправленно значительно позже, чем сами споты.

Например, если EURindex идет вверх, а USDindex идет вниз, то к этому моменту увидете, что пара EURUSD начала движение вверх значительно раньше. И, конечно, как это классически бывает, сигнал уже не актуален.

И перед МАшками  никакого преимущества нет. Тоже самое запаздывание.

Индексы - красиво звучит. Но там из объемов торгов используется только информация распределения мультивалютных корзин центробанков. Да еще которая обновляется крайне редко.

Индекс валюты должен учитывать, как минимум, обороты. На тех же Currenex, EBS и CME такая информация частично доступна. А иначе получаются необоснованные индексы с почти неизменяющимися весовыми коэффициентами. Звучит красиво, по сути - не лучше МАшки.

 

И еще про индексы:

когда-то их кто-то придумал, как один из индикаторов. Например, как МАшку.

И в том и в другом случае, да почти как со всеми индикаторами, никаких обоснований не было. Вот смотрите, получите. Но кому-то в голову пришло назвать свой индикатор не ласково МАша, а круто - индекс Валюты. Ну и пошло поехало...

Никакой мат. модели, каких-либо исследований, ничего по индексам, как и по остальным индикаторам нет. Все что есть - популярность индикатора индекс Валюты с армией фанов.

Но хрен с этими индексами, сам мультивалютный анализ к ним никакого отношения не имеет. Т.к. анализа нет, просто взяли сложили и перемножили. Поведения же самих курсов никак не анализируется.

Что-то прозвучало про пипсовку на основании анализа скорости поступления тиков на разных парах. В чем идея? 

 
hrenfx:

Что-то прозвучало про пипсовку на основании анализа скорости поступления тиков на разных парах. В чем идея? 

на одной паре - просто анализируется ускорение тиков, но прогноз = спреду, если в тренд, то вход без просадки

насчет индексов не соглашусь, т.к. если торговать корзиной валют входящий в индекс, с учетом обьемов ордера от параметров профит/на_пп валюты, то профита больше чем при торговле одной парой, т.е. если индекс доллара вниз, а евро вверх - продайте: USDEUR, USDJPY, USDGBP, USDCAD, USDCHF и купите: EURUSD, EURGBP, EURJPY,  EURCHF 

насчет запаздывания - любой индикатор показывает уже сформировавшееся движение, и на основании данных этого индикатора можно делать предположение, что движение в данном направлении продолжится

 
IgorM:

насчет индексов не соглашусь, т.к. если торговать корзиной валют входящий в индекс, с учетом обьемов ордера от параметров профит/на_пп валюты, то профита больше чем при торговле одной парой, т.е. если индекс доллара вниз, а евро вверх - продайте: USDEUR, USDJPY, USDGBP, USDCAD, USDCHF и купите: EURUSD, EURGBP, EURJPY,  EURCHF 

насчет запаздывания - любой индикатор показывает уже сформировавшееся движение, и на основании данных этого индикатора можно делать предположение, что движение в данном направлении продолжится

Так исследования хоть какие-то проводились, чтобы делать предположения? Например, МАшку поимели все, кто не брезглив... И уже можно сделать хоть более-менее статистический вывод, что она только ласковая.

В индексах ведь даже никакой идеи нет!

А торговля портфелем... можно торговать индексом ДоуДжонса за вас составленным торговой площадкой, а можно самому его считать и торговать инструментами в него входящими. 

IgorM:

на одной паре - просто анализируется ускорение тиков, но прогноз = спреду, если в тренд, то вход без просадки

Что-то вроде Lucky: поймали кратковременный тиковый выброс и открылись в обратку с мин. профитом? Или что-то другое?

Если Lucky, то пробовал на ECN с выставлением лимитников-ловушек в стакан. Отдача - около нуля. Но это не мультивалютный анализ.

 
hrenfx:

В индексах ведь даже никакой идеи нет!


Индекс доллара США (USDX) - является отношением доллара США (USD) к корзине иностранных валют и представляет собой взвешенное среднее отношение доллара в сравнении с евро (EUR), японской иеной (JPY), фунтом стерлингов (GBP), канадским долларом (CAD), шведской кроной (SEK) и швейцарским франком (CHF). Рассчитывается с марта 1973 года. Базовым значением индекса USDX был принят уровень 100,00. К примеру, уровень 107,50 означает, что стоимость доллара выросла на 7,5 процента, относительно базового значения.

Март 1973 года был выбран в качестве базового периода, поскольку с этого времени крупнейшие торговые страны ввели плавающие курсы валют. Это соглашение было достигнуто на конференции Смитсоновского института в Вашингтоне. Смитсоновское соглашение заменило неудачную политику фиксированных ставок валют, установленную около 25 лет до этого в Бреттон-Вудсе.

С 1973 года индекс торговался по максимуму в районе отметки 160,00, а 13 марта 2008 года был установлен новый нижний уровень 71,99. Индекс обновляется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Точно так же, как индекс Доу-Джонса (DJI) является основным индикатором фондового рынка США, индекс USDX дает общее представление о международной стоимости доллара США. Торгуется индекс USDX по аналогии с фондовым рынком.

какая Вам еще нужна идея? индекс валюты показывает изменение стоимости валюты по отношению к корзине валютных пар, коэффициенты подобраны исходя из оборота доллара в иностранных валютах

про тиковые выбросы - не хочу продолжать, уже не интересно/неактуально 

 

перечитал еще раз первые посты этого топика - все чего топикстартер может "выжать" из своих исследований, так это только выявление не рыночной котировки и не более

имхо - для полной мультивалютной торговли надо или использовать как в Т101 якорные пары или опираться на  индексы валют, для мультивалютной торговли обязательно формирование портфеля для торговли, иначе будет не мультивалютная торговля, а поиск корреляционных зависимостей или мультивалютный арбитраж, я пока вижу в индексах, хотя бы экономические  зависимости, так к примеру, торгововзвешенный индекс канадца более чем на половину занят USDCAD: 

//____________________________________________________________________________________________
double CADX(int z){
return(123.2342003*MathPow(iClose("USDCAD",0,z),-0.815) * 
       MathPow(iClose("EURCAD",0,z),-0.0996) * MathPow(iClose("CADJPY",0,z),0.0564) * 
       MathPow(iClose("GBPCAD",0,z),-0.029));
}
//____________________________________________________________________________________________
double USDX(int z){
return(34.37857214* MathPow(iClose("EURUSD",0,z),-0.3730) *
       MathPow(iClose("USDCAD",0,z),0.3216)  * MathPow(iClose("USDJPY",0,z),0.1840) *
       MathPow(iClose("GBPUSD",0,z),-0.0913) * MathPow(iClose("USDCHF",0,z),0.03));
}
//____________________________________________________________________________________________

это функции для расчета торгововзвешенных индексов доллара и канадца

 

 

- я понимаю, что это из-за экономических и географических связей с США

 
IgorM:

какая Вам еще нужна идея? индекс валюты показывает изменение стоимости валюты по отношению к корзине валютных пар, коэффициенты подобраны исходя из оборота доллара в иностранных валютах

О каком подборе идет речь?! Вам сказали, вы поверили? Там нет никакого учет оборота. Коэффициенты не меняются продолжительное время и когда корректируются, то совсем немного. Сказал же, что индекс должен учитывать текушие обороты торговых операций. Где он учитывает кратковременные интервенции ЦБ и другие проявления популярности какой-либо из валют? Что вообще может учитывать индикатор, который занимается сложением и вычитанием, правила которых даже не меняются?!

Это такая же херня, как индекс ДоуДжонса и остальные индексы. Тот, кто их придумал, ничего не смыслил в анализе, исследованиях и т.д. Просто кому-то понравилось смотреть стоимость портфеля в виде графика и делать на нем технический анализ. Бредятина же! 

Есть информация по объемам и их направлениям на каждой торгуемой паре. Исходя из нее можно говорить, как меняется количество/объем каждой валюты в отдельности. И исходя уже из этой информации строить анализ. Этой инфы нет в ценах (цены учитывают ее постфактум) вообще, исходя из которых (цен) строятся так называемые индексы Валюты.

На основании оборотов можно анализировать массовые денежные вливания и наоборот - вывод из оборота какой-либо валюты. Даже если это делают анонимно через третьих лиц те же ЦБ.

Вот это, блин, анализ валют в отдельности, а не то, что делают индексы Валют. 

123456789101112131415...17
Новый комментарий
Причина обращения: