Исследование1: мультивалютный анализ для скальпинга и не только - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да нет, не замкнутая, конечно. Никакое количество пар этого не гарантирует.
Даже в замкнутой системе изменения цен пар не обязаны быть однозначно связанными.
Ни о каком балансе спроса и предложения нет смысла говорить, пока эти величины не измерены.
Да нет, не замкнутая, конечно. Никакое количество пар этого не гарантирует.
Даже в замкнутой системе изменения цен пар не обязаны быть однозначно связанными.
Ни о каком балансе спроса и предложения нет смысла говорить, пока эти величины не измерены.
т.е. будет иметь место выражение:
EURUSD/GBPUSD!=EURGBP
?
Нет, равенство, конечно, остается (не считая редких арбитражных ситуаций). Честно говоря, не понимаю, что в данном случае вкладывается в термин "замкнутая", и на что эта замкнутость может повлиять практически.
Нет, равенство, конечно, остается (не считая редких арбитражных ситуаций). Честно говоря, не понимаю, что в данном случае вкладывается в термин "замкнутая", и на что эта замкнутость может повлиять практически.
практически можно только искать смысл в отклонении от среднего значения - чем я и занимался/занимаюсь, отклонение чего? да хоть чего, хоть индекса валюты, хоть синтетической пары, хоть расширения спреда, имхо
ну, а то что
EURUSD/GBPUSD!=EURGBP
нет смысла искать, т.к. думаю, что основные 7 пар мажоров и дают остальные кроссы и никак не наоборот
сколько ищу связь между валютами, все больше убеждаюсь, что связи нет, а моменты когда появляется корреляционные зависимости, просто идет коррекция ибо не может GBP стоить в два раза дороже EUR т.к. экономические связи сильны из-за географического расположения стран, т.е. если еврозона падает, то и EURGBP придется пойти вниз, когда? - а вот в этом и вопрос!
ЗЫ: если пересчитывать каждый тик среднее значение цены, то ловить свечки путем выявления большого отклонения,ну примерно как два пальца ... :)
Всего 170 валют. Все друг с друг другом связаны и моментально отслеживаются. Как тут могут быть перекосы?
Даже на синтетике, как могут быть перекосы, если индексы для вычисления синтетики посчитаны по всем валютным парам?
170 х 170 - 170 = 28730 валютных пар.
EBS не для перекосов создавали, а, как раз, чтобы их не было.
Остаётся воспользоваться отсутствием перекосов и замкнутостью системы.
Какой-никакой, а результат. Возникает желание быстро зафигачить это на MT5 и прогнать. Но останавливает два фактора:
- Семеныча крутил в своем тестере подобным образом. Хрень.
- На MT5 мультивалютный анализ очень прожорлив до ресурсов. Сейчас железо не позволяет (поставить некуда, ремонт). Иначе бы давно в CodeBase MQL5 положил.
Сейчас пробую реализовать на МТ5 что бы на истории погонять (комп вроде бы нормальный), но пока процесс затянулся - силенок маловато! :) Хотя и говорят что все это фуфло, но все равно интересно самому убедиться! Будут результаты выложу!
Сейчас пробую реализовать на МТ5 что бы на истории погонять (комп вроде бы нормальный), но пока процесс затянулся - силенок маловато! :) Хотя и говорят что все это фуфло, но все равно интересно самому убедиться! Будут результаты выложу!
ну ведь задача то и состоит в том чтоб создать "рыночно-нейтральный" портфель, и если он получится- то его можно и раскачать, ведь так? канечно не треугольники,.. ведь еслиб было все так просто, всеб так торговали....
ну ведь задача то и состоит в том чтоб создать "рыночно-нейтральный" портфель, и если он получится- то его можно и раскачать, ведь так? канечно не треугольники,.. ведь еслиб было все так просто, всеб так торговали....
ну или 7 "треугольников" если хотите, как посмотреть )))