Корифеям и начинающим посвящается
Часть 3. ТРЕНД И ФЛЭТ
О понятия "Тренд" и "Флэт" сломано уже не мало копий, сломаем еще одно J
Дело в том, что ни Тренда, ни Флэта не существует. Эти понятия придумали для того чтобы придать описательный характер ценовым движениям. Четких определений этих понятий нет. В каждом конкретном случае необходимо внести ограничения по времени и величине. Более подробно эти ограничения, как и сама тема, рассмотрены в ветке "Тренд или флэт, что доминирует?"
Однако для практического применения нам понадобится только выводы. В среднем цена стремится поддержать равновесие и на этом уровне, т.е. выдержать соотношение между Трендовым и Флэтовым движением 50/50. Т.е. если цена не смогла выдержать симметрию, то далее она дольше будет находиться в состоянии равновесия и наоборот, причем на всех уровнях. Однако моменты перехода одного состояния в другое предсказать никоим образом не представляется возможным по причине, рассмотренной в части 1.
Собственно это и есть первая закономерность:
Цена находится в динамическом равновесии и постоянно "пытается" вернуться к нему. При этом соотношение между трендовым и флэтовым движением (в заданных ограничениях) стремится к равному значению на всех уровнях.
Так, а что же делать трейдеру если цена, по сути, НИКУДА НЕ ХОДИТ? Искать крайние точки динамического равновесия? Так моменты перехода не прогнозируемы! Выход один - иметь депозит, стремящийся к бесконечности (догадываетесь, у кого он имеется?), тогда и ваш профит будет стремиться к бесконечности. А зачем он вам будет нужен с бесконечным депозитом? Значит, ваша цель должна быть не профит, а какая-то ДРУГАЯ ЦЕЛЬ! Сейчас в этот вопрос мы углубляться не будем. Желающие расширить кругозор могут посмотреть фильм "Дух времени". И все-таки покоя не дает мысль. Раз существует способ постоянно терять, должен существовать его антипод - постоянно находить. Какого то элемента(ов) явно не хватает. Имеются ли еще зависимости в ценовых движениях?
Часть 4. ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ
Как правило, трейдер начинает свое знакомство с Форексом так - набрасывается на некую ВП и начинает, применяя к ней различные инструменты, искать разночтения в показаниях, используя которые он "вычислит" разворотные точки динамического равновесия. Но как мы убедительно показали выше это бесполезный труд. И все разночтения будут вам показывать нужные точки с вероятностью 50/50, приводя в конечном итоге к потере депозита. А дело в том, что этот тейдер за деревьями не видит леса. А свойства леса совсем не такие как свойства дерева.
С этого момента самое интересное, но сначала не большое отступление.
Не смотря на внешнюю схожесть рынка Форекс с биржевым рынком акций, между ними имеется принципиальное различие.
Если акции имеют некую стоимость, выраженную в деньгах, то у Форекса нет как такового понятия цена. Мы имеем дело только с ОТНОШЕНИЯМИ! Т.е. если акции компании "Пупкин и сыновья" растут в цене, то мы говорим, что они дорожают. При этом не важно, за какую валюту мы их будем (если будем) приобретать. Если же валютная пара EUR/USD растет, то нельзя глядя только на один ценовой график с определенной точностью сказать, дешевеет доллар или дорожает евро или происходит и то и другое. А как это можно определить? Правильно, глядя на другие графики содержащие эти же валюты.
По "счастливой случайности" (пока еще) такая пара не одна на рынке и их совокупность определяет свойство рынка. Это свойство - ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ. И если все (!) акции могут дешеветь в один момент времени (что мы видим и происходит), то графики валют ну никак не направлены все вниз. Т.е. не могут валюты идти все против всех! Это и есть "Ахиллесова пята" рынка Форекс и его принципиальное отличие от фондового рынка. Как же его за эту пятку ухватить?
Часть 5. РЫНОК В РАВНОВЕСИИ
Помните, мы говорили о динамическом равновесии, к которому стремится каждая валютная пара? Если рассмотреть рынок как совокупность ВП, стремящихся к динамическому равновесию, то можно допустить что весь рынок стремится к динамическому равновесию и более того - он в этом равновесии НАХОДИТСЯ! Потому как мы говорили, не может все идти против всех. Если все (большинство) ВП содержащие, например EUR растут в сторону евро, то мы можем утверждать, что EUR растет. Если все ВП содержащие GBP тоже растут (значит фунт тоже растет), то единственная ВП которая "почти не будет меняться" т.е. ни расти ни падать будет EUR/GBP.
Можем с уверенностью утверждать: постоянное нахождение рынка в динамическом равновесии есть его СВОЙСТВО! Вот это свойство и можно использовать в торговле. Каким же образом?
Часть 6. ИНДЕКСЫ
Приведем все (хотя бы основные) ВП в равновесие, т.е. зададим им всем константу. Таким образом, мы сможем отделить сами валюты от составляющих их ВП и сравнить их изменение относительно других валют. Рис3.
Рис.3
На графике отображено восемь валют, из которых можно составить 28 комбинаций (ВП).
Фактически на одном графике у вас перед глазами весь (основной) рынок. Сами значения не несут никакого физического смысла, хотя и могут иметь некое значение, потому названы индексами.
Сразу хочу отметить, что на этом графике индексы отображают ОТНОШЕНИЯ между валютами, и в данном примере показывают изменения в процентах от некой заданной точки. Т.е. если посмотреть изменение, какой либо валютной пары, то оно будет соответствовать изменению этой пары в процентах от своего значения соответствующего точке отсчета.*
Отсюда вытекает еще один немаловажный нюанс редко кем замечаемый. Изменения в процентах вовсе не соответствует изменению в пунктах, поэтому в практической мультивалютной торговле это необходимо (в зависимости от вашей стратегии и рисков) учитывать.
Решение для пунктов (что было бы удобнее для визуальной оценки) мне найти не удалось. Возможно, оно лежит не в плоской системе координат, а в объемной. Если у кого появятся мысли, как найти расположение точек при известном расстоянии между ними, то сообщите, буду признателен.
Решение с пунктами на плоскости возможно для некой заданной валюты, что тоже может быть для кого-либо полезным инструментом. На рис4. представлены оба варианта с разницей в пунктах и процентах.
Рис.4
Хочу подчеркнуть, что данное представление никоим образом не указывает вам предстоящих разворотов, трендов и флэтов. И использовать его в качестве прогноза не возможно. Мое мнение - рынок предсказать нельзя (см. часть 1), а вот взаимодействие его составляющих использовать можно. Однако потянуть это в одиночку практически неразрешимая задача. Вот тут может придти на помощь автоматическая торговля.
* По рисунку видно, что наибольшему изменению подверглась AUD/JPY и это соответствует действительности, т.к. изменение произошло на 13%. Однако в пунктах эта величина составила 744 пп. А, например, GBP/AUD изменилась на 4,6% (что значительно меньше по сравнению с AUD/JPY), но в пунктах получилось больше и составило 930 пп.
Часть 7. ВЫВОДЫ
- Рынок не предсказуем, т.к. представляет собой соперничество его участников. Никакого отношения ни к какой экономике и экономическим данным (и новостям соответственно) изменения курсов не имеют.*
- Организатор, помимо бесконечного профита (который у него и так имеется) преследует другие цели.
- Все валютные пары, входящие в рынок стремятся к динамическому равновесию. Это свойство ВП. Равновесие может быть нарушено вследствие "несогласия" с равновесием участников**, т.е. их совместных действий.
- Рынок находится в динамическом равновесии. Это свойство рынка.
Эти свойства можно использовать в торговле формируя портфель необходимых ВП и динамически меняя его в зависимости от рыночной ситуации и собственной стратегии. Следует помнить, что изменение в отношениях валют не соответствует изменению в пунктах.
* В том числе потому, что деньги ни чем не обеспечены, а количество "дутых" денег превышает на порядки обеспеченные.
** Иногда Организатор может выступить в роли участника.
Часть 8. БЛАГОДАРНОСТИ
Хочу поблагодарить всех, кто прямо или косвенно был причастен к этому материалу и не только.
В первую очередь Коmposter-а за самоотверженный труд в ветке "Тренд или Флэт что доминирует?" и за реализацию многочисленных модификаций моих "идей", а также Candid-a и других участников.
Хирурга за его бескорыстный труд по воплощению динамического равновесия рынка в виде конкретных индикаторов. Нужно отметить, что у Игоря (Хupypr-a) я нашел уже готовое решение, которое лишь немного модифицировалось.
А так же: The Xpert-a, Mathemat-a, DonSergon-a и других (не серчайте, если кого не упомянул).
Также хочу выразить благодарность Сергею Ковалеву (SK). И хотя совместной работы мы не вели, я рекомендую почитать посты этого мудрого человека.
Желаю всем освободиться от денежного рабства.
С наилучшими пожеланиями.
Никакого отношения ни к какой экономике и экономическим данным (и новостям соответственно) изменения курсов не имеют.*
на основе каких экономических показателях такие выводы делаем?
новости к фундаментальному анализу относяца в последнюю очередь
лишь фон новостей суммируеца в вектор
с технической точки зрения новости ваще не пригодны к анализу т к один и тот же тип новостей (к примеру процентная ставка раз в месяц) имеют инфранизкую частоту дискретизации
Xadviser, хорошие мысли. Из разряда тех, которые несут в себе концентрат мысли нескольких умных людей и в который раз заставляют задуматься над тем воздухом, с которым мы работаем.
расположение точек при известном расстоянии между ними
Для начала нужно иметь точку отсчёта, относительно чего-либо.
Да-а! В кризис самые большие деньги можно сделать. Путин даже в сторону банков пальцем погрозил, типа власть не допустит банкам получать сверхприбыли. Во-о как! Правда, не уточнил критерий...
подтверждаю... верно
90 годы! инфляция очень многие банки имели хорошие прибыли!
---
в дни кризисов инфляций - хорошо - грамотно управляемый банк - всегда в прибыли
Xadviser, хорошие мысли. Из разряда тех, которые несут в себе концентрат мысли нескольких умных людей и в который раз заставляют задуматься над тем воздухом, с которым мы работаем.
Для начала нужно иметь точку отсчёта, относительно чего-либо.
Спасибо.
Точка отсчёта может быть любая. Например начало суток (часа, недели или вообще выбрана произвольно)=t1. В этот момент все расстояния между точками равны нулю. Необходимо найти взаимное расположение точек в некой системе координат в момент времени t2. При этом все расстояния между всеми точкам в момент времени t2 известны.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Предисловие.
Переступив порог четвертого десятка, мне хочется поделиться своими наблюдениями касательно торговли на рынке Форекс. Прежде всего, чтобы оградить от обидных утрат тех, кто только попал в сети Большой Игры. Старался подать материал максимально просто и доступно без мудреных заумностей.
Для того чтобы приступить к работе необходимо начать с главного:
- понять, что собой представляет Форекс и как он устроен.
- имеются ли закономерности в движении цен, которые возможно было бы эксплуатировать для своей пользы.
Попытаемся ответить на эти вопросы.
Для более полного представления о роли денег и современной денежной системе рекомендую ознакомиться с фильмами:
"Деньги - пирамида долгов"
"Дух времени"
Сразу хочу акцентировать внимание, что все ниже сказанное это сугубо мое личное мнение, которое, возможно, в целом либо в части ошибочно. Доказывать и убеждать кого-либо в чем-либо я надобности не имею. Посчитаете полезным - пользуйте, в противном случае у каждого свой путь.
Часть 1. ИГРА.
Почему то очень многие, только познакомившись с форексом, тут же бросаются торговать, не выяснив, а что же представляет рынок изнутри. Каким образом появляются котировки и почему они скачут туда сюда как молодые сайгаки? Почему так, а не иначе?
Для того чтобы сложилось представление как (в некотором приближении) это работает, предлагаю вам сыграть в ИГРУ.
Соберите среди ваших знакомых (интересующихся Форексом) и предложите им игру, которая, на мой взгляд, отображает происходящие процессы изнутри, а они довольно просты. Для того чтобы игра происходила динамичнее мы допускаем некоторые упрощения, которые на суть не влияют, но к нужному "результату" приводят быстро. Желательно количество участников не совсем маленькое и нечетное, например 9 или 11. Раздайте всем равное количество денег из игры "Миллионер" (можно и настоящие деньги, азарта и интереса будет больше). У вас денег нет, вы только "Организатор" игры. Нарисуйте на большом листе бумаги некий график в виде ломанной кривой и предложите участникам простые правила: прогнозировать поведение этого графика, куда пойдет кривая - вверх или вниз. При этом их прогноз сопровождается ставкой одной единицы имеющихся денежных средств.
После того как все участники сделали ставки вы "рисуете" движение курса условной валютной пары. Как вы уже догадались, вы рисуете его в сторону меньшего количества спрогнозировавших. Если участник "спрогнозировал" неверно вы отнимаете у него деньги в размере ставки, если верно вы выдаете ему деньги в размере ставки, "остаток" оставляете себе.
Через некоторое время вы и остальные участники обнаружите "удивительные" вещи. Ваша кривая будет выписывать интересные фигуры: треугольники, двойные и тройные вершины и низины, там будут тренды и флэты, все как в "настоящих" котировках.
У Организатора (у которого не было денег) "вдруг" появилась кучка банкнот, а у кого-то уже их и вовсе не осталось. На этом можно и остановить игру, а можно дождаться пока НИ У КОГО НИЧЕГО НЕ ОСТАНЕТСЯ.
Один из 400 способов честного отъема денег Остапа Бендера продемонстрирован во всей красе. Конечно, мы приняли множество допущений: одинаковый размер ставок, одновременность сделок, но суть это не меняет. Теперь у многих отпадут вопросы почему "рынок" все время выигрывает. На самом деле рынок тут вообще не причём. Друг против друга выступают сами участники, а рынок ("...только по справедливости Остап Ибрагимыч" (с) "Золотой телёнок") выравнивает возникающие "перекосы", т.е. находится в ДИНАМИЧЕСКОМ РАВНОВЕСИИ (ДР).
Для того чтобы спрогнозировать движение некой валютной пары (ВП) необходимо знать: количество торгующих участников, сумму средств, которой они располагают, время использования, их прогноз направления.
Все эти переменные нам не доступны и поэтому достоверный прогноз не возможен. Однако на "самом верху" все видно, как на ладони. Теперь добавьте к этому "чудесные возможности" организатора рисовать деньги из воздуха (смотри фильм "Деньги - пирамида долгов") становится понятно, кто будет победителем, а кто проигравшим в этой игре. Ведь оказывается так легко буквально за месяц купить половину Австралии*.
*Любой японец, заключив контракт на покупку дома за австралийский доллар в начале августа, через пару месяцев потратит чуть больше половины собственных средств! И это в масштабах всей страны!
Часть 2. ДИНАМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ
В первой части уже прозвучало это определение. Что же за равновесие такое - ДИНАМИЧЕСКОЕ?
Если вы сыграли в игру предложенной в первой части, то заменили, что ваша кривая никогда не двигалась горизонтально, а только вверх или вниз выписывая зигзагообразные кривые, хотя иногда значения ВП и находились в некоторых "постоянных" границах.
Это и есть Динамическое равновесие. При огромном количестве участников* и их отличных друг от друга целях найти равновесную точку значению ВП практически не возможно, вот и болтается это значение не находя себе места. При этом в графическом виде Динамическое равновесие отображается в виде графика похожего на импульс. (Рис.1) см. полный текст
При этом значение цены не изменилось, хотя цена "сходила" и вверх и вниз. Значение цены постоянно "хочет" найти свое равновесие и соблюсти симметрию (в графическом отображении), но т.к. действия участников могут на некоторое время не совпасть друг против друга, то эта симметрия может нарушиться. Так возникают ТРЕНДЫ. (Рис.2) см. полный текст
Участники рынка - все те, кто прямо или косвенно имеет отношение к деньгам, начиная от простых граждан и заканчивая международными корпорациями и целыми странами, фактически весь мир.