Лавина - страница 66
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Идея не моя, но вы правы - при таком способе вход в "Лавину" совершается всегда. Но "Лавина" - гармонична, и автоматически реагирует на рынок пропорционально его воздействию. Чем сильнее противодействие рынка (или ДЦ), тем больше будет его убыток.
Если при простом способе торговли (вход внутри коридора) срабатывает первый (начального объема) ордер и цена послушно движется в том же направлении - вы спокойно закрываете прибыль и переставляете ордера на новые позиции. Прибыль получается некрупная из-за небольшого объема начального ордера.
Если же цена разворачивается, затем еще и еще, пытаясь вам противостоять - то рынок загоняет себя в еще более худшую ситуацию. "Лавина" с каждым разворотом наращивает объемы ордеров в геометрической прогрессии и когда....
стоп... дальше не надо, Вы остановились на главном, дальше сладкие фантазии. Согласитесь, что "и когда" может и не наступить, а развороты могут продолжится. Именно с их количеством (зло) надо бороться.
Сильно не пинайте, может глупость горожу, но это исключительно в целях "мозгового штурма"... А если при стандартном корридоре, расстановке ордеров, алгоритма увелечения их объема, для достижения уровня б/у, который находится на расстоянии, от границ "корридора", равном его ширине... при открытии первой и последующих поз, использовать трейлинг отложенного ордера увеличенного объема. При таком условии, чем дальше пройдет цена в нужном нам направлении, тем ближе подтянется противоположно направленный отложенный ордер, соответственно при его срабатывании мы получаем разворот, только уже с пропорционально уменьшенным объемом противоположной позы и уменьшенным локированным убытком... Как то так.... Надо собрать кашу в голове:)
т.е. мысль такова, чтоб каждый пипс в нашу сторону, отнимал пипс от возможного локированного убытка от движения цены не в нашу...
стоп... дальше не надо, Вы остановились на главном, дальше сладкие фантазии. Согласитесь, что "и когда" может и не наступить, а развороты могут продолжится. Именно с их количеством (зло) надо бороться.
Бесконечно развороты продолжаться не могут, иначе любой получал бы постоянную прибыль, ставя на границах канала перевернутые (Buy Limit и Sell Limit) ордера с Take Profit на противоположной границе канала. Большое количество разворотов - это исключение. Их можно свести к минимуму, агрессивно наращивая противоположный объем - тогда прибыль начнется после прохождения ценой всего нескольких пунктов от границы канала. Например, при расстоянии между ордерами 40 пунктов и начальном объеме 0.01 вам нужно выставить противоположный ордер объемом в 41 раз большим начального (то есть 0.41), чтобы получать прибыль после прохождения ценой ОДНОГО пункта от границы канала. Причем прибыль будет идти громадным объемом, в 40 раз больше начального! И какие тогда шансы, случайно выставляя ордера, попасть идеально на ту позицию, коснувшись которой, цена не двинется дальше ни на пункт, а вместо этого развернется и пройдет в противоположном направлении 40 пунктов?
Сильно не пинайте, может глупость горожу, но это исключительно в целях "мозгового штурма"... А если при стандартном корридоре, расстановке ордеров, алгоритма увелечения их объема, для достижения уровня б/у, который находится на расстоянии, от границ "корридора", равном его ширине... при открытии первой и последующих поз, использовать трейлинг отложенного ордера увеличенного объема. При таком условии, чем дальше пройдет цена в нужном нам направлении, тем ближе подтянется противоположно направленный отложенный ордер, соответственно при его срабатывании мы получаем разворот, только уже с пропорционально уменьшенным объемом противоположной позы и уменьшенным локированным убытком... Как то так.... Надо собрать кашу в голове:)
Получится несбалансированность ордеров, выставленных на разном расстоянии и разных ценовых позициях. Подтягивать можно только первый несработавший ордер после активации начального - пока не сформировался канал, его можно сузить. Это уже было в теме.
Сильно не пинайте, может глупость горожу, но это исключительно в целях "мозгового штурма"... А если при стандартном корридоре, расстановке ордеров, алгоритма увелечения их объема, для достижения уровня б/у, который находится на расстоянии, от границ "корридора", равном его ширине... при открытии первой и последующих поз, использовать трейлинг отложенного ордера увеличенного объема. При таком условии, чем дальше пройдет цена в нужном нам направлении, тем ближе подтянется противоположно направленный отложенный ордер, соответственно при его срабатывании мы получаем разворот, только уже с пропорционально уменьшенным объемом противоположной позы и уменьшенным локированным убытком... Как то так.... Надо собрать кашу в голове:)
т.е. мысль такова, чтоб каждый пипс в нашу сторону, отнимал пипс от возможного локированного убытка от движения цены не в нашу...
Уже есть подобный вариант... Один из форумчан писанул мне в личку... пообщались... почти доделал именно такой вариант. Не хуже и не лучше...Разница в том - что намного быстрее уходит в локи... причем многоколенные... Если цена пошла всеже куда надо - выскакивает быстрее... А если не пошла - сливает в разы быстрее..
Вопщем те же яйца только волосатей...
Гибкость мышления добротная. Только, к сожалению, это те же яйца только с боку. Прибыль Вы не получили. Это 0. Так как одну позу прикрыли с тейком, а другую, равную по количеству пипсов, только убыточную- нет. Более того с этим, Вы наоборот, исскуственным образом, прибавили себе хлопот, виде "второго колена мартина" на ровном месте. Сравните ту же ситуацию, только с одним ордером бай или сел. Например Вы угадали, и не надо переворачиваться, спокойно закрываетесь по тейку. Предположим нет, тогда колено... В чем отличие первого варианта от второго? Когда во втором берете профит в 50%, а Вашем ( в первом варианте) Вы всегда ввязываетесь в мартин?
Уже есть подобный вариант... Один из форумчан писанул мне в личку... пообщались... почти доделал именно такой вариант. Не хуже и не лучше...
Разница в том - что намного быстрее уходит в локи... причем многоколенные... Если цена пошла всеже куда надо - выскакивает быстрее... А если не пошла - сливает в разы быстрее..
Вопщем те же яйца только волосатей...
при трейлинг отложке, уровень б/у менялся? А не должен. Еще момент... ширина корридора должна быть постоянна, т.е. при срабатывании трейлинг отложки (с пропорционально уменьшенным лотом), противоложный, должен выставиться на расстоянии, равном ширине изначального корридора.
Совершенно с вами согласен. На мой взгляд лучше всё таки вариант описанный мной выше. Первый рыночный ордер открывается на основе теханализа и далее он страхуется локирующими ордерами по алгоритму лавина. Начального холостого пробега, как в классической лавине нет. Картинку прогона на периоде с 01.01.09 я выкладывал выше.
если память не подводит Вы предлагали по ЗЗ тренд, ветку отдельную создавали... На мой взгляд, Ваш метод объективно подвергся критике. Но эт третье, лично для меня важна мысль, с Вашей подачи присматриваюсь к индикатору- патерн 1-2-3. Знакомы? Есть мнение, что он органично подходит "лавине" или наоборот она к нему.
Цеплятся к конкретному уровню цены это, ИМХО, вообще злейшее зло... Цена может к этому уровню прийти через пару лет, а может и вообще никогда.
Ширина коридора естественно постоянна... Там правда еще одна фича есть... Не могу полностью ТС изложить, по понятным причинам - автор не я... Если отвлеченно - там доливки по тренду... Т.е. выходит практически всегда... в маржинколл уйти сложно... Но просадки пока очень велики - это не есть гут. работаем.
если память не подводит Вы предлагали по ЗЗ тренд, ветку отдельную создавали... На мой взгляд Ваш метод объективно подвергся критике. Но эт третье, лично для меня важна мысль, с Вашей подачи присматриваюсь к индикатору- патерн 1-2-3. Знакомы? Есть мнение, что он органично подходит "лавине" или наоборот она к нему.
Нет... Про зигзаг это не он... это Kharko... просто ники очень похожи:) и их тоже поначалу путал:)