Лавина - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
могу ещё инвест-паролем убить.. в личку!
Ну если рынок меняется очень быстро значит из истории ну никак нельзя определить размах на будущее. Ведь все меняется.
А если определить можно значит тест с 1999 должен работать.
Вы же пытаетесь прогнать "Лавину" (если вы ее тестируете - вашего советника никто не видел, так что пока все ваши утверждения ничем не доказаны) по 1999 году, используя коридор, рассчитанный по 2009-2010 годам. "Назад в будущее"? А если в 2011 году среднедневной ход EURUSD будет 900 пунктов и, соответственно, размах между уровнями будет 300 пунктов - вы тоже заявите, что "это должно работать в 1999 году"? Это неверно.
А вот здесь, если можно, немножечко поподробней (и я думаю, коллеги меня поддержат), уж очень животрепещущая тема.
Да чего там -- топориком по проводочкам, и все дела! :)
могу ещё инвест-паролем убить.. в личку!
нее, эт удар ниже пояса
Я написал периоды для тестирования - месяц, квартал, год. Читайте внимательно. Для прогона по 1999 году нужно рассчитать расстояние между уровнями для 1998 года. Как - я написал выше, используя индикатор Average True Range.
Понятно. Вы нашли гениальную идею. И теперь в экстазе. Проверять вам ее влом ибо так можно экстаза лишиться.
Торговать по ней вы тоже не будете.
Зачем создавали тему - непонятно.
А вот здесь, если можно, немножечко поподробней (и я думаю, коллеги меня поддержат), уж очень животрепещущая тема.
Это не относится к обсуждению "Лавины" - и так флуда в теме 80%. К тому же, раз для вас и "коллег" тема "животрепещущая", значит, вы уже сталкивались с этим на практике и понимаете, что я прав. Конкретные методы не так важны - их наверняка намного больше, чем знаю я, и постоянно изобретаются новые. Главное то, что торговать по "Лавине" можно только вручную.
О! Поймал! :))) Сделайте прогон, с изложенными мною, выше, параметрами
П.С. В студенческие годы так преподов на кафедре во время сессий ловил:)
Это не относится к обсуждению "Лавины" - и так флуда в теме 80%. К тому же, раз для вас и "коллег" тема "животрепещущая", значит, вы уже сталкивались с этим на практике и понимаете, что я прав. Конкретные методы не так важны - их наверняка намного больше, чем знаю я, и постоянно изобретаются новые. Главное то, что торговать по "Лавине" можно только вручную.
Если следовать вашей логике, то торговать по ЛЮБОЙ прибыльной ТС можно только руками.
Вспомните, на каком форуме вы находитесь и догадайтесь: кто из участников ветки самый что ни на есть флудист?)))
===
Без обид. Я к тому, что не надо загонять уж совсем в жесткие рамки народ. Он тут по-большей части сознательный и далеко не отклоняется. Явных троллей нет.
... Главное то, что торговать по "Лавине" можно только вручную.
самоуспокоение ))) ...
Я вот ни фига программировать не знаю... покажите мне прогон по фунто/баксу за последние три года с расстоянием между ордерами в 20п. и кооф. увелечения лота:
Первый разворот - 0.01 / 0.02
Второй разворот - (0.01+0.03) / 0.02
Третий разворот - (0.01+0.03) / (0.02+0.06)
Четвертый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06)
Пятый разворот - (0.01+0.03+0.12) / (0.02+0.06+0.24) и так далее.
У меня нет непрерывной истории минуток. Поэтому тестирование с 20 пп. не имеет смысла ибо будет неточным.
На первом квартале 2010 года 11 разворотов - 1 раз
10 разворотов -1 раз
9 разворотов - 3 раза
меньшее количество разворотов не имеет значения ибо его можно считать относительно вменяемым
С вашими коэффициентами сделать не могу. Нужно корректировать математику эксперта, а мне не охота.
Мой эксперт утраивает лоты. а ваш вариант удваивает.
Тестировать на более длительном промежутке не вижу смысла меньше 11 разворотов уже не будет.
Если вам ОЧЕНЬ надо я могу переделать на удваивание. И прогнать сначала года. Сразу как только объясните а на фига оно надо? Число разворотов меньше от этого не станет