Мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа. - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кто-нибудь строил синтетитечкий объем(хотябы тиковый) для самого индекса валют?)
Достаточно соединить это:"еще немного подскажу, всем кто интересуется куда "копать", т.к. думаю, что скоро покину этот форум за ненадобностью :)
Здесь на форуме миллион стратегий которые ищут закономерности рынка через некие "весовые коэффициенты", прошу извинить меня за не точности, т.к. не владею всеми терминами. Если эти стартегии рассмотреть в физическом смысле (уж извините еще раз, люблю физику, которая объясняет все процессы, а не как математика дает только формализованное представление) - получится, что эти стратегии сводятся к созданию неких "виртуальных весов", эти весы имеют 8 рычагов и соответственно на чашках этих весов лежат 8 валют, ну и как следствие - множество стратегий с поиском пар, которые наклоняют эти весы в разные стороны и как вывод - очередной советник, который работает по коррелированным парам в разнонаправленным сделкам. Могу согласиться, что на некоторых интервалах времени это все работает и очень эффективно, но это работает не всегда. Когда это перестает работать начинается шум и гам мол опять ДЦ подкрутили котировки и т.п. Суть моих изысканий свелась к следующему - весовой коэффициент валюты не столь важен, а важно статистическое движение этой валюты - в физическом смысле это выглядит примерно как: нарисуйте 8 точек на листке бумаги и подпишите валюты, возьмите статистический показатель МА с большим периодом и рисуйте движение этих точек в зависимости от этого показателя - вверх/вниз (могу сразу сказать я ничего не рисую на бумажке - это просто видно глазом), и не забывайте, что валюты можно поменять местами в столбцах, чтобы было видно схожие последовательности движения, и через некоторое время Вы должны увидеть как движутся эти валюты друг относительно друга, типы движения я описал выше. На основании этого движения можно и делать выводы о сложившемся движении между валютными парами, тогда и видно когда идет коррекция, а когда начался тренд, видно когда идет откат. Вот наверно и вся ТС. Большего, наверно Вы не найдете в инете :)."
и вот эту ветку https://forum.mql4.com/ru/9154 , Но при таких разложениях нужно не забывать о нормализации спектра и выравнивании фазы, то есть учитывать интегральные равенства функций образованных двумя соседними фильтрами.
Щас немного занят, продолжу попозже.
"очень эффективно, но это работает не всегда" на ветрогенератор не всегда дует ветер нужной силы, САУ определяет возможность генерирования напр. необходимой мощности (аналогия).
"Мысли о некоторой абсурдности мультивалютного анализа." не согласен "некоторой абсурдности".
например дневной график
ну и более мелкий часовой
если присмотреться, можно увидеть и пять звездочек )) (немножко комбинаторики).
а почему вы всегда свои скрины делаете в виде каши, что толку если все равно нужно их с каждым отсчетом расстанавливать по возрастанию размера дальности цены от машки, все пары с одной валютой как у вас на скринах расставлять. Типа того. сцть ведь определить наиболее разбежавшиеся и в тоже врема желательно одновременно рвзвернувшиеся друг против друга валюты.
ПС: про пять звезд не понялRomanlo:
а почему вы всегда свои скрины делаете в виде каши, что толку если все равно нужно их с каждым отсчетом расстанавливать по возрастанию размера дальности цены от машки, все пары с одной валютой как у вас на скринах расставлять. Типа того. сцть ведь определить наиболее разбежавшиеся и в тоже врема желательно одновременно рвзвернувшиеся друг против друга валюты.
я для себя решил не пользовать то, что давно сделано, перепроверено и выброшено в урну, каша из 8 основных и 28 производных, ну и 28 перевертышей это скорее поднос с бутербродами))
размер от машки до какой цены брать, может медиана, в какой размерности считать, м.б. в золоте, и что это даст ))
Пробовал комбинаторику, не получилось ни хрена. Может, у Вас получится.
а попробовать посчитать, ена, 7 из 7 вниз, евра, 7 из 7 вверх, максимальное изменение и направление есть, ну минутку можно посмотреть для входа))
можно по другому, только ена и британец идут вниз...
можно по другому, только ена и британец идут вниз...
Все не так просто. При реализации алгоритма появляется необходимость в новых скрытых параметрах. Ну, например, что такое "вниз"/"вверх". Статистика тут нужна, чтобы найти, скажем, минимальный порог, превышение которого можно считать движняком.
Это только на словах просто.
Все не так просто. При реализации алгоритма появляется необходимость в новых скрытых параметрах. Ну, например, что такое "вниз"/"вверх". Статистика тут нужна, чтобы найти, скажем, минимальный порог, превышение которого можно считать движняком.
Это только на словах просто.
согласен, методов много, выбрать самый понятный (свой) и пользовать,
к примеру британец и ена падают, график британец/ена показывает рост британца, к остальным падение, получается что по ене движ больше чем по бриту.
по аналогии ищем кто сильнее всех растет, ну и принимать решение (это уже из другой оперетты).
по аналогии ищем кто сильнее всех растет, ну и принимать решение (это уже из другой оперетты).
Вот-вот, я и говорю, что на словах все просто, а вот при конкретной реализации выползают разные нюансы, от которых голова кругом.
Моя реализация весила >20K кода с десятками функций (предпочитаю короткие функции, не более 30-40 строк).
Сейчас, пожалуй, вернусь снова к одновалютке, но на новом уровне.