Корреляция индикаторов
Я бы все-таки определял коррелированность индикаторов с учетом их полезных свойств - то есть обрабатывать не сами индикаторы, а их сигналы (например, "сиди кури", "покупай", "продавай", "стоп"). Тогда можно четко сформулировать коэффициент корреляции математически.
А если сигналы индикаторы не дискретны а непрерывны? Скажем, если их показания изменяются от -1 до 1 (речь не про осцилляторы), можно будет посчитать?
Я бы все-таки определял коррелированность индикаторов с учетом их полезных свойств - то есть обрабатывать не сами индикаторы, а их сигналы (например, "сиди кури", "покупай", "продавай", "стоп"). Тогда можно четко сформулировать коэффициент корреляции математически.
Значит, сначала необходимо перевести сигналы индикаторов в "двоичную" систему, типа: 1- покупать, 0- ждать.
На мой взгляд тут 2 пути:
1-й - путь, который выбирают программисты - тестирование на истории;
2-й - путь математиков - математическое описание, которое можно было бы использовать при изготовлении своего индюка.
Значит, сначала необходимо перевести сигналы индикаторов в "двоичную" систему, типа: 1- покупать, 0- ждать.
На мой взгляд тут 2 пути:
1-й - путь, который выбирают программисты - тестирование на истории;
2-й - путь математиков - математическое описание, которое можно было бы использовать при изготовлении своего индюка.
Тогда уж не в двоичную, а в троичную. Покупать, продавать, ждать.
Это если один индюк. А если два - один на покупку, другой на продажу. В любом случае - у всех по разному.
Вообще перевод в 2-ю, 3-ю или 4-ю системы сильно отрезвляет любителей "стандартных" индюков. Становится отчётливо видно
"качество" их работы при любых их настройках.
Сколько разговоров типа "когда эта машка пересечёт снизу вверх этого стохастика...." или "сетку фибоначи строим так...", а тут
сразу становится всё видно, что ничего не работает :)))
Вот, как должен выглядеть хороший индикатор, четко и ясно видно, где продавать, без всяких там "пересечений":
-
Значит, сначала необходимо перевести сигналы индикаторов в "двоичную" систему, типа: 1- покупать, 0- ждать.
На мой взгляд тут 2 пути:
1-й - путь, который выбирают программисты - тестирование на истории;
2-й - путь математиков - математическое описание, которое можно было бы использовать при изготовлении своего индюка.
я бы сказал, путь 1 - это путь анализа, для него существуют теоретические инструменты - теория вероятностей, матстатистика, и другие. В принципе, достаточно технического владения их аппаратом для того, чтобы провести этот самый анализ. 2-й же путь - создать математическую модель, по которой можно было бы штамповать индикаторы с заданными корреляционными характеристиками - это путь синтеза, он нетривиален и почти не поддается формализации, на самом деле здесь помочь могут только иррациональное мышление и интуиция, которые, если хотите, суть общение с космосом:)
С корреляцией есть еще одна петрушка. Вот, допустим, у нас есть большая история - часовки с 1999.
Допустим далее, что цель наша проста как тазик: исследовать коррелированность двух простых машек с периодами 7 и 13. Даже не сигналов (которые тут берутся только от взаимодействия машек), а именно рядов самих индюкаторов.
Конечно, мы не собираемся считать эту корреляцию на всей истории. Такая корреляция нам неинтересна, т.к. не отражает текущего момента. Нам нужно определиться с окном, внутри которого эту корреляцию считать. Это могут быть и 10 баров, и 100. По каким критериям это окно определять?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Richie, вы обещали сегодня напугать всех новым вопросом - давайте скорее, пока научное сообщество не разговелось:)))
Всех с праздником!
-
Нет, я никого пугать не хочу, я думаю оно уже "разговелось", у меня много вопросов, но этот пока ещё не дозрел, мне над ним самому ещё нужно подумать. Однако, хочется пока поднять вопрос, на мой взгляд важный, обозначенные вчера уважаемым Vinin :
Интересно, а как учесть коррелированность индикаторов. Все индикаторы зависят от цены, просто алгоритм обработки в каждом может быть свой.
Но корреляция то никуда не денется.
Итак вопрос такой: как определить, насколько индикаторы "коррелированны". Это продолжение вчерашней темы про объединение индикаторов, поскольку меня упрекнули в том, что я не учитываю многие вещи и это так. Я думаю понятно, что я говорю не о "двух машках с периодами 51 и 52" образно говоря.
У кого какие мнения по этому воводу, было бы интересно выслушать мнения математиков.....