Индикаторы: IND_Correlation

Новый комментарий
 

IND_Correlation:

Мгновенный расчет и визуализация динамики изменения коэффициента корреляции (автокорреляции)

Author: hrenfx

 

Ваш график автокорреляции не имеет никакого отношения к значению этого слова. Прилагаю АКФ, рассчитанную пакетом СТАТИСТИКА

 

Есть коэффициент корреляции (КК), а есть его частный случай - коэффициент автокорреляции (АКК): КК ВР самого на себя со сдвигом. АКФ тут не при чем.

Представьте, что у вас есть 110 баров. И вам надо посчитать АКК на окне 100 баров и сдвигом на 10 баров.

Если мои слова про АКК - это пустой звук, то вот еще мнение местного модератора, который тоже считает АКК частным случаем КК.

P.S. Автокорреляция называется так по аналогии с названием авторегрессии (регрессия самого на себя со сдвигом).

 

hrenfx, ваши работы заметно отличаются от многих поделок, что представлены в базе кодов. Если пофантазировать и представить, что возможно посчитать между ними корреляцию, думаю она была бы равна 0 (нулю) :) А если же ставить сравнительную оценку, то было бы справедливо поставить +100. По-настоящему качественных вещей выкладывается не так уж и много.

 
- hrenfx- хорошая работа. Спасибо.)
 
hrenfx:

Есть коэффициент корреляции (КК), а есть его частный случай - коэффициент автокорреляции (АКК): КК ВР самого на себя со сдвигом. АКФ тут не при чем.

Набор коэффициентов - это значения функции. ваше - это у меня №10

Если мои слова про АКК - это пустой звук, то вот еще мнение местного модератора, который тоже считает АКК частным случаем КК.

Vinin ничего не писал о Вас!!!! Нельзя же так нагло врать!!!!

P.S. Автокорреляция называется так по аналогии с названием авторегрессии (регрессия самого на себя со сдвигом).

Для Вашего сведения:

Процесс авторегрессии. Большинство временных рядов содержат элементы, которые последовательно зависят друг от друга. Такую зависимость можно выразить следующим уравнением:

xt = x + f1*x(t-1) + f2*x(t-2) + f3*x(t-3) + ... + e

где:

x

константа (свободный член),

f1, f2, f3

параметры авторегрессии.

Вы видите, что каждое наблюдение есть сумма случайной компоненты (случайное воздействие, e) и линейной комбинации предыдущих наблюдений. Такой ряд называется авторегрессией.

Это понятие было введено 1976 году Боксом. Читайте книги.

 
faa1947:
Вижу полное взаимное непонимание. Дискутировать бессмысленно.
 

- Алертик бы ему не помешал. В смысле алерт, при пересечений линий и линии уровня "0". Кстати, почему то в коде, её нет.

SetLevelValue(0,0);
SetLevelStyle(STYLE_DOT,1,Gray);
 

Исходники на то и открыты, чтобы каждый, кто хочет, мог вносить свободно любые изменения. До копирайта мне дела нет.

 
Автору респект, действительно реальный инструмент для реальной торговли! hrenfx удачи и творческих успехов!!! Спасибо!!!
 

Уважаемый с пакетом Statistica, столь сильные обвинения требуют подробных пояснений, а не простой картинки. Я вот тоже любитель Statistica но на глаз, без подробностей ошибку здесь не замечу даже если она есть. Statistica это мощный пакет и там многое вычисляется но вы же не даёте никаких подробностей что вы там считали и как. Вы то сами в состоянии понять что означает приведенная вами картинка?

.

123
Новый комментарий
Причина обращения: