Объединение в советнике нескольких индикаторов - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Плохая формула. ;)
Объединение индикаторов не означает их пересечение.
U
Ну поставьте везде рожки вниз, формула от этого неправильной не станет.
Формулу мы не обсуждаем. А вот постановку задачи стоило бы и уточнить.
Полное поле событий мы (для объединения) выписали ранее:).
Теперь, если уже формулкой хочется воспользоваться - может следует узнать, как часто эти индюки генерят сигналы?
;)
Интересно, а как учесть коррелированность индикаторов. Все индикаторы зависят от цены, просто алгоритм обработки в каждом может быть свой.
Но корреляция то никуда не денется.
Это уже, наверно, другая тема получается. Коррелированность учитывает согласованность процессов, а вышеприведенные формулы Байеса дают статичный интегральный снимок взаимного поведения двух индикаторов.
В принципе зависимость от одной и той же переменной (цены) еще не означает коррелированность.
А не Вы ли, Саймон давеча говорили:
?да, говорил. но противоречия здесь нет. как и в других высказываниях... всех денег не заработать, но это не повод - не работать... весь мусор не убрать, но это не повод - не делать уборку...
.
.
С РОЖДЕСТВОМ!!!
.
.
да, говорил. но противоречия здесь нет. как и в других высказываниях... всех денег не заработать, но это не повод - не работать... весь мусор не убрать, но это не повод - не делать уборку...
.
С РОЖДЕСТВОМ!!!
.
Приводил цитаты тут не с целью показать противоречия, и не упрёка ради. Люди сдесь высказались, каждый как умеет. Все мнения ценны. Желающим найти истину придется сплевывать время от времени шелуху.
>С РОЖДЕСТВОМ!!!
Взаимно!
avatar в ветке абсолютно справедливо усомнился в идеологии принятия решений при комбинировании индюкаторов, задав прямой вопрос об одновременно стреляющих орудиях. Я дал там же ответ, который вроде бы говорит в пользу того, что плодить индюкаторы скорее выгодно, чем нет. Противоречие.
Тут у нас другая логика, чем при одновременной стрельбе орудиями по цели.
У трейдеров принято считать, что для принятия решения по двум индюкаторам нужно, чтобы каждый из них показывал в одну и ту же сторону, а не хотя бы какой-нибудь один. Вообще говоря, эта предпосылка необязательна.
Для полного, исчерпывающего рассмотрения нашей ситуации придется считать вероятности гораздо большего числа вариантов сочетания сигналов. Например, рассматривать такой экзотический как (А+ ИЛИ В-).
Если считать, что рынкет может пойти только в двух направлениях (вверх или вниз), то аналогичных условий, апостериорные вероятности которых придется считать, будет уже не два, а 16 (опять же если логических связок может быть две - И или ИЛИ). Вам никто не запрещает их подсчитать. Но без формул Байеса, кажись, никак не обойтись. Вот начало полного списка:
М+ | (А+ ИЛИ В-)
М- | (А+ ИЛИ В-)
М+ | (А+ И В-)
М- | (А+ И В-)
и т.п.
Апостериорные вероятности могут понадобится только потому, что стреляют эти индикаторы с разной частотой.
Я уже говорил об этом ранее.
А иначе, просто выпишите полное кольцо событий.
Ну вот и нашелся ответ.
Выписывать полное кольцо тут не собираюсь. Кому надо, тот и выпишет. Но тема с учетом этого усложнения в логике принятия решений становится уже очень любопытной.