В догонку - страница 12

 
getch писал(а) >>
Почему темп движения правильно определять через астрономическое время?

он может быть полезен при определении как изменение цены/время изменения. Полезен, потому что участники принимают решения с некоторой периодичностью, смотрят определенный TF и соответсвенно ориентируются на измнение цены за соответсвующие периоды. Интрадейщику пофиг, как цена изменилась за месяц и не пофиг, как она изменилась за час, особенно если он при этом был в позиции. У всех есть свой тайм-фрейм, частота принятия решений и изменения цены к которым они привыкли на своем фрейме и считают обычным, а какой необычным.

 
Svinozavr писал(а) >>

Да не отрицаю я время! Тем более "категорически". Я просто против его категорического единоначалия. И я также не являюсь фанатом (из чего вы сделали такой вывод?) формализации через ЗЗ. Может, вас навел на эту мысль топовый пост сабжа и мое маниакальное к нему возвращение с новыми версиями?))) Так это... просто "в догонку" к тому, что когда-то делал. Мало ли еще по каким темам мне тут захочется догнаться.)))

сорри, значит показалось :)

 

Avals писал(а) >>


У всех есть свой тайм-фрейм, частота принятия решений и изменения цены к которым они привыкли на своем фрейме и считают обычным, а какой необычным.  

Это и губит.

Как и привычный масштаб цены - когда всё на экране типа видно.

тогда мышиная возня может показаться торговлей.

;)

 
Sorento писал(а) >>

Это и губит.

Как и привычный масштаб цены - когда всё на экране типа видно.

тогда мышиная возня может показаться торговлей.

;)

можно заработать только на том, что губит других :) Иначе откуда м.б. систематический профит у спекулянта, как не из чужих лоссов и недополученной прибыли благодаря массовым стереотипам? По мне так именно они определяют "контекст". Массовым конечно в финансовом плане. Если даже отдельно взятый маркет-мейкер значительными средствами действует в определенных ситуациях одинаково, то это уже можно пробовать использовать.

 
Avals >>:

он может быть полезен при определении как изменение цены/время изменения. Полезен, потому что участники принимают решения с некоторой периодичностью, смотрят определенный TF и соответсвенно ориентируются на измнение цены за соответсвующие периоды. Интрадейщику пофиг, как цена изменилась за месяц и не пофиг, как она изменилась за час, особенно если он при этом был в позиции. У всех есть свой тайм-фрейм, частота принятия решений и изменения цены к которым они привыкли на своем фрейме и считают обычным, а какой необычным.

Не согласен. Участники, которые реально влияют на цену, не ориентируются на таймфрэймы.

 
getch писал(а) >>

Не согласен.

ок.

Т.е. вы считаете, что если цена за неделю прошла фигуру или прошла ее за 1 час при прочих равных, то это имеет одинаковые последствия для всех участникови и для рынка в целом? Думаю, что во втором случае в трейд попытаются войти соврешенно иные торговцы. Такой движняк соблазнит гораздо больше моментщиков и сорвет больше стопов, т.к. у многих не будет времени принять иных решений.

getch писал(а) >>

Участники, которые реально влияют на цену, не ориентируются на таймфрэймы.

кто они и на что ориентируются?
 
lna01 >>:

...С тиковым объёмом сложнее, есть впечатление что ДЦ время от времени просто меняют параметры фильтрации первичного потока котировок...

Кроме эквиобъемных есть еще и рэнж-графики, лишенные этого недостатка.
 
granit77 >>:
Кроме эквиобъемных есть еще и рэнж-графики, лишенные этого недостатка.

Но и лишённые информации об этой переменной

 
lna01 >>:

Сдаётся мне проблема именно в этом. Фреймируя (или барируя? :) ) по контексту мы ведь действительно оставляем одну часть исходной информации и отбрасываем другую. Вот этот-то выбор всё и решает. И только незнание что важно а что нет создаёт иллюзию свободы в подходе к фреймированию.

Что-то скользкий этот контекст какой-то, только покажется что я проникся и тут же новое пояснение всё рушит :) . Пора пожалуй глупый вопрос задать :) .

Вот пусть я фанат определённой торговой системы, MACD Sample с MATrendPeriod=26 для определённости. Вот я прогнал её на истории и выделил периоды когда она работает и когда она не работает. Это я фреймировал по контексту или нет?

Ну да. Только вы этим и ограничились. Ну, это как если бы вы рассматривали "голый", без индикаторов привычный ценовой график.

Понятно, что такой (ваша ТС) способ фреймирования, возможно, и не вполне будет удобен для дальнейших с ним манипуляций, но по принципу - да, это в рамках концепции.

===

Ясность хочу внести нектр. Я не претендую и - упаси Боже - не хочу что-то кому-то доказать. Я всего лишь пытаюсь рассказать о своем видении рынка, к которому пришел; про то, что я решил считать важным для создания эффект. ТС, и как я себе представляю рыночные процессы. Суть в моем понимании. Так что любые мнения "не по мне" приветствуются. Я, блин, не чмо, закомплексованное собственной исключительностью. Но, разумеется, мне хочется быть правильно понятым, а вопросы (даже "тупые" - не я сказал!))) полезны и мне, и даже в большей степени мне. Мало ли чего я упустил...

 
lna01 >>:

Но и лишённые информации об этой переменной

Ну, время открытия бара по крайней мере имеется.

Причина обращения: