В догонку - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати, развесовка логики между индикаторами и советником имеет самое непосредственное отношение к пониманию ТА.
Если исходить из того, что ТА - это все-таки анализ, а индикаторы - инструменты анализа, наподобие линейки или там градусника, то понятно, что сами по себе они никаких решений принимать не могут - они меряют. Вы ж не будете перекладывать на градусник поход в магазин за новыми валенками, а Прокруст не потому маньяк, что у него его аналитический инструмент (ложе) так мерял.
Т.е. можно четко разделить ТА и ТС, анализ и принятие решений. Отсюда разделение на индикаторы и эксперт в МТС выглядит логичным. Но на практике...))) имеем то, что имеем. Кто-то, как Косицын, переносит логику индюков в эксперты, кто-то, как ваш пок.слуга, ударяется в др. крайность - не трогать лапами торгаша мой анализ! - все в индюк.
Да, Петр, все в точности то же самое я хотел написать и тебе. Чисто идеологически индюк индицирует, а советнег принимает решения. Но, наверно, в реальности это вопрос веры, и единственным настоящим критерием остается быстрота расчета решения в текущий момент.
У меня у самого индюк несет в себе все, хотя это идеологически неверно. Я и сейчас могу проверить работу того, что должно стать советником, без советника и тестирования :)
Вот такая странная эволюция: оптимизатор не пользовал принципиально (от любой внешней параметризации стараюсь отказаться). Теперь отказался и от тестера (все равно не получится). Почти все усилия вкладываю в отладку индюкаторов, а на советнеги - то, что останется.
P.S. Кстати, вместе с новой концепцией ("верой") разработчиков пятеры идеологическая демаркационная линия между индюком и советником стала совсем призрачной. Я не говорю, что это плохо. Просто к этому особо принципиальным товарищам придется привыкать.
Да, Петр, все в точности то же самое я хотел написать и тебе. Чисто идеологически индюк индицирует, а советнег принимает решения. Но, наверно, в реальности это вопрос веры, и единственным настоящим критерием остается быстрота расчета решения в текущий момент.
У меня у самого индюк несет в себе все, хотя это идеологически неверно. Я и сейчас могу проверить работу того, что должно стать советником, без советника и тестирования :)
Угу. Протестировать мимо тестера - еще одно "pro" на чашу индикатора. // кажется, это даже не совпадение - не одни мы, смотрю, к этому пришли...)))
Но позволь я разовью мысль про ТА. Кажется, мы все-таки договорились (ура!))), что ТА - это прежде всего анализ, и наделять его др. функциями, типа прогнозирования, не совсем корректно. Основная ф-я (для меня так и единственная... почти))) - это анализ рыночной ситуации или, чтоб ближе к сути моего загадочного))) подхода, контекста. Т.е., расхождение двух МАшек за нектр величину, например, не несет в себе сигнала к торговой операции, а просто индицирует, что рыночный микроконтекст таков, что мы имеем нектр., в рамках метода MACD, движение. Существуют куча рекомендаций (т.н. сигналов), как торговать по MACD, но они все ни к черту не годятся, т.к. оторваны от контекста, образованного рядом из этих микроконтекстных состояний. Все эти рекомендации мне напоминают больную логику Прокруста (вот привязался!))) - попытку втиснуть любую ситуацию в свое, ограниченное размерами ложа понимание.
С другой стороны, попытка посмотреть на ВР "вообще", "с Марса" тоже обречена на неудачу - стат. ислледования ЦР с временным фреймированием (те, что встречались и что сам) меня в этом убеждают. Как ни странно, здесь опять применима аналогия с логикой этого отмороженного педанта. Это как если бы этот маньяк сделал размер ложа, основываясь на среднестат. росте гомо сапиенс. Тут без членовредителсьтва торговому счету обойтись - увы - невозможно.
В принципе, в используемом мной подходе нет ничего нового - те же Каги, Ренко и т.п. из этой же оперы. Просто я попытался довести дело до более менее полноценного анализа сформированного таким образом ЦР. Анализа, который бы позволял делать более достоверные практические выводы. Откуда уверенность, что качество анализа будет выше, чем над тайм-фреймным? Ну, во-первых, потому как все анализы ВР ни к черту не ведут - хуже вряд ли будет, а во-вторых, из самых общих предположений о ценообразовании, природе движения цены. Чуть подробнее. Сомневаюсь, что кто-то в здравом уме будет утверждать, что он сможет (или ищет способ), основываясь на анализе ЦР, предсказать гримасу Бернанке, решение крупного фонда или, наконец, терракт. Аптека, как говорит в таких случаях А.А.Венедиктов, за углом. Совершенно очевидно (щаз, очевидно! судя по этому форуму, скорее, наоборот!), что единственный шанс для мелкого игрока заработать - это уметь оценивать контекст, созданный маркет-мейкерами (здесь я имею ввиду не узкотехн. ф-ю поддержания коридора, а буквально "делание рынка". И не надо смотреть на крупняк как на врагов! Они - союзники. Мы - рыбки-лоцманы при акулах. Да и не ходим же мы за покупками с гранатометом))). А определившись с контекстом, любезно предоставленным нам финансовыми тузами, торговать сообразно с ним. И что интересно, фреймирования ЦР по микроконтексту, позовляет гораздо более точно использовать существующие методы ТА - увидеть общий контекст на стадии, когда поезд еще не ушел. Ну накой ляд, мне, скажем, фильтровать бар за баром на узком, не годящимся для совершения вменяемого трейда рынке? Чего мне это даст? Б-г знает, сколько эта "узость" еще продлится. (Только статистику портить! Не буду я брать у вас заявления - подумаешь, изнасиловали. Сами виноваты.)
Пардон за некий сумбур - не вполне еще оправился, видно. Попробую так:
Предмет анализа. Это ЦР, полученный объединением тайм-фреймированных баров или тиков в кластеры по нектр., значащим для практической торговли критериям. Например, по волатильности. Но необязательно. Любая модель, позволяющая извлечь прибыль. Причем для разбиения по микроконтексту совершенно не важна реальная возможность профита от этого кластера. Просто по истории - такие дела, здесь была возможность заработать. Реальная возможность появится при анализе ряда этих кластеров, контексных фреймов... как угодно. Нет у меня устоявшейся терминологии. Короче, понятно.
Методы анализа. Методы все, в основном, те же. ( "Что с баранами, ворота поменял? - Ворота-то старые - бараны новые.")))
Цель. Ну, тут все ясно. Мозги тут всем запудрить. ))))
===
Ладно. Все равно "сумбур вместо музыки". Не буду переписывать. И все с этим на сегодня.
Перечитал свой последний пост и чего-то вспомнилось:
- Объясни, мон шер, товарищам, что тут у тебя к чему.
Старичок словно взорвался.
- Высочайшее достижение нейтронной мегалоплазмы! - провозгласил он. - Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания...
Короче, надо все-таки сами ряды выкладывать. А то уши шерстью обрастут...
Svinozavr писал(а) >>
Основная ф-я (для меня так и единственная... почти))) - это анализ рыночной ситуации или, чтоб ближе к сути моего загадочного))) подхода, контекста. Т.е., расхождение двух МАшек за нектр величину, например, не несет в себе сигнала к торговой операции, а просто индицирует, что рыночный микроконтекст таков, что мы имеем нектр., в рамках метода MACD, движен...
Думаю лукавство всё это.
Идентификация состояния рынка неизбежно провоцирует действие или бездействие ;), а значит прогноз есть. Может и не прогноз сие, а память. Что для большинства и есть прогноз.
;)
А прогнозировать гримасы "вертолётчика" Бена правда не стоит, флуктуации не в счёт.
С контекстом как бы интуитивно-контекстно определились....
Не до конца осознал Вашу иронию или рассуждения о тайм-фреймном анализе.
Можна пояснить?
Предмет анализа. Это ЦР, полученный объединением тайм-фреймированных баров или тиков в кластеры по нектр., значащим для практической торговли критериям. Например, по волатильности. Но необязательно. Любая модель, позволяющая извлечь прибыль. Причем для разбиения по микроконтексту совершенно не важна реальная возможность профита от этого кластера. Просто по истории - такие дела, здесь была возможность заработать. Реальная возможность появится при анализе ряда этих кластеров, контексных фреймов... как угодно. Нет у меня устоявшейся терминологии. Короче, понятно.
Методы анализа. Методы все, в основном, те же. ( "Что с баранами, ворота поменял? - Ворота-то старые - бараны новые.")))
Ну вот к примеру занимаясь зигзагами я в конце концов осознал, что это по сути альтернативное принятым барам представление исторических данных. И при желании его вполне можно изобразить в виде, скажем, ... ээ ... Z-баров :) . Но применять к ним потом МАшки (в смысле обычные методы ТА) ... разве для того я от МАшек уходил чтобы здесь с ними встретиться :) . Это конечно шутка ... кажется :)
Кстати попытки альтернативных представлений и другие были - вот эквиобъёмные бары вспоминаются. Но зигзаги (или порождающие их осцилляторы) конечно невообразимо расширяют число возможных представлений. Вплоть до полного бардака :).
Впрочем, подождём продолжения, может я не о том вовсе.
Ну вот к примеру занимаясь зигзагами я в конце концов осознал, что это по сути альтернативное принятым барам представление исторических данных. И при желании его вполне можно изобразить в виде, скажем, ... ээ ... Z-баров :) . Но применять к ним потом МАшки (в смысле обычные методы ТА) ... разве для того я от МАшек уходил чтобы здесь с ними встретиться :) . Это конечно шутка ... кажется :)
Кстати попытки альтернативных представлений и другие были - вот эквиобъёмные бары вспоминаются. Но зигзаги или эквивалентные им осцилляторы конечно невообразимо расширяют число возможных представлений. Вплоть до полного бардака :).
Впрочем, подождём продолжения, может я не о том вовсе.
почему зигзаги и т.д. осцилляторы? Это квантование/дискретизация по цене. Т.к. измерений у нас 3 (цена, время и объем), то и основных квантований м.б. три - по цене, по времени и по объему. Остальное их модификации. Самое распространенное по времени. Каги, ренко, ЗЗ по цене. Эквиобъемные по объему. Модификации могут быть конечно разные и сводятся к разным границам квантования, сохранением определенных интегральных характеристик на отсчете.
Вообще любое квантование используется для того, чтобы сократить объем передаваемой и анализируемой информации при минимальной потере важных данных. Квантование не обязано выделять полезную информацию т.к. она для каждого метода торговли своя. Короче, мое мнение что главное в квантовании чтобы не было потери нужной для вас информации а остальное не важно, если есть возможность получить более детальную информацию (например уменьшением тайм-фрейма). Все равно ТС провоизводит нужные вычисления и выделение нужной информации для принятия решений.
почему зигзаги и т.д. осцилляторы? Это квантование по цене. Т.к. измерений у нас 3 (цена, время и объем), то и основных квантований м.б. три - по цене, по времени и по объему. Остальное их модификации.
Вот и ходим от одного к другому - квантуя то цену, то время.
Уместно ли здесь вспоминать заглохшую беседу? - но наличие самоподобия в контексте любого Таймфрейма было бы оптимистично .
;)
Svinozavr писал(а) >> Существуют куча рекомендаций (т.н. сигналов), как торговать по MACD, но они все ни к черту не годятся, т.к. оторваны от контекста, образованного рядом из этих микроконтекстных состояний.
Ага, оторваны полностью. И даже этот ряд микроконтекстных состояний не обязательно составляет полный контекст для принятия торгового решения.
Где-то с годик-полтора назад были мысли, даже пытался оформить их в статью. Основной вопрос был таким: а чего это мы тут такое делаем, анализируя сигналы MACD (или еще чего) или даже нескольких индюкаторов? Мы вычислили знак разности двух машек и вроде бы видим, что индюк намекает нам на то, что можно было бы и торгануть вверх. Но мы хитры: мы переходим на более высокий ТФ и делаем то же самое. И снова получаем подтверждение на намек открываться вверх. После этого мы получаем еще пару подтверждений на RSI на тех же ТФ и теперь уж уверены, что можно и войти. Входим - и получаем лося. А в чем причина-то? Вот до причин и пытался докопаться, но не сорослось.
Предмет анализа. Это ЦР, полученный объединением тайм-фреймированных баров или тиков в кластеры по нектр., значащим для практической торговли критериям. Например, по волатильности. Но необязательно. Любая модель, позволяющая извлечь прибыль. Причем для разбиения по микроконтексту совершенно не важна реальная возможность профита от этого кластера. Просто по истории - такие дела, здесь была возможность заработать. Реальная возможность появится при анализе ряда этих кластеров, контексных фреймов... как угодно.
Да, и об этом размышлял. И тут есть кое-что почти готовое к публикации. Но давай я лучше посмотрю, что ты такое измыслил. Может, и публицировать не надо будет.
Сомневаюсь, что кто-то в здравом уме будет утверждать, что он сможет (или ищет способ), основываясь на анализе ЦР, предсказать гримасу Бернанке, решение крупного фонда или, наконец, терракт. Аптека, как говорит в таких случаях А.А.Венедиктов, за углом.
Да-да, точно, я в ту самую аптеку и хожу. Недолечили меня еще. Врач продолжает выписывать мне рецепты, но я филоню и хожу туда изредка. Некоторых из местных коллег тоже там, кстати, встречаю (посмотри на эту ветку; вот эти хулиганы злостно нарушают режим лечения, их пора в психушку упечь). Мне даже на ушко шепнули в одном окошке, что и ты в эту аптеку наведывался. И сказали мне вот что: "Да какой там мы его вылечили... Ну да, формальный курс прошел, типа здоров, в армию годен, дееспособен. На самом деле он такой же, как и ты. Он все равно продолжает делать то же самое, что и раньше, просто он об этом не догадывается".
Ну ладно, шутки в сторону. Угадывать, в какую сторону пукнет Беня, я не собираюсь, но это и не нужно. Куда бы он ни пукнул - рынкету на это плевать, и он все равно сделает по-своему (примеров предостаточно: для теракта 09/11 Masterforex это показал убедительно). Или так: Бене просто деваться некуда, и он вынужден пукать туда, куда маркетмейкеры ему подсказали на ушко. Но почти в любом случае пукоизвержение Бени рынкет все равно использует в качестве повода для игры с ликвидностью.
И о том, что в определенный момент обязательно будет событие, эквивалентное микропанике в Дубае, рынкет давно уже знал.
Петр, все твои мудреные рассуждения о контекстах, цепочках микроконтекстов, кластеризации по критериям все равно сводятся в конечном счете к одной краткой фразе: "входить туда-то можно" или "посидим на заборе". Тем самым ты составляешь прогноз на краткосрочную перспективу, говоря другими словами: "сложившаяся ситуация такова, что статистически данный контекст имеет продолжение".
Но главная фишка в том, что для чисто мартингального процесса и с учетом инфы только о нем самом эти рассуждения не имеют никакого смысла, т.к. продолжения контекста для него нет. В каждый заданный момент он может внезапно оборваться и смениться на противоположный или нейтральный. Однако реальность - другая: для тебя, с учетом твоего практического опыта, контекст все же чаще продолжается, чем обрывается, т.е. процесс не мартингален. Следовательно, у него есть память. А память в свою очередь предполагает, что хотя бы иногда процесс имеет информацию о том, что он будет делать дальше в краткосрочной перспективе.
Я продолжаю считать, что любой трейдер, который на протяжении долгого времени систематически обыгрывает рынок, - знает ли он об этом или нет, - все равно делает прогноз и фактически пользуется немартингальностью рынка. (Хочу отметить для туземцев Необитаемого острова, что и у Пастухова предполагается, что рынок - не мартингал. Было бы крайне подозрительным, если бы мехматянин защитил диссер по прибыльной системе игры на мартингале.)
Так что, как ни крути, Петр, ты все равно болен, хотя формально здоров.
P.S. Воспринимай мой последний пассаж просто как моё имхо. А к Masterforex отношусь без какого-либо фанатизма, но уважаю его за некоторые мысли.
Вот и ходим от одного к другому - квантуя то цену, то время.
Уместно ли здесь вспоминать заглохшую беседу? - но наличие самоподобия в контексте любого Таймфрейма было бы оптимистично .
;)
не знаю на счет подобия, но по мне задача трейдинга состоит в выявлении объективных рыночных процессов и соответсвия им. Под процессом понимаю все, что имеет устойчивую структуру. Хотя бы выявляемые начало и конец или даже отдельные стадии/фазы, которые следуют друг за другом.