В догонку - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я вначале неверно понял и слишком поспешно ответил. Потом я стер пост, когда увидел ответ Петра.
Ну ладно, шутки в сторону. Угадывать, в какую сторону пукнет Беня, я не собираюсь, но это и не нужно. Куда бы он ни пукнул - рынкету на это плевать, и он все равно сделает по-своему (примеров предостаточно: для теракта 09/11 Masterforex это показал убедительно). Или так: Бене просто деваться некуда, и он вынужден пукать туда, куда маркетмейкеры ему подсказали на ушко. Но почти в любом случае пукоизвержение Бени рынкет все равно использует в качестве повода для игры с ликвидностью.
И о том, что в определенный момент обязательно будет событие, эквивалентное микропанике в Дубае, рынкет давно уже знал.
Петр, все твои мудреные рассуждения о контекстах, цепочках микроконтекстов, кластеризации по критериям все равно сводятся в конечном счете к одной краткой фразе: "входить туда-то можно" или "посидим на заборе". Тем самым ты составляешь прогноз на краткосрочную перспективу, говоря другими словами: "сложившаяся ситуация такова, что статистически данный контекст имеет продолжение".
Но главная фишка в том, что для чисто мартингального процесса и с учетом инфы только о нем самом эти рассуждения не имеют никакого смысла, т.к. продолжения контекста для него нет. В каждый заданный момент он может внезапно оборваться и смениться на противоположный или нейтральный. Однако реальность - другая: для тебя, с учетом твоего практического опыта, контекст все же чаще продолжается, чем обрывается, т.е. процесс не мартингален. Следовательно, у него есть память. А память в свою очередь предполагает, что хотя бы иногда процесс имеет информацию о том, что он будет делать дальше в краткосрочной перспективе.
Я продолжаю считать, что любой трейдер, который на протяжении долгого времени систематически обыгрывает рынок, - знает ли он об этом или нет, - все равно делает прогноз и фактически пользуется немартингальностью рынка. (Хочу отметить для туземцев Необитаемого острова, что и у Пастухова предполагается, что рынок - не мартингал. Было бы крайне подозрительным, если бы мехматянин защитил диссер по прибыльной системе игры на мартингале.)
Алексей, просто супер ! И на такой классной эмоции. :-) По-моему это и есть наиболее рациональное понимание рыночного процесса. Достаточно общее, чтобы перестать уже, наконец, пережевывать термины прогнозирование, память или инерция рынка, его мартингальность и т.п. И достаточно конкретное, чтобы трезво подойти к созданию ТС.
Не понимаю, с чего вдруг так много споров вокруг понятия "контекст". Во-первых, само понятие такое общее, что в него можно засунуть чуть ли не все, что захочешь. Во-вторых, автор не дал никакого определения и тем самым никак не ограничил свободу. В-третьих, оно отлично согласуется с приведенным выше представлением о рыночном процессе.
Не понимаю, почему так много разговоров о времени. Вроде нет тут ни догматических фанатов астрономического времени, ни отмороженных противников любого воремени вообще. А споры есть. Казалось бы здравая мысль о том, что специфическая форма использования времени не должна уничтожать полезную информацию, в неявном виде уже высказана здесь. Что можно этому противопоставить ? Если эта форма отрезает информацию не нужную для данной ТС, то это проблема не отношения ко времени, а адекватности этой ТС.
В связи с этим не пора ли высокому собранию перейти от общих разговоров к чему-то более конкретному.
Например. Разговоры о контексте вообще, никогда не приведут к какому-либо результату до тех пор, пока не будут определены обстоятельства, которые этот контекст определяют. Еще лучше, если будут названы величины, которые его параметризуют. Вот тогда и станет ясно, действительно ли этот контекст способен выражать состояние рынка и дать какой-то способ извлекать профит или нет. По крайней мере споры станут предметнее.
То же и о времени. Чтобы продвинуться дальше сказанного и многажды повторенного, нужно обсуждать конкретные подходы. Поскольку нет вопроса "есть или нет", а есть вопрос какое время и как используется в данном подходе, т.е. помогает или мешает его осмысленности и адекватности.
Угу. Вот почему я так не хотел начинать с общих рассуждений. "Ротор поля наподобие дивергенции...")))
===
Лёш, процитированный Yurixx отрывок - это то, что ты стер, и, как я понимаю, моей рефлексии не требует? Типа вопрос снят?
Что-то у меня нет такого впечатления. Но... как угодно.
Не, это я не стер, а стер просто неправильный ответ Candid'у по поводу кластеризации.
Да кто ж тебе мешает рефлексировать в собственной ветке? Вопрос... ну да, снят - в том смысле, что наши позиции остались неизменными. Но ты моим врагом из-за этого не стал :)
А лучше выкладывай свои ряды, если вылечился (я не о той аптеке). Жду их не дождусь. Заодно и прояснится наконец-то, что такое контекст в твоем понимании. Юрий не зря этот вопрос заново поднял.
Ну в общем да, при наличии конкретного примера всё было бы конкретнее :)
Я своим вопросом собственно хотел прояснить, допускается ли неявное задание контекста. Поскольку мой пример я толкую как неявное задание.
Впрочем казалось бы дальше мы должны делать то же, что и при явном задании, а именно: учиться распознавать на ранней стадии возникновение полезного контекста (в обоих случаях данного нам в примерах). Точно также нам будет необходимо распознавать ранние признаки наступления неблагоприятного контекста (или окончания благоприятного). Но если это так, почему бы не делать это по временнОму ЦР? Хотя если мы хотим предсказывать его появление, нам может помочь и последовательность предшествующих контекстов, то есть фреймовое представление.
2 Алексей: Я толком не понял где и что ты стёр, но, раз есть такой почин, стёр и свой пост. На всякий случай. :)
Не, это я не стер, а стер просто неправильный ответ Candid'у по поводу кластеризации.
Да кто ж тебе мешает рефлексировать в собственной ветке? Вопрос... ну да, снят - в том смысле, что наши позиции остались неизменными. Но ты моим врагом из-за этого не стал :)
А лучше выкладывай свои ряды, если вылечился (я не о той аптеке). Жду их не дождусь. Заодно и прояснится наконец-то, что такое контекст в твоем понимании. Юрий не зря этот вопрос заново поднял.
Ах, да - извини. Я ж его внимательно читал. (Мдя, действительно что-то не так в родном Эльсиноре)))
В том-то и дело, что инерцию (здесь - продолжающееся действие первоначальных причин) по РПР (или как еще) ЦРяда в тф хрен увидишь. Т.е. увидеть-то можно, но это как повезет. Так... фрагментарно, когда звезда сойдутся, а точнее, когда тайм-фреймирование совпдает (точно или кратно, по гармоникам) с фреймированием, скажем, по волатильности.
Мне все время пытаются доказать, что инерции нет, аргументируя это или абсурдным "рынок не физика" (я что, спорю? хотя 1-й закон Ньютона довольно хорошо ложится как аналогия), или с помощью бесхитростных стат. выкладок по ВР.
Я говорю, ну возьмите вы хоть тот же гор. канал, построенный на ЗЗ, чтоб далеко не ходить и не усложнять, нарисуйте его медиану, возьмите получившийся ряд, где элементами будут ее - меданы - горизонтальные участки, и посчитайте от нее свою любимую ПР и пр.))) Почувствуйте разницу! Не-а. Бестолку - кактус вкуснее.
===
Ряды выкладывать... Я вот думаю, как лучше сделать. Видимо, нужно сформированный ряд сливать в файл, который потом уже можно в матлабе, экселе или где еще анализировать.
ок. Или как, мысли есть?
В том-то и дело, что инерцию (здесь - продолжающееся действие первоначальных причин) по РПР (или как еще) ЦРяда в тф хрен увидишь.
[...]Ряды выкладывать... Я вот думаю, как лучше сделать. Видимо, нужно сформированный ряд сливать в файл, который потом уже можно в матлабе, экселе или где еще анализировать.
Ну кто ж сказал, что будет просто. Гигантам финансов было бы совсем неинтересно выводить Форекс в массы, если бы истина (=инерция причин) на поверхности лежала.
А ряды выкладывай в формате csv. Надеюсь, этот формат не одним только Экселем читается?
Ну в общем да, при наличии конкретного примера всё было бы конкретнее :)
Я своим вопросом собственно хотел прояснить, допускается ли неявное задание контекста. Поскольку мой пример я толкую как неявное задание.
Впрочем казалось бы дальше мы должны делать то же, что и при явном задании, а именно: учиться распознавать на ранней стадии возникновение полезного контекста (в обоих случаях данного нам в примерах). Точно также нам будет необходимо распознавать ранние признаки наступления неблагоприятного контекста (или окончания благоприятного). Но если это так, почему бы не делать это по временнОму ЦР? Хотя если мы хотим предсказывать его появление, нам может помочь и последовательность предшествующих контекстов, то есть фреймовое представление.
Наверное, имелось ввиду не предсказывать, а распознавать его наличие или истечение? Хотя, наверное, можно заняться и предсказыванием, но это не со мной. Нострадубусов без меня пруд пруди. Самые посещаемые ветки - на любой вкус. Предсказать контекст, т.е. ситуацию, сложившуюся от чего-то, что повлияло на рынок, равносильно знанию чего и с какими последствиями произойдет в будущем (с какими можно, но вот"чего" - увольте). Невозможно. Да даже если и можно, то достоверности предсказания и распознавания - две большие разницы, и потому, с практической т.зр., первое - малоинтересно.
Почему именно фреймирование по микроконтексту может лучше к решению этой задачи подойти, чем по времени? Ну так потому, что фрактал-дизайн рынка никто не отменял, и большое отражается в малом. Каждому крупному контексту сответствует свой характерный микроконтекстик. Я это обязательно покажу позже. Я уже приводил пример с адаптивными МА, которые пытаются натянуть фрак на контекст, но поскольку они изначально, в первую голову привязаны ко времени, то "подгонка фрака" им же и ограничена. А ведь хрен знает, сколько будет длиться, например, мертвый штиль, - может, это ДЦ сами с собой торгуют как подорванные по "маленькой", а в случае биржи - маркет-мейкеры (здесь как техн.ф-я) держат в отсутствии рыночных идей коридор и ликвидность. Не имеет отношение это все к распознаванию (здесь - в рамках трендовой модели).
===
Вообще, вы правы - кажется, с трепотней за "контекст" пора завязывать. Тем более, что мне, похоже, удалось-таки донести общие соображения. Пора переходить к конкретике. Но я оставляю за собой право еще какое-то время потрепаться. Уж не обессудьте.)))
Наверное, имелось ввиду не предсказывать, а распознавать его наличие или истечение?
Да, ведь и было написано "распознавать". А предсказывать - как альтернатива. Поскольку здесь начало обсуждаться свёртывание фреймов в специфические бары. По моему разумению такое свёртывание и означало бы переход от распознавания к предсказанию, ведь для распознавания мы должны находиться внутри фрейма, разве не так? А после свёртывания его начинка нам уже недоступна..
А микроконтексты это паттерны? Под паттернами понимаются любые повторяющиеся протяжённые во времени состояния.
Насколько я понимаю Петра, само понятие контекста уже связано с предсказанием. Неявно.
Петр, надеюсь я этим высказыванием не сильно наступаю вам на мозоль ? Я не собираюсь перетягивать канат в споре о том занимаемся мы тут предсказаниями (или прогнозированием) или нет, это меня не интересует. Однако, каждый контекст непременно (!!!) связан с установкой покупать, продавать или сидеть на заборе. И в этом смысле он сам по себе уже является неявным прогнозом дальнейшего поведения рынка. Другое дело, что он в следующую секунду может измениться на противоположный, даже если возник всего секунду назад. Не правда ли ? Но под этим ходит любая ТС, ведь это рынок.
Поэтому, имхо, давайте уже оставим в покое эту борьбу с предсказателями, она все равно ни к чему не ведет. А заодно и вопрос о предсказании контекста, как заведомо тавтологический.