Обсуждение статьи "Рыночная математика: прибыль, убыток, издержки"
в общем правильное направление задано : если хотите увидеть прибыль, разберитесь с убытками и издержками, в деталях .
линия перемены дат сервером и роловер как показатель, это сильно спорный вопрос - там слишком много исключительно технологических (не рыночных) составляющих.
Автору - в следующей статье удели больше внимания марже. Она как-бы важнее, чем плавающая прибыль/убыток, но об этом не знают и считать её большинство не умеет.
в общем правильное направление задано : если хотите увидеть прибыль, разберитесь с убытками и издержками, в деталях .
линия перемены дат сервером и роловер как показатель, это сильно спорный вопрос - там слишком много исключительно технологических (не рыночных) составляющих.
Автору - в следующей статье удели больше внимания марже. Она как-бы важнее, чем плавающая прибыль/убыток, но об этом не знают и считать её большинство не умеет.
Попробую, но так на вскидку маржа не больно сложно считается, там не много расчетов совсем, для одной статьи маловато, надо что-то еще
Автору спасибо.
С кросами постоянно голову ломал, а тут всё разжёванно, ещё и воплощено в код. Бери, пользуйся, не ломай голову)))
Ну нет, Point это _Point у меня все как положено/ TickSize это-по моему немного другое, это размер минимального изменения цены. На некоторых инструментах может быть TickSize = 5*_Point, например. Это просто число от которого отталкиваются все остальные величины из спецификации. Тяжело все нюансы предусмотреть тем более в такой статье, но если это важно нужно поправить конечно. Я старался суть передать в первую очередь. насчет "_Point", он может быть любым, это не суть. Например взять USDJPY, твоя формула будет уже не верной потому как там курс за сотню уходит, тебе придется домножить еще на 100. смотря чему еще Digits равен, тут я не уверен. Если брать пары типо EURUSD USDGBP, то да. Point это свободная величина. Ну конечно не в том плане что надо ее делать равной непонятно чему, но примерно ее уравнивают к среднему движению цены на инструменте скажем за секунду или пять секунд...
- PrBuy = Lot * TickValue * [ ( PE - PS )/Point ] — прибыль для ордера на покупку
-- здесь правильно TickSize -- ну, и дальше по тексту
У меня все правильно, иначе бы расчеты не сошлись. Я скрипт сделал коротенький. Он не лично вам а всем сделан. Величины эти все- таки разные и следует понимать их разницу. Я подумаю как поправить. Но в данном случае все верно. Зачеркивать не нужно.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Рыночная математика: прибыль, убыток, издержки:
В данной статье я покажу вам, как считать полную прибыль или убыток любого трейда, включая комиссию и своп. Составим точнейшую математическую модель, напишем по ней код и сравним ее с эталоном, а также попытаемся залезть под капот основной функции MQL5 для вычисления прибыли и докопаемся до сути всех необходимых величин из спецификации.
Для построения грамотной торговой системы в первую очередь необходимо разбираться в том, как считается прибыль или убыток каждого ордера. Они известны практически всем, ведь как-то нужно вести мани-менеджмент. Кто-то делает это на ощущениях, кто-то на глаз, но практически в любом советнике есть соответствующие расчеты всех необходимых для этого величин.
Для того чтобы продолжать мысль дальше, я создал графическую иллюстрацию, которая поможет вам разобраться. В ней показан процесс открытия и закрытия двух типов рыночных ордеров:
Автор: Evgeniy Ilin