Торговля спредами в Meta Trader-е - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Правильно ли я понял спрэд между парами евро/фунт и фунт/доллар-это фактически работа по паре евро/доллар? И если данная пара падает на 100 пунков, то и ваш хэдж
в сумме падает грубо на 95-105 пунктов?
Да, пожалуй.
Пара (евро/фунт+фунт/доллар) - выбрана мной неудачно. Не думаю, что это "хедж" следует использовать в такой торговле.
Пока я остановился на (ауди+киви), (евро+киви), (евро/иена+доллар/иена), и сейчас прикидываю (евро/иена+фунт/иена)
Можно, видимо, взять и настоящий хедж ( EURUSD+USDCHF), входы тут будут одноименные, - но тут ещё нужно сообразить - как выбрать момент входа...
Да, пожалуй.
Пара (евро/фунт+фунт/доллар ) - выбрана мной неудачно. Не думаю, что это "хедж" следует использовать в такой торговле.
Пока я остановился на (ауди+киви), (евро+киви), (евро/иена+доллар/иена), и сейчас прикидываю (евро/иена+фунт/иена)
Можно, видимо, взять и настоящий хедж ( EURUSD+USDCHF), входы тут будут одноименные, - но тут ещё нужно сообразить - как выбрать момент входа...
Любой подобный хэдж евро/фунт+фунт/доллар будет неудачный. Можно написать проще. Получается, что когда вы получаете
сигнал на вход в такой хэдж, вы фактически получаете сигнал по паре евро/доллар. Тогда вам проще сразу открываться по данной
паре. Спрэд+проскальзывания будут намного меньше. А сам хэдж использовать только как сигнал). Но это конечно абсурд.
Поэтому (евро/иена+доллар/иена) и прочие пары, по идее, будут с таким же результатом. Сказал бы точно, но 100гр Xennessy в обед
немного туманят мозг и не дают до конца быть логичным)
Можно, видимо, взять и настоящий хедж ( EURUSD+USDCHF), входы тут будут одноименные, - но тут ещё нужно сообразить - как выбрать момент входа...
В этом случае получится что все время, пока будут открыты 2 сделки, вы будете иметь постоянно от 0 до -15 пунктов.
Размеры спрэдов сразу дадут отрицательный результат, который просто будет чуть уменьшаться или увеличиваться.
Да, пожалуй.
Пара (евро/фунт+фунт/доллар) - выбрана мной неудачно. Не думаю, что это "хедж" следует использовать в такой торговле.
Пока я остановился на (ауди+киви), (евро+киви), (евро/иена+доллар/иена), и сейчас прикидываю (евро/иена+фунт/иена)
Можно, видимо, взять и настоящий хедж ( EURUSD+USDCHF), входы тут будут одноименные, - но тут ещё нужно сообразить - как выбрать момент входа...
Выход конечно есть. Это работа по парам фунт/йена и например новозеландец/фунт. Это для прямого хэджа.
Но! Тогда надо искать ДЦ с мин спрэдами по данным парам, а лучше Каренс. Получится что при заходе вы
все равно будете в небольшом минусе, открыв 2 пары, но из-за очень сильной волатильности данным пар,
в какие-то 1-2 секунды, может получится что вы увидите на экране прибыль, вот тогда надо ее бросаться
и фиксировать...только из-за проскальзываний не факт что вы увидите хотя бы 1 пункт.
Выход конечно есть. Это работа по парам фунт/йена и например новозеландец/фунт. Это для прямого хэджа.
Это завуалированная торговля на NZD/JPY. Хэджей между реальными FOREX-инструментами нет. Есть временный корреляции между двумя парами. Например, которые описаны выше. Но эти корреляции просто выглядят, как флэт на NZD/JPY.
Это завуалированная торговля на NZD/JPY. Хэджей между реальными FOREX-инструментами нет. Есть временный корреляции между двумя парами. Например, которые описаны выше. Но эти корреляции просто выглядят, как флэт на NZD/JPY.
Естественно нет. Но я же объясняю для программистов на том языке, как они пишут. Я не программист. А вышка по экономике есть, разницу прекрасно понимаю.
Я описал пример как на данной корреляции можно ПОПРОБОВАТЬ выловить 1-2 пункта.
Естественно нет. Но яже объясняю для программистов на том языке, как они пишут. Я не программист.
В ан(н)алы. Откуда вам сударь знать язык на котором пишут программисты?
Вобщем, предлагаю вам писать чушь в вашей ветке, а в остальных подключать мозги, хотя бы немного.
Не засирайте одну из немногих веток, в которой действительно много по делу.
В ан(н)алы. Откуда вам сударь знать язык на котором пишут программисты?
Вобщем, предлагаю вам писать чушь в вашей ветке, а в остальных подключать мозги, хотя бы немного.
Не засирайте одну из немногих веток, в которой действительно много по делу.
Чушь пишите вы. Человек опубликовал тесты на реале. Я спросил у него, что будет если пара евро/доллар улетит на 100 пунктов в одну сторону.
Ответьте вы мне тогда на данный вопрос если такой умный. Вот именно что тема интересная. Только спрэдами я торгую в реале и не лотами 0.01.
Поэтому могу что-то реально подсказать.
EURJPY = EURUSD * USDJPY. Если быть точнее:
EURJPYbid = EURUSDbid * USDJPYbid
EURJPYask = EURUSDask * USDJPYask
Все варианты синтетики расписаны в (не реклама) Trade-Arbitrage советнике.
Торговля спредом между реальными FOREX-инструментами невозможна. Они не коррелируют. Это реально между синтетическими инструментами, но это уже будет чистым арбитражем.
На других (и между) рынках полно коррелируемых торговых инструментов. Непростая (если мало вычислительных ресурсов) задача - нахождение коррелируемых инструментов.