Почему нормальное распределение не нормально? - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С другой стороны, оценка с.к.о. для сильно толстохвостого распределения зависит от величины выборки, так что тут не все так просто.
Совершенно верно!
Получил формулку, которая по МНК вписывает в полученное распределение гаусс и столкнулся с тем, что гаусс-то вписывается не единственным способом, а бесконечным... Действительно, если взять одно и то же распределение, например экспоненциальное, то в логарифметическом масштабе мы получим треугольное по форме распределение. Берём 10 точек вблизи центра распределения и вписываем туда гаусс (в логарифметическом масштабе это парабола т.к. если y=exp(-a*x^2), то ln(y)=-a*x^2). Вписали, получили дисперсию. Берём то же самое распределение но, теперь, 20 точек, а не 10, как в предыдущем случае. Вписываем, получаем уже другую параболу, т.е. другую дисперсию... и т.д. и т.п. до бесконечности. Получается, что для ненормального распределения понятие дисперсии по-типу гауссовой - не определяно и оценивать дисперсию распределения методом вписывания туда гауссового не корректно.
begemot61 писал(а) >>
Каким образом можно использовать статистику первых разностей, не имея МО цены?
Вы знаете распределение скорости. А что дальше? Как оно связано с распределением цены?
Тут как раз противоречия нет. Ведь, торгуя тот или иной инструмент, мы торгуем ПРИРАЩЕНИЕ цены, а не саму цену... Понятно? - Открыв позицию, мы ждём пока цена изменится на определённую величину задаваемую используемым торговым алгоритмом, и при достижении нужного приращения - закрываем позицию. Т.е. мы торгуем в понятиях приращений цены, а не её абсолютных значений. Именно по этой причине, анализ ряда первой разности (РПР) от ценового ВР очень информативен, это по сути анализ возможных транзакций (если РПР взят от ТФ на котором торгует ТС).
Svinozavr писал(а) >>
Вообще, класть в основу ТС прогнозирование цены - путь в никуда. Вы можете смоделировать/спрогнозировать участки между действиями крупняка. Но любое их - крупняка - действие убъет все прогнозы. Не от прошлого временного ряда зависит большинство сильных подвижек на рынке. Все попытки (ваши, другие) это хорошо показали.
Почему распространено мнение, что ТА не работает? Да потому, что с его помощью пытаются предсказывать цену. А инструменты ТА всего лишь фиксируют то или иное состояние рынка. Они НИЧЕГО не предсказывают. Они не для этого. Линейка не может предсказывать длину. А гиря - вес. Все это - аналитика. И она ОЧЕНЬ ценна.
Предикторские же свойства ТА могут быть использованы только локально для вспомогательных, краткосрочных действий типа заходов/перезаходов/выходов/разворотов по логике настроения рынка, определенному с помощью анализа. Я говорю "настроение", т.к. термин "контекст" меня уже самого заипал.
Тут я с тобой не согласен.
Я могу привести скольугодно много доказательств существования статзначимых зависимостей между приращениями цен. Другими словами, я утверждаю наличие связи между преждним движением цены инструмента и его движением на следущем шаге. Другое дело, что профитнотность ТС основанной на эксплуатации этих, лежащих на поверхности, зависимостей почти никогда не перебивают комиссию ДЦ... Но, вопрос-то не в этом, а в том, что ты утверждаешь по сути, отсутствие каких бы то нибыло связей между прошлым и будущим в ценовом ВР, а это, строго говоря, не так.
С другой стороны ты прав в том, что нам нет резона обращать своё внимание на то, на чём статдостоверно заработать нельзя. Однако, кто сказал, что нет более глубоких зависимостей в ценовых ВР? Тут есть простор для исследований и ставить жирную точку на ТА я бы не стал.
pps Avals интересно что у вас получиться если вычесть одно из другого? Мне так кажется будет затухание похожее на вейвлет.
Вот разность (реальныеданное-НР):
1999-2001 года (больше м15 в Excel не лезет)
Кстати, на этом участке был значительный даун-тренд. Недельный график за этот период:
Если посмотреть на разность между положительными и отрицательными приращениями, то получится:
Даун тренд сформировался за счет бОльшого кол-ва небольших отрицательных приращений, но обратные движения (контртрендовые) лидировали по числу в области больших приращений (более 13п - примерно 2ско)
разность между положительными и отрицательными приращениями
Это как?
Это как?
По частотам: (кол-во приращений=1) - (кол-во приращений=-1) и т.д.
Я могу привести скольугодно много доказательств существования статзначимых зависимостей между приращениями цен. Другими словами, я утверждаю наличие связи между преждним движением цены инструмента и его движением на следущем шаге. Другое дело, что профитнотность ТС основанной на эксплуатации этих, лежащих на поверхности, зависимостей почти никогда не перебивают комиссию ДЦ... Но, вопрос-то не в этом, а в том, что ты утверждаешь по сути, отсутствие каких бы то нибыло связей между прошлым и будущим в ценовом ВР, а это, строго говоря, не так.
Я и не утверждаю, что нет. Читай (нужное выделил и даже подчеркнул):
Вы можете смоделировать/спрогнозировать участки между действиями крупняка. Но любое их - крупняка - действие убъет все прогнозы. Не от прошлого временного ряда зависит большинство сильных подвижек на рынке. Все попытки (ваши, другие) это хорошо показали.
С другой стороны ты прав в том, что нам нет резона обращать своё внимание на то, на чём статдостоверно заработать нельзя. Однако, кто сказал, что нет более глубоких зависимостей в ценовых ВР? Тут есть простор для исследований и ставить жирную точку на ТА я бы не стал.
А кто ставит точку? Я-то как раз говорю, что ТА работает. Просто большинство его использует не по назначению и даже не понимает, что там эти индюки показывают.
Ведь большинство ставит телегу впереди паровоза, т.е. прогноз впереди анализа (определения контекста - будь он неладен!). Пытаются спрогнозировать по ТА цены и на этом строить ТС. Это - неизбежный слив.
ТА надо использовать там, где он работает. А работает он при анализе текущего состояния и краткосрочного прогнозирования внутри этого хм... контекста.
Интересно, сколько уже кактусов сгрызено?
Если долго сидеть на берегу реки и грызть кактусы, то можно увидеть, как по ней проплывают трупы твоих коллег, начавших грызть их раньше.
Avals писал(а) >>
По частотам: (кол-во приращений=1) - (кол-во приращений=-1) и т.д.
Понял. Прикольно получается на пятизнаке:
Интересно, сколько уже кактусов сгрызено?
Если долго сидеть на берегу реки и грызть кактусы, то можно увидеть, как по ней проплывают трупы твоих коллег, начавших грызть их раньше.
А вот из соседней ветки:
Вы слушайте, слушайте любителей матожидания и ожидайте, ожидайте.
ТА надо использовать там, где он работает. А работает он при анализе текущего состояния и краткосрочного прогнозирования внутри этого хм... контекста.
Вот с этим я соглашусь! Сам сейчас работаю именно в этом направлении.