Как правильно сравнивать два непересекающихся ряда? - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Верхушек нахватались...
Нужно составить 2 уравнения ПНБ для каждого ряда и сравнивать значения параметров и коэффициентов.
Нужно составить 2 уравнения ПНБ для каждого ряда и сравнивать значения параметров и коэффициентов.
Именно, так точно. Срочно в ПНБ - психоневрологическую больницу
Может вопрос нужно было поставить как - "Как наложить два временных ряда друг на друга наиболее правильным методом"
Два ряда 'одинакового характера' просто один лежит в оном диапазоне шкалы от 0 до 100 другой ряд в другом.
При разной выборке для расчёта средней или регрессии и дальнейших расчётов результат меняется относительно выборки (что в принципе естественно).
Думал может есть особый правильный подход для таких целей.
Ну и так всем Спасибо за ответы!
ПНБ - психоневрологическую больницу
Может вопрос нужно было поставить как - "Как наложить два временных ряда друг на друга наиболее правильным методом"
Два ряда 'одинакового характера' просто один лежит в оном диапазоне шкалы от 0 до 100 другой ряд в другом.
При разной выборке для расчёта средней или регрессии и дальнейших расчётов результат меняется относительно выборки (что в принципе естественно).
Думал может есть особый правильный подход для таких целей.
Ну и так всем Спасибо за ответы!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как правильно сравнивать два непересекающихся ряда?
Evgeny Belyaev, 2021.07.02 08:36
Можно использовать логарифмирование цен.
гугли : Рыночные инварианты.
Допустим, некоторая акция торгуется сейчас в районе 10 рублей. Тогда увеличение ее цены на 1 рубль будет составлять 10%. Предположим, через несколько лет акция выросла до 100 рублей. Рост на 1 рубль для нее будет уже только 1%. Один рубль для 10-рублевой и 100-рублевой акции – совсем разные вещи, поэтому инвесторы ориентируются не на денежную, а на процентную доходность, т.е. не на абсолютные, а на относительные величины.
Вроде то что нужно.
Должно быть некоторое предположение о приблизительном виде связи между двумя рядами. Например, если ряды Хn и Уn связаны соотношением Уn ~ К*Хn, то для их совмещения нужно второй ряд поделить на число К, логарифм которого можно найти, как среднее для ряда log(Уn)-log(Хn). Если вид связи другой, то и преобразование будет другим. Если связь не существует, то вряд ли можно вообще говорить о каком-либо совмещении.
скорее всего я не в тему с какими-то рядами, но две Машки одного периода - одна open а - другая close и добавить им уровни то они и на уровнях пересекаются.
скорее всего я не в тему с какими-то рядами, но две Машки одного периода - одна open а - другая close и добавить им уровни то они и на уровнях пересекаются.
Как всегда не в тему. У тебя один ряд.
Должно быть некоторое предположение о приблизительном виде связи между двумя рядами. Например, если ряды Хn и Уn связаны соотношением Уn ~ К*Хn, то для их совмещения нужно второй ряд поделить на число К, логарифм которого можно найти, как среднее для ряда log(Уn)-log(Хn). Если вид связи другой, то и преобразование будет другим. Если связь не существует, то вряд ли можно вообще говорить о каком-либо совмещении.
А для чего такие сложности? почему бы просто не разделить каждый ряд на его среднее?
Конечная формула зависит от вида полной формализации связи с учётом способа вхождения туда ошибки (белого шума). Мой подход отвечает варианту Уn = К*Хn*ехр(Вn), где Вn - белый шум. Вроде бы, это то что называют мультипликативным шумом. У вас, наверное, вариант аддитивного шума.