Первая священная корова: "Если тренд начался, то он продолжится" - страница 55
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Никогда не следует забывать чем порожден ВР. Если генератором случайных чисел - это одно. Наш ряд порожден толпой, которая, почему-то в одно время идет в ногу и в одном направлении. Именно это является исходным процессом, который мы затем меряем, потом вводим скважность, затем делаем стационарным, но никогда не ставим перед собой вопрос - а каков доверительный интервал в каждой сточке нашего измерения? И перейдя к стационарности, забыв о доверительном, интервале мы придумываем форвард тест.
Толпа, в большинстве случаев, и есть генератор случайных чисел. И эта толпа никогда не ходит в ногу. Если "все" покупают, то кто-то же им продаёт.
Форвард-тест - это просто следующий уровень подгонки под историю, он ничего не доказывает.
2. Вы ещё не поняли, что информация о рынке подсовывается для "лохов", чтобы они запутались и слились?
Ветка для клоунов - иди резвись там.
2 timbo:
Дайте же, наконец, ваше определение тренда, чтобы можно было сказать, что это не тренд!
И скорей всего, все здесь, наконец, согласиться с вами: что да, такие дела, это - не тренд.
Тогда, чтобы не раздражать вас (а у вас это хроническое - не тренд! не тренд!), назовем этот феномен как-то по-другому и, помолясь, продолжим. Без этих (не тренд!) ваших заклинаний, которые уже - уж извините - всем осточертели.
===
Видите, какое деликатное предложение? Можно ведь было просто послать...)))
===
Судя по вашим постам, тренд для вас - это что-то наподобие алгбраической ф-ии, где всегда можно сказать, чему она будет равна при таком-то аргументе. Т.е. абсолютно предсказуема.
Тогда да - то, что происходит на рынке, это - не тренд. В вашем понимании.
Может, вы вайо, блин, конд диос с таким пониманием? И оставите нас, наконец, в покое без ваших причитаний?
Толпа, в большинстве случаев, и есть генератор случайных чисел. И эта толпа никогда не ходит в ногу. Если "все" покупают, то кто-то же им продаёт.
Как говорится, окстись. Год назад рынок упал в три-четыре раза за месяц, неуж-то не видел этого.
В основе наших ВР лежит экономика. Если построить новый завод с новой продукцией, пользующейся спросом, то на рынке образуется растущий тренд цен на его акции. Это объективная реальность, которую пытаются испоганить разные там аналитики (как мне кажется в личных целях). Если это мощный завод и его продукция на экспорт, то это может дать тренд и в валюте. Пример, влияние поставок газа и нефти на пару евро рубль и доллар рубль в последний год. Забудьте про формулы и никогда не забывайте об реальном, практическом источнике трендов в виде часов, трусов и джинсов..
Неправильно. Тренда это не даст. Цена акции - это дискаунтед стоимость всех будущих платежей. Если это реально хороший завод и его акции только вышли на рынок, то цена подпрыгнет до какого-то уровня и остановится. Цена может измениться по двум причинам:
- появятся признаки того, что выплаты изменятся (например, возрастёт/упадёт спрос на продукцию),
- случайное блуждание толпы, которой чудятся тренды, фибы и прочие волны.
Трусы, часы и джинсы легко описываются формулами. Потребность в трусах и часах так же оценивается достаточно легко. А вот цены акций практически не оцениваются, т.к. СБ, на котором трендов нет.
Как говорится, окстись. Год назад рынок упал в три-четыре раза за месяц, неуж-то не видел этого.
И что ты хотел этим сказать? Что все "вногу" продавали и никто не покупал? Тогда кому же они продавали?
Толпа, в большинстве случаев, и есть генератор случайных чисел. И эта толпа никогда не ходит в ногу. Если "все" покупают, то кто-то же им продаёт.
Форвард-тест - это просто следующий уровень подгонки под историю, он ничего не доказывает.
да это понятно, что на покупца есть продавец. Но если покупцы торопятся и покупают по рынку, то они поглощают лимитные ордера, проскальзывая изменяют цены. Все зависит от того насколько покупцы или продавцы торопятся реализовать свой спрос/предложение т.е. от временных рамок и их интерсов, желаний (сантимента). Кто соглашается на условия противоположной стороны сделки или меняет их на более привлекательные для контрагента, тот и драйвит цену. Либо быки, либо мишки
Например, на колхозный рынок утром приходят продавцы мяса и покупатели. Если к вечеру осталось много нереализованного мяса, то можно ожидать что некоторые из них под конец дня начнут сбрасывать цены, пытаясь реализовать остатки. Возможно постпенно и не все сразу но глядя что один снизил желая реализовать свое, постепенно снижают цены. А возможно сразу друг за другом. Насколько их ряды будут стройными это еще вопрос, но то что они способным тем самы создать локальный драйв, это можно наблюдать в живую :)
1) Если тебе, жителю 21 века, больше хочется верить в пляски с бубном, то это твоё право. Но большие деньги всё-таки зарабатывают те, кто знает "почему".
2) Для успешного использования обязательно надо знать является ли А причиной В. В противном случае рискуешь нарваться на неучтённый С, который всё испортит.
3) Вся статистика посвящена именно этому вопросу - реальные отношения между А и В.
1) Всё строго наеборот. Само понятие причинности высосано из желания "найти виноватого" и научной базы под собой не имеет. Что до бабла, то навязчивая вера в существование причин и необходимость их контролировать неплохо кормит религиозных лидеров (но не их паству) и дилинговые центры (но не трейдеров). :)
2) Неучтённый С найдётся всегда. Кстати, знание что А является причиной B, вряд ли удовлетворит пытливого трейдера. Нужно ведь ещё выяснить, что является причиной А. И причиной этой причины. А также причиной причины причины А..... и следующую причину обязательно нужно найти....... Вопчем дерзайте, форум вам поможет.
3) По моему вы приписываете статистике цели ей совершенно чуждые. Статистика - наука (хотя и подозрительная местами). А в большой науке принято описывать феноменологию, выдвигать гипотезы о взаимосвязях, и некоторые гипотезы держать за теории (до появления лучших гипотез). Кстати, требования доказывать что-то теоретически, свойственные некоторым областям современной науки, фактически есть требование указать логические взаимосвязи утверждаемого с популярными на данный момент теориями. Новые (даже лучшие старых) теории завоёвывают место под солнцем демонстрируя лучшую соотносимость с экспериментом, то бишь указанием пальцем на феноменологию. Они не могут быть "доказаны" при помощи логического манипулирования старыми истинами.
Согласен с этим. Если на случайном блуждании можно обнаружить тренды краткосрочные тенденции, значит их можно использовать в "торговле" на этом блуждании. Все разговоры о том, могут ли они там быть или нет (разве что в определении тренда должно быть условие о его причинах) не имеют практического смысла. Рынок может и имеет какие-то причины на возникновения подобных тенденций, но т.к. мы о ни них не знаем, то можно воспринимать и его как случайный процесс (во многом). Но, прибыльно торговать это не мешает. Значит, на случайном блуждании тоже нет никаких препятствий для этого.
Случайные блуждания могут быть разными по своей природе и соответственно по свойствам. В статистике довольно неплохо исследованы различные виды случайных процессов. Некоторые из них статистически предсказуемы (с вероятностью больше случайной), другие нет. Рекомендую немного вникнуть в тему, она довольно любопытна и по сути не очень сложна. Для начала википедия вам в помощь.
насчет причинности, то есть выяснения в какой степени следствие B зависит от причины A, на мой взгляд
порождает много недоразумений, так как в сложной системе классическая причинность может быть
нарушена или вовсе отсутствовать, вместо нее наблюдается так наз. "петлистая" причинность,
типа "что было первым курица или яйцо" или "что в наибольшей степени влияет на рынок, настроение
рынка или экономика?"