_Описание рынка - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я никогда не считал, что чувствительность системы к входу и выходу должна быть одинаковой. И это не может быть очевидно для остальных. Все зависит от системы. Я уже привел пример системы, для которой это не так: вход - на пробое, выход - на штиле. Но эта система явно не переворотная.
А, скажем, для переворотной, как уже отметил Figar0, эти важности одинаковы.
Нет, вот тут я именно и хочу сказать.... Для всех, это не одно и тоже... Чтобы это понять, попробуйте попытаться меня опровергнуть, ну для этого вам всего-лишь надо будет, написать советника который на своем примере это опровергнет... Это можно, даже попытаться сделать совметно... Ну скажем так, естественно не разработать совместно, а сделать постановку задачи, в которой это было бы доказательно проверенно на реальных котировках... Период М1, все тики... :)
Что опровергнуть-то, LP? Какое утверждение? Что значимости не равны? И один пример это опровергнет?
Не парьтесь Алексей, LP просто сменил тактику кастинга, а цели остались не выполненными
для этого вам всего-лишь надо будет, написать советника который на своем примере это опровергнет... Это можно, даже попытаться сделать совметно..
Я сразу понял, это он за Вами вернулся .
Кастинг, шмастинг, выбирастинг .
А што делать (((
Спорить запрещеносс ((
Или бесспорно снять шляпу и признать царем всех програмеров и трейдеров или он достанет свой гавномет и положит всех вокруг на 360 гр.
Mischek, снимаю шляпу перед Вашими психологическими способностями!
Что опровергнуть-то, LP? Какое утверждение? Что значимости не равны? И один пример это опровергнет?
М, я кажется понял, ты форумный троль... Ты крутишся как уж на сковородке - на все прямые вопросы.... ответы ... хм, скажем так - кривые... То ты чего-то не помимаешь, то никогда прямо не отвечаешь, а с другой стороны от тебя небыло, ничего конструктивного .... только критика и банальности...
А отсюда вывод - "извини, больше... к тебе вопросов, на твои реплики у меня не будет"
:)
Не парьтесь Алексей, LP просто сменил тактику кастинга, а цели остались не выполненными
Я сразу понял, это он за Вами вернулся .
Кастинг, шмастинг, выбирастинг .
А што делать (((
Спорить запрещеносс ((
Или бесспорно снять шляпу и признать царем всех програмеров и трейдеров или он достанет свой гавномет и положит всех вокруг на 360 гр.
:)
Ты обалденно куртой плихолог.
И только, небольшой коммент - "с чего ты взял, что я хочу в этой эпопее принимать какое-то участие? Я говорю это - "ВАМ... господа уверенные что я не прав, надо, ВСЕМ ВМЕСТЕ, СООБЩА создать эту ТЗ" ... А иначе у вас опять получится или для одной стратегии или для другой.
Мне-то, епонский-бох, не надо ничего создавать, так как я как-бы, УЖЕ енто имею... Уже устал повторять... :) Все никак не услышат... :)
Мишек, где я могу, в каком Вашем посте, прочитать от вас что-то кроме саблюковшины? Вас надо было банить вперед Саблюка, от него хоть юмор исходит, а от Вас только флуд, только одно совершенно бессмысленное словоблудие... Причем такое характерное - бу-бу-бу... бу-бу-бу... :)
Вы видать уже старый колобок... Уже черствый... Да и еще прокуренный. Бросьте вы этот форекс, тут на чужих идеях нихрена не выдет... 1000% что нельзя тут "украсть" идею... :) Мир-то постоянно меняется.
"Полетали"?) Продолжим?
Думал, думал, вроде ничего интересного, банальности и очевидности, но всеж попробую их записать, хотя бы для себя, дисциплинирует, и помогает бороться с природной ленью)
1я очевидность : разные рыночные ситуации требуют разного подхода, и анализа разных факторов для построения прогноза;
2я: эти рыночные ситуации ситуации можно разделить, надеюсь, на конечное число классов и подобрать каждому свой набор значимых критериев, имеющих потеанциал для дальнейшего анализа;
3я: любая ТС первым блоком своего алгоритма должна содержать "сенсор", способный детерминировать с вероятностью более случайной текущую рыночную ситуацию.
Т.о. нужная нам ТС будет выглядеть след. образом:
а) Сенсор, который с максимально возможной для нужной достоверности скоростью, должен идентифицировать текущую ситуацию. Входами сенсора могут стать такие признаки: "мгновенные" скорость и ускорение (т.е. последние несколько баров, тиков и т.д), время суток, день недели и т.д. Выход: будет класс к которому относится текущий рынок. Классы я только начал формулировать, пусть пока условно будут импульс, тренд, флет.
б) Блок выбора торговых критериев для каждого класса.
в) Блок выработки торговых решений на основе анализа соответствующих текущему классу критериев.
-------------
Работу каждого из этих блоков при реализации можно наверно будет доверить отдельной "программе", например подходющей НС или еще чему...Но это потом, сперва надо самим разобраться.
Пока примерно так) Короче, примерно как в школе для идиотов, "тяжелые тела падают несколько быстрее")
-------------
Сейчас надо определить возможные классы, потом будем искать для каждого из них значимые торговые критерии, возможно что по совпадению критериев некоторые классы можно будет слить воедино. Кто может предложить какие классы? А возможно их соответствующие признаки?
Figaro, правильно ли я понимаю, что Вы предлагаете создать некий набор правил, который будет выделять классы (кластера) из набора данных.
Ну вот например работа кластера EM по выборке основанной на гилбертовых индикаторах. Вообще как я ни пытался кластеризовать по трем классам - (имульс, тренд, флэт) - всегда выходило не очень.
Тема интересная, постараюсь поучаствовать.
Figaro, правильно ли я понимаю, что Вы предлагаете создать некий набор правил, который будет выделять классы (кластера) из набора данных.
Тема интересная, постараюсь поучаствовать.
В принципе ДА, но выделение классов о которых я говорил, это текущая промежуточная задача, основная цель, это нахождение торговых критериев для каждого класса. Присоединяйтесь, вместе веселее.