Скачать MetaTrader 5

_Описание рынка - страница 31

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
ProstoLeha
11
ProstoLeha  
Mathemat >>:

Ага, примерно о том же, только не в связи с Фурье, я тоже несколько месяцев назад говорил. Нам очень хочется верить, что цена именно так и пойдет, как ей Фурье укажет :)

Здравствуйте,Уважаемый Mathemat!Здравствуйте,остальные участники форума!
Познакомился со многими темами на MQL4 форуме - беседы, с которыми я знаком, ведутся почти 2 года,
но скорее всего даже больше. А судя по теме и дате сообщений - это некое подведение итогов.
Хочется с одной стороны задать определённые вопросы, а с другой стороны - направить дискуссию в нужное русло.
Кстати, с моей точки зрения сами вопросы и последовательность их постановки вполне
могут послужить окончанием так затянувшейся дискуссии по такой серьёзной теме как форекс.
Вопросы у меня следующие:

1 Исходя из разнообразных обсуждений на MQL4 форуме становится понятным, что движение котировок
представляет из себя сигнал+шум. Поэтому, чтобы получить настоящий сигнал надо убрать этот самый шум.
При этом предлаются самые разные методы. Но перед тем как убирать этот самый шум нужно
с моей точки зрения проделать ряд действий:
а Определиться со всеми возможными математическими методами, которые ДЦ могут использовать
для создания этого самого шума. Поскольку математика есть наука конечная, то и методы математические есть также величина конечная.
б Сравнить характеристики шума, создаваемого каждым из этих математических методов, с теми
видами шумов, что есть на форексе.
в Выбрать тот шум или шумы, которые создаются ДЦ специально.
г Зная математический метод формирования шума, произвести обратное преобразование
и превратить сигнал+шум просто в сигнал.
Как,кстати,и сделал,похоже,Prival.

2 Предположим, мы всё-таки получили настоящий сигнал, и он нам, допустим, показывает, что
значение цены будет расти и со значения,скажем, 0,7 превратится в 0,8 через определённое
количество времени.
Но ведь в реальности всё обстоит по-другому. Если цена находится на значении 0,7,
она может никогда до значения 0,8 и не дойти, а будет совершать колебательные движения
вверх-вниз пипсов по 4-5(как это сейчас и происходит), чтобы разорить пипсовщиков и
дойти до значения всего 0,77 или вообще 0,72.
А стоит ли тогда рассчитывать этот самый сигнал?


3 Поскольку Вы математик, то удивляюсь почему Вы не обратились до сих пор к нейронным сетям?
Многие мои знакомые также математики очень успешно применяют их на практике.
Особенно карты Кохонена.

trololo
780
trololo  
Mathemat:

Ну да, примерно так же и я подумал. Только это уже скорее не важность, а что-то типа чувствительности, что ли. Были и у меня подобные мысли, только не ко входу или выходу, а к сигналу вообще.

И ты хочешь сказать, что, безотносительно к системе, ТФ и паре, любая система всегда чувствительнее к выходному сигналу в 1.66 раз, чем ко входному? Ну, батюшка, уже на одном таком откровении, если бы оно было верным, можно было бы систему построить...

P.S. Вот как раз подумал о системе, входящей на пробой, а выходящей на штиле. И здесь то же самое?


Алексей, интересно, вы разобрались тогда все-таки что эта за циферь такая k=1,6600507888488923374829507510339

вот тут https://www.mql5.com/ru/forum/114902/page4

Sceptic Philozoff
Модератор
17843
Sceptic Philozoff  

Да откуда мне знать, что L имел в виду. Он такое любит - скажет что-нибудь загадочное, а потом всем остальным предлагает угадать, что это такое.

Не разбирался и не буду, пока не будет больше инфы, за которую можно зацепиться.

trololo
780
trololo  

Тактовая частота процессора?))))))))))) и ли все же приваловская Н-волатильность?)))))))))

trololo
780
trololo  
Svinotavr:
Тему заглючило.

?)))
1...2425262728293031
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий